درصد اندازه گیری موقعیت خطر در Easylanguage

بسیاری از مدل های معاملاتی و مطالعات بازار در این وب سایت از یک سهم ثابت یا اندازه موقعیت قرارداد ثابت استفاده کرده اند. این بدان معنی است که همان تعداد سهام یا قراردادها برای هر موقعیت معامله می شود. برای بازار آینده این اغلب به معنای تجارت یک قرارداد است. این کار به سادگی برای حذف اثرات موقعیت یابی پویا و سرمایه گذاری مجدد سود انجام می شود تا بتوانیم بر عملکرد قوانین استراتژی تمرکز کنیم.

اندازه موقعیت بخشی جدایی ناپذیر از تجارت سیستم و تجارت اختیاری به طور یکسان است. این به این سؤال پاسخ می دهد ، چند سهام یا قرارداد باید خریداری کنم؟به طور خاص ، چند سهام یا قرارداد باید بخرم که بیش از حد حساب معاملات من را در معرض خطر قرار ندهد؟غالباً این سؤال توسط چیزی بیش از یک حدس تحصیل کرده یا خارج از جهل پاسخ می شود. در این مقاله می خواهم نشان دهم که چگونه می توان یک الگوریتم اندازه گیری موقعیت مبتنی بر ریسک را ایجاد کرد که سود را نیز سرمایه گذاری می کند. کد ایجاد شده در این مقاله به صورت Easylanguage نوشته خواهد شد و در انتهای این مقاله آزادانه در دسترس خواهد بود تا بتوانید آن را به استراتژی های خود اضافه کنید.

درصد خطر چیست؟

این یک مفهوم بسیار ساده و شناخته شده برای پیاده سازی است. این روش به سه عامل بسیار وابسته است:

1. اندازه حساب شما
2. قرار دادن متوقف کردن سخت شما
3. میزان ریسک در هر تجارت

اندازه حساب شما به اندازه کافی آسان است تا تعیین شود ، با این حال ، توجه مهم در تمام معاملات قرار دادن توقف شما است. برای این که این مدل اندازه گیری موقعیت کار کند ، باید بدانید که ارزش توقف شما چیست و چقدر می خواهید در هر تجارت خطر کنید. معنی آن چیست؟

اگر اکنون به هر مدت زمان در دنیای تجارت بوده اید ، احتمالاً این تصور را خواهید داشت که هرگز نباید بیش از درصد کمی از حساب معاملاتی خود را ریسک کنید. ایده این است که ، اگر فقط بخش کوچکی از حساب تجارت خود را در هر تجارت ریسک کنید ، می توانید به راحتی از یک سری از دست دادن معاملات زنده بمانید.

متداول ترین شماره ای که در مورد ریسک می شنوید 2 ٪ از حساب شما است. معنی آن چیست؟بیایید بگوییم که شما یک حساب بازرگانی 10،000 دلاری دارید و معاملات معاملات آتی E-Mini را انجام می دهید. خوب ، اگر هدف شما این است که بیش از 2 ٪ از حساب معاملاتی خود را ریسک نکنید ، به این معنی که شما بیش از 200 دلار ریسک نخواهید کرد. این با در نظر گرفتن 2 ٪ از حساب معاملات شما (10،000 $ . 02) محاسبه شد.

این محاسبه ساده حداکثر از دست دادن توقف شما را تعیین می کند. به همین ترتیب ، این همچنین عوامل دیگری را نیز تعیین می کند ، از جمله ، اگر تجارت بیش از حد خطرناک باشد و اگر حساب معاملاتی شما برای تجارت مؤثر بسیار ناچیز باشد. به عنوان مثال ، اگر راه اندازی خاص شما ارزش توقف سخت را در سطح پشتیبانی اخیر قرار دهد و با انجام این کار 350 دلار در معرض خطر قرار دهید ، باید از تجارت خودداری کنید. چرا؟این خارج از تحمل ریسک شماست. اگر یک روش معاملاتی دیگر برای همه معاملات 500 دلار توقف دارد و شما فقط می خواهید 2 ٪ از حساب خود را ریسک کنید ، می توانید به راحتی به این نتیجه برسید که حساب معاملات شما (10،000 دلار) برای این استراتژی تجاری خاص تحت سرمایه است و بهترین انتخاب این استبرای تجارت آن.

البته خطر 2 ٪ از حساب معاملات شما فقط یک راهنما است ، اما خواهید فهمید که بسیاری از معامله گران اظهار می دارند که ریسک خود را برای هر تجارت کوچک نگه می دارند. من حدس می زنم که بسیاری از آنها زیر 5 ٪ خوب هستند و برخی دیگر به 1 ٪ نزدیک می شوند.

بنابراین ، به درصد درصد موقعیت خطر ما که می تواند در این فرمول خلاصه شود ، برگردید:

واحدهایی برای خرید = اندازه حساب * درصد ریسک / (قیمت خرید - قیمت توقف)

بیایید برخی از فرضیات را در اینجا انجام دهیم و بیان کنیم که ما یک حساب تجاری 50،000 دلاری داریم و مایلیم بیش از 2 ٪ از حساب ما را برای هر تجارت ریسک کنیم. بنابراین ، فرمول ما می شود:

واحدهایی برای خرید = 1000 دلار / (قیمت خرید - قیمت توقف)

در حساب معاملات 50،000 دلاری ما تعیین کردیم که می توانیم برای هر تجارت 1000 دلار ریسک کنیم. این مبلغ دلار سپس با مبلغ دلار "در معرض خطر" در هر سهم تقسیم می شود. این چگونه تعیین می شود؟با ارزش توقف مابیایید مثلاً بگوییم که ما می خواهیم سهام را در جاسوسی خریداری کنیم که در هر سهم 200 دلار معامله می شود. ما در این سطح خریداری می کنیم و توقف خود را مطابق مدل معاملاتی خود قرار می دهیم. بیایید بگوییم این نتایج با توقف 190 دلار در هر سهم است. این بدان معناست که ما 10 دلار برای هر سهم خطر می کنیم (قیمت ورودی منهای ضرر ما).

اکنون می توانیم به راحتی تعداد سهام خریداری شده را بدون نقض خطر 2 ٪ خود تعیین کنیم:

واحدهایی برای خرید = 1000 دلار / (قیمت خرید - قیمت توقف) واحدها برای خرید = 1000 دلار / 10 دلار واحد برای خرید = 100

ساده است. بنابراین اکنون می دانیم که چند سهام برای خرید و تحمل ریسک ما در معرض خطر بیش از 2 ٪ از حساب معاملاتی ما نیست. اما چگونه می توانیم این کار را با استفاده از EasyLanguage انجام دهیم؟

نوشتن کد

ابتدا باید تعیین کنیم که اندازه حساب تجارت ما چیست. این به سادگی سود خالص ما را از تمام معاملات بسته ما گرفته و آن را به سهام شروع ما اضافه می کند. در زیر خط کد است که این کار را انجام می دهد. یک متغیر جدید ، VTOTalequity ، مبلغ سهام شروع ما (StartEquity) را نگه می دارد و سپس سود خالص ما را از همه معاملات بسته (NetProfit) اضافه می کند.

vtotalequity = startEquity + netProfit ؛

در مرحله بعد ، بگذارید مقدار دلار را که می خواهیم در معرض خطر قرار دهیم تعیین کنیم. یک متغیر جدید ، VdollarStorisk ، ایجاد شده است. توجه کنید که ما از Vtotalequity محاسبه شده در بالا استفاده می کنیم و آن را با توجه به درصد درصد ما (Iriskpercent) ضرب می کنیم.

vdollarStorisk = iriskpercent * vtotalequity ؛

سرانجام ، ما می توانیم با تقسیم VDollarStorisk ، ارزش توقف ما (iStop $) تعداد واحدهای خریداری شده را محاسبه کنیم. تعداد واحدهای خرید در متغیر ، VCON ذخیره می شود. در کد زیر توجه کنید ، ما فقط با محصور کردن کد در عملکرد intportion فقط از قسمت عدد صحیح این محاسبه استفاده می کنیم. ما نمی توانیم کسری از سهم را بخریم ، بنابراین ، همیشه باید هنگام تعیین چند واحد برای خرید ، با اعداد صحیح برخورد کنیم. vcon = intportion (vdollarstorisk / istop $) ؛

من دوست دارم این نوع قابلیت ها را در یک "عملکرد" بسازم که به من امکان می دهد به راحتی از این کد در هر تعداد استراتژی استفاده مجدد کنم. در زیر مثالی نشان داده شده است که کد مورد نیاز برای محاسبه تعداد واحدها برای خرید است.

ورودی ها: iriskpercent (numericsimple) ، istop $ (numericsimple) ، istartequity (numericsimple) ؛

vtotalequity = iStartEquity + netProfit ؛vdollarStorisk = iriskpercent * vtotalequity ؛vcon = intportion (vdollarstorisk / istop $) ؛

پیشرفت

بررسی سلامت عقل

در این مرحله ما عملکرد خود را در تعیین تعداد واحدها برای خرید داریم اما می توانیم با اضافه کردن چند چک به کد ، عملکرد خود را بهبود بخشیم. ما می توانیم عملکرد اندازه موقعیت خود را کمی باهوش تر کنیم!

بیایید عملکرد خود را بررسی کنیم که ما سعی نمی کنیم سهام بیشتری را از آنچه که می توانیم خریداری کنیم خریداری کنیم. با یک مقدار از دست دادن توقف بسیار کوچک ، ممکن است ما سعی کنیم سهام بیشتری را از آنچه می توانیم خریداری کنیم خریداری کنیم! ابتدا برای نگه داشتن قیمت مورد نظر برای خرید ، به یک ورودی جدید نیاز خواهیم داشت.

Below is the code to limit the number of shares we can buy based upon our account size. If ( VCon * iBuyPrice )>vtotalequity سپس vcon = intportion (vtotalequity / ibuyprice) ؛

آنچه که کد فوق انجام می دهد محدود کردن تعداد سهام برای خرید به کل سهام حساب شما در صورتی است که در اصل محاسبه شده سهام برای خرید ، شما را ملزم می کند که بیشتر از کل سهام خود (VTOTaleQuity) هزینه کنید.

بررسی محدوده

شاید ما همچنین بخواهیم اطمینان حاصل کنیم که تعداد واحدهای خرید در محدوده است. به عنوان مثال ، شاید ما هرگز مایل به نگه داشتن بیش از 10 قرارداد نفتی بر اساس برنامه معاملاتی خود باشیم. بنابراین ، ما می خواهیم راهی برای محدود کردن تعداد قراردادها برای خرید حتی اگر بیش از دلار کافی در حساب آینده خود داشته باشیم.

علاوه بر این ، بیایید بگوییم که ما می خواهیم همیشه حداقل 1 قرارداد را تجارت کنیم حتی وقتی که روش اندازه گیری موقعیت ما می گوید ما باید قراردادهای صفر را معامله کنیم. به عبارت دیگر ، ما می خواهیم وقتی سیستم ما سیگنال را صادر می کند ، همیشه تجارت کنیم.

چگونه ما آن را انجام دهیم؟ساده! ما دو ورودی را به عملکرد خود معرفی می کنیم که شامل حداقل و حداکثر واحدهای شماره ما است که می خواهیم خریداری کنیم.

imaxunits (numericsimple) ؛iminunuts (numericsimple) ؛

Now it’s just a matter of performing the following check to ensure our units are within our defined range. If ( VCon>imaxunits) سپس vcon = imaxunits ؛if (vcon

استفاده از مثال

عملکرد ما کامل استاکنون می توانیم به سادگی این عملکرد را در استراتژی خود فراخوانی کنیم و تعداد واحدها را بر اساس الگوریتم اندازه گیری موقعیت درصدی درصدی تعیین می کند. کد همچنین چک های اضافی زیر را انجام می دهد:

• ما واحدهای بیشتری خریداری نمی کنیم که بتوانیم از پس آن برآییم
• به صورت اختیاری تعداد واحدها را در یک محدوده محدود کنید

در مثال زیر ، ما عملکرد جدید خود را با محاسبه تعداد سهام برای خرید بر اساس خطر 2 ٪ از سهام 20،000 دلار شروع می کنیم:

sharestobuy = ce_position_size_percent_risk (. 02 ، 350 ، بستن ، 20000 ، 10 ، 1) ؛

1. درصد حساب معاملات شما برای ریسک در تجارت معین (2 ٪)
2. ضرر توقف ما به دلار در هر واحد (350 دلار در هر سهم یا قرارداد)
3. قیمت برای خرید (نزدیک فعلی)
4. سهام شروع در حساب معاملاتی ما (20،000 دلار)
5. حداکثر واحد برای خرید (10)
6. حداقل واحدهای خرید (1)

اکنون ما عملکردی داریم که می تواند در استراتژی های شما برای انجام درصد اندازه گیری موقعیت مبتنی بر ریسک استفاده شود. جایی برای بهبود این عملکرد وجود دارد و این یک مقاله عالی در آینده خواهد بود. تا آن زمان دو پیوند در زیر وجود دارد که اندازه موقعیت را توضیح می دهند و در زیر آن پیوندها کد منبع برای عملکرد قرار دارد.