دامنه واقعی متوسط (ATR)

در مقاله قبلی در مورد نشانگر ADX ، من قول دادم مقاله ای راجع به میانگین دامنه واقعی (ATR) ارسال کنم. من در مقاله ای که اکنون می خوانید در مورد نشانگر ATR بحث خواهم کرد. من در مورد سیگنالهایی که ATR ارسال می کند و محاسبه ATR خواهم نوشت. هنگام استفاده از یک روش تحلیل فنی ، من شخصاً همیشه می خواهم بدانم که چگونه سیگنال ها را تفسیر کنم و چگونه از سوء استفاده از روش تحلیل فنی جلوگیری کنم. این همچنین بخشی از این مقاله خواهد بود.

همانطور که می توانید در مقاله در مورد نشانگر ADX بخوانید ، نشانگر ATR بخشی از محاسبه ADX است. دلیل اینکه من برای اولین بار در مورد نشانگر ADX بحث کرده ام ، این است که نشانگر ADX برای درک سیگنال ها آسانتر می فرستد. علاوه بر این ، ATR یک شاخص اصلی نیست و بنابراین سیگنال های خرید یا فروش را ارسال نمی کند.

چرا از ATR استفاده می کنیم؟

بنابراین نشانگر ATR سیگنال های خرید یا فروش را ارسال نمی کند. اکنون ممکن است فکر کنید که ATR یک شاخص بی فایده است. اما این چیزی نیست که ATR است. با ATR ، نوسانات بازار قابل اندازه گیری است. نوسانات قیمت یک عامل مهم برای سرمایه گذاران است. از نوسانات قیمت می توان برای تصمیم گیری در مورد تعیین توقف یا تجارت گزینه استفاده کرد.

وقتی نوسانات قیمت زیاد است ، نباید از توقف های محکم استفاده کنید. این احتمال که چنین توقف نقض شود زیاد است و سهام شما فروخته می شود (و پس از آن ، سهام افزایش می یابد و شما پول خود را از دست می دهید). از طرف دیگر ، هنگامی که نوسانات کم است و شما نمی خواهید خطر کاهش ناگهانی سهام را برطرف کنید ، می توانید یک توقف محکم تنظیم کنید.

علاوه بر تنظیم توقف ، از ATR نیز می توان برای تجارت گزینه استفاده کرد. یکی از عوامل مهم معاملات گزینه ، نوسانات قیمت است. وقتی نوسانات زیاد باشد ، قیمت گزینه نیز بیشتر خواهد بود. هنگامی که نوسانات کم است ، حق بیمه نوسانات در گزینه ها نیز باید کم باشد.

سیگنال های ارسال شده توسط ATR

اکنون می دانید که از ATR برای کجا استفاده می شود ، می خواهید بدانید که سیگنال های ارسال شده ATR چیست. همانطور که در پاراگراف بعدی خواهید دید ، از نشانگر ATR برای محاسبه یک مقدار استفاده می شود. این مقدار می تواند برای تنظیم ضایعات متوقف شود. می توانید ضایعات توقف خود را در سطوح مختلف تنظیم کنید. برای تعیین مقدار توقف از دست دادن می توانید از مقدار ATR ضرب شده توسط یک عامل خاص استفاده کنید. به عنوان مثال ، هنگامی که نتیجه ATR 1 است ، می توانید ضایعات توقف را در سهام موجودی تنظیم کنید - 2 (ضرب 2 ، برای ریسک کمی) یا سهام - 5 (ضرب 5 ، ریسک بالاتر). می توانید از این روش برای هر مقدار ATR استفاده کنید. به این فکر کنید که چند برابر شما باید باشد و می توانید ارزش متوقف کردن خود را بسیار آسان تعیین کنید.

محاسبه ATR

دامنه متوسط واقعی ، مانند نام ، مقدار متوسطی است که در محدوده های مختلف تاریخی مختلف محاسبه می شود. بنابراین اول از همه ، محدوده واقعی باید محاسبه شود. دامنه واقعی بالاترین نتیجه سه محاسبه زیر است:

• دامنه واقعی = روز زیاد - کم روز
• دامنه واقعی = روز بلند - روز قبل نزدیک است
• دامنه واقعی = نزدیک روز - کم روز

اکنون که می دانید چگونه دامنه واقعی را محاسبه کنید ، می توانید ATR را محاسبه کنید. ATR به طور پیش فرض به عنوان میانگین متحرک دامنه واقعی 14 روز گذشته محاسبه می شود. ATR یک نسخه نرم تر از محدوده واقعی است. دلیل این امر همان چیزی است که معمولاً برای استفاده از میانگین های متحرک ارائه می شود.

از سیگنال های کاذب جلوگیری کنید

همانطور که قبلاً ذکر شد ، ATR سیگنال نمی دهد (و بنابراین هیچ سیگنال کاذب). این یک شاخص اصلی نیست ، بلکه فقط یک شاخص کمک کننده است. از ATR می توان برای تعیین مقادیر متوقف کردن شما استفاده کرد. ATR را نمی توان برای تعیین فرصت های خرید یا فروش سهام و نه برای پیش بینی جهت قیمت سهام دنبال کرد.

جوانب مثبت و منفی برای ATR

ATR می تواند به عنوان یک شاخص اضافی برای تکمیل مدل تحلیل فنی شما استفاده شود. ATR می تواند به شما کمک کند تا سطحی را که می خواهید سهام خود را بفروشید یا خریداری کنید ، تعریف کنید. می توانید ضایعات توقف خود را بر اساس ATR تنظیم کنید. این سطح از بین رفتن را می توان در ترکیب با سطح پشتیبانی و مقاومت یافت شده با استفاده از روشهای دیگر تعیین کرد. سرانجام ، می توانید از ATR استفاده کنید تا مشخص کنید قیمت یک گزینه مناسب است یا خیر.

من نمی توانم خودم به هیچ نقطه ضعف یا مزیت مستقیم فکر کنم ، و هیچ مزیتی مهم (DIS) را تجربه نکرده ام. اما فقط برای اینکه یک نقطه ضعف از نشانگر ATR را به شما ارائه دهید: شما واقعاً باید خودتان به چند برابر فکر کنید. شما تنها کسی هستید که خطری را که می خواهید اجرا کنید می داند.