4 شاخص داخلی بازار کلیدی برای معامله گران روز

در صورت تمایل ، داخلی بازار "زیر کاپوت" بازار را به ما نشان می دهد. از آنها بینش بینش در مورد وسعت بازار. S& P ممکن است در روز باشد ، اما ممکن است داخلی بازار داستانی متفاوت را بیان کند. این ممکن است یک بخش باشد که این تظاهرات را هدایت می کند ، در حالی که اکثر سهام در روز ضعیف است.

داخلی های بازار شاخص هایی هستند که از داده های حاصل از بورس اوراق بهادار مانند NYSE یا NASDAQ استفاده می کنند ، مانند مقدار سهام NYSE که در مقابل پایین آمدن در یک دقیقه به دقیقه ، یا مقدار سهام که در حجم پیش می روند ، در مقابل کاهش حجم ، در حجم ، در مقابل کاهش می یابد. یک دقیقه به دقیقهاین داخلی ها اغلب می توانند به عنوان شاخص های پیشرو باشند ، زیرا می بینید که داخلی موتور بازار در زمان واقعی چه کاری انجام می دهد.

اختلاف پخش حجم-$ volspd یا $ uvol- $ dvol

شاخص پخش حجم تفاوت بین حجم سهام پیش رو برای روز و حجم سهام در حال کاهش برای روز را نشان می دهد. این شاخص در اصل از دو تیک ، UVOL $ و $ DVOL تشکیل شده است. در برخی از سیستم عامل های نمودار ، مانند ThinkorSwim ، می توانید به سادگی "$ uvol- $ dvol" را در جعبه تیک تایپ کرده و این فهرست را بدست آورید ، در حالی که سایر سیستم عامل ها مانند $ volspd خود را برای آن دارند.

این شاخص در دو بازه زمانی مفید است: یک نمودار روزانه برای دیدن روند چند روز گذشته ، و یک نمودار داخلی کوتاه مدت برای دیدن اینکه حجم در ساعت بعد کجا حرکت می کند.

در نمودار روزانه ، ترسیم یک اصطلاح کوتاه تر در حال حرکت ، مانند 10 روز و یک خط صفر مفید است. اگر میانگین متحرک بالاتر از خط صفر باشد ، حجم بیشتری به طور کلی طی چند روز گذشته وارد سهام پیشروی شده است ، و قدرت سیگنال را از گاو نر نشان می دهد.

در نمودار Intraday ، میانگین حرکت طولانی مدت ، مانند یک دوره 50 ، کاربرد بیشتری دارد زیرا چشم انداز روند گسترده ای را برای روز به شما می دهد.

NYSE TICK - $ تیک

شاخص NYSE $ Tick فقط در یک بازه زمانی بسیار کوتاه برنامه دارد. این پالس نهایی بازار به صورت دوم به ثانیه است. به طور خلاصه ، اقدامات تیک $ در بسیاری از سهام موجود در NYSE در آن لحظه در حال افزایش در مقابل پایین آمدن است.

خواندن کنه $ در شماره های منفی یا مثبت نقل شده است. به عنوان مثال ، خواندن +400 به این معنی است که در 6 ثانیه گذشته ، 400 سهام بیشتر از آنکه در NYSE پایین بیاید ، بالا رفته است.

به طور کلی ، استفاده از شاخص $ Tick برای شناسایی افراط در بازارها و محو شدن آنها است. هرچند مراقب باشید ، در یک بازار گرایش قوی ، تلاش برای محو شدن افراط و تفریط مانند تلاش برای گرفتن چاقوی در حال سقوط است. با این حال ، در آب و هوای بازار پر زرق و برق ، افراط و تفریط می تواند یک استراتژی بسیار سودآور باشد.

استراتژی دیگری که توسط برخی از معامله گران مورد استفاده قرار می گیرد استفاده از $ از تیک در بازارهای گرایش قوی است. هنگامی که آنها یک روز گرایش را مشخص کردند ، آنها به جای واگرایی های تجاری ، از خوانش های کنه بالا به عنوان یک شاخص تأیید استفاده می کنند.

با افزودن مسائل بیشتر به NYSE ، خوانش های شدید تغییر می کند. در زمان نوشتن ، در اینجا برخی از سطوح شدید برای توجه به این موارد وجود دارد:

در choppiest markets ، 800 یک خواندن شدید است ، در حالی که در بازارهای بی ثبات تر و پرطرفدار تر ، بهتر است از 1400 به عنوان یک نقطه مرجع استفاده کنید. این کمک می کند تا خطوط را در سطوح شدید ترسیم کنید تا سر و صدای زیادی را فیلتر کنید.

اختلاف پیش پرداخت-$ اضافه کنید

نسبت کاهش پیش فرض تفاوت بین پیشرفت و کاهش سهام است. مانند سایر داخلی که قبلاً ذکر شد ، این شاخص نیز خوانش های منفی و مثبت را ارائه می دهد. خواند ن-400 به این معنی است که 400 سهام بیشتر در روز کاهش یافته است تا پیشرفت در روز.

استفاده اصلی از این امر برای سنجش قدرت عمومی بورس است. به عنوان مثال ، اپل و مایکروسافت تقریباً 7 ٪ از S& P 500 را تشکیل می دهند ، اگر این دو سهام در حالی که بقیه سهام در یک محدوده باریک تجارت می کنند ، تجمع کنند ، S& P احتمالاً در روز بالا می رود. چند سهام با وزن نامتناسب در تظاهرات طولانی می تواند باعث شود بازار قوی تر از آنچه واقعاً در صورتی است ، اگر بقیه سهام از این لباس پیروی نکنند ، قوی تر شود. این جایی است که نسبت کاهش پیش رو وارد می شود. اندازه گیری این عمل مثبت (یا منفی) در بازار را تأیید می کند ، یا بین این دو واگرایی وجود دارد.

در مثال زیر ، می بینید که $ ADD بیشترین عملکرد قیمت S& P را تأیید می کند ، که چند سهام در راهپیمایی ها یا عقب نشینی ها رانندگی نمی کنند.

شاخص نوسانات S& P 500 - VIX

تاکنون مشهورترین شاخص در این مقاله ، VIX به طور گسترده ای به عنوان "شاخص ترس" توسط اکثر بازرگانان و سرمایه گذاران شناخته می شود. VIX اساساً نوسانات مورد انتظار را برای 30 روز آینده به صورت سالانه انجام می دهد. به عنوان مثال ، اگر VIX در حال حاضر 20 باشد ، بازار (بر اساس فعالیت خود آن) 30 روز آینده پیش بینی می کند که نوسانات 20 ٪ را بر اساس سالانه داشته باشد. در اصل ، وقتی مردم می ترسند و در مقابل سبد سهام خود بیمه می خریدند ، VIX بالا می رود.

VIX از نظر تاریخی منفی با S& P 500 همبستگی دارد.

روش های زیادی برای استفاده از VIX به عنوان شاخص وجود دارد. مورد اول شامل VIX به عنوان شاخص اصلی بازار است. اساساً استفاده از آن برای همگرایی یا واگرایی. همانطور که در بالا ذکر شد ، VIX همبستگی منفی با بازار دارد ، بنابراین وقتی VIX سنبله می کند ، S& P احتمالاً با یک حرکت تند و تیز دنبال می شود. ترکیب این کار با سایر تجزیه و تحلیل معاملات خود مطمئناً نتایج شما را بهبود می بخشد.

استفاده مؤثر بعدی از VIX استفاده از این است که به معنای بازگشت طبیعت است. اگر با تجارت گزینه ها آشنا هستید ، یکی از مستاجران اصلی فروشندگان حق بیمه این است که نوسانات ضمنی بیش از حد است. این واقعیت توسط مدل های ایجاد شده توسط گزینه های تجارت/آموزش TastyTrade در نمودار زیر مشهود است:

به طور خلاصه این یافته ها ، هنگامی که نوسانات ضمنی زیاد است ، زمان فروش آن است ، زیرا حق بیمه آنها در آن قیمت بالا ساخته شده است ، به عبارت دیگر ، این یک شرط انتظار مثبت است. از آنجا که VIX صرفاً اندازه گیری نوسانات ضمنی SPX است ، می توان از این تمایلات نوسانات در VIX استفاده کرد.

به سادگی با نگاهی به میانگین متحرک (20 روز) VIX با گذشت زمان ، می توانیم میانگین بازگشت نوسانات را در عمل مشاهده کنیم.