نشانگر تمساح در مقابل EMA سه گانه

اگر از طرفداران معاملات با میانگین متحرک هستید و با اندیکاتور تمساح آشنا نیستید، برای یک سورپرایز دلپذیر آماده شوید. در این مقاله، ما قصد داریم یک مقایسه سر به سر نشانگر تمساح با EMA سه گانه (TEMA) انجام دهیم تا ببینیم کدام یک از آنها بالاتر است.

فهرست مطالب

نشانگر تمساح چیست؟

اندیکاتور تمساح یک ابزار معاملاتی روی نمودار است که توسط معامله گر و نویسنده مشهور بیل ویلیامز ایجاد شده است.

تمساح برای تأیید روندهای جاری و جهت اصلی آنها استفاده می شود. معامله گران باتجربه علاوه بر شناسایی روندهای موجود، از اندیکاتور تمساح نیز برای ورود به حرکات خلاف روند استفاده می کنند.

تمساح از سه میانگین متحرک تشکیل شده است. توجه داشته باشید که این میانگین های متحرک فقط SMA یا EMA نیستند. راز پشت تمساح کمی پیچیده تر است. بنابراین، به خواندن ادامه دهید!

پشت تمساح چیست؟

نشانگر تمساح دارای سه خط سبز، قرمز و آبی است. خط سبز نزدیک ترین خط به اکشن قیمت است، خط قرمز میانگین وسط و خط آبی دورترین فاصله از عمل قیمت است.

برای نمونه کار به تصویر زیر نگاه کنید:

ترکیب سه خط

• سبز - این خط نشان دهنده لب تمساح است. این یک میانگین متحرک هموار شده 5 دوره ای است که 3 دوره به سمت راست جابجا شده است.
• قرمز - این خط نشان دهنده دندان تمساح است. این یک میانگین متحرک 8 دوره ای است که 5 دوره به سمت راست جابجا شده است.
• آبی - این خط نشان دهنده آرواره تمساح است. این یک میانگین متحرک صاف شده 13 دوره ای است که 8 دوره به سمت راست جابجا شده است.

موارد بالا تنظیمات پیش فرض بیل ویلیامز تمساح است که البته می توان آن را برای مطابقت با هر سبک معاملاتی پیکربندی کرد.

چه سیگنال هایی توسط تمساح ارائه می شود؟

تمساح بیل ویلیامز سه مرحله دارد:

تمساح خوابیده است

نشانه های تمساح خوابیده زمانی است که سه خط به هم نزدیک باشند. این البته به نوسانات کم ترجمه می شود و باید از معاملات در این دوره های آرام اجتناب کرد.

تمساح در حال بیدار شدن است

معمولاً این زمانی است که لب های تمساح (خط سبز) از دندان ها (خط قرمز) و فک ها (خط آبی) عبور می کنند. اگر لب ها از دو خط دیگر به صورت رو به بالا عبور کنند، یک تمساح صعودی بیدار خواهیم داشت. اگر لب ها از خطوط دیگر به صورت رو به پایین عبور کنند، تمساح نزولی در حال بیداری داریم.

تمساح در حال خوردن است

این زمانی است که ما نیز باید بخوریم - نه برگر، بلکه سود!

تمساح می تواند بعد از بیدار شدن شروع به غذا خوردن کند. سیگنال برای تمساح گرسنه پس از اتمام مرحله بیداری است ، یک شمع در زیر یا بالاتر از سه خط بسته می شود. این زمانی است که باید به ترتیب طولانی یا کوتاه برویم.

تصویر زیر سه مرحله از تمساح را نشان می دهد:

این یک نمودار 15 دقیقه ای از فیس بوک از 1-6 اکتبر 2015 است.

در مستطیل آبی ، تمساح در خواب است و ما نباید هیچ موقعیتی را باز کنیم.

محافل صورتی به ما نشان می دهد که تمساح در تلاش است از خواب بیدار شود. در این لحظه ها باید خودمان را برای یک موقعیت طولانی آماده کنیم.

هنگامی که فاصله بین خطوط شروع به گسترش می کند و می بینیم که یک شمع صعودی در بالای دندان ها و فک های تمساح بسته می شود ، طولانی می رویم.

اکنون که نشانگر تمساح را پوشانده ایم ، اجازه دهید نگاهی به TEMA بیندازیم.

سه گانه EMA (TEMA) چیست؟

میانگین متحرک سه گانه نمایی ، که به عنوان TEMA نیز شناخته می شود ، یک پیکربندی یک خط در نمودار است. این قیمت سهام سهام را سه بار با استفاده از فرمول EMA صاف می کند و سپس تغییر در EMA را بر اساس نتیجه برای روز قبل (N-1) محاسبه می کند. معامله گران از TEMA برای ورود و مدیریت معاملات در بازارهای گرایش قوی استفاده می کنند. برعکس ، TEMA وقتی بازار در حال تغییر است ، ابزاری عالی نیست ، زیرا بسیاری از سیگنال های جعلی را ارائه می دهد.

چه چیزی TEMA را تشکیل می دهد؟

خط TEMA به راحتی می تواند در یکی از بسیاری از شاخص های متوسط در حال حرکت اشتباه شود. باور نکنید ، تصویر زیر را بررسی کنید:

میانگین متحرک سه گانه

شما ممکن است فکر کنید: "سلام ، این یک SMA 10 یا 15 دوره نیست؟"اشتباه!

این یک نمودار 15 دقیقه ای از اینتل از 24-29 سپتامبر 2015 است. همانطور که می بینید ، TEMA بالا و زیر عمل قیمت است. چیزی که ممکن است در نمودار آشکار نباشد این است که TEMA تاخیر را که معمولاً توسط سایر میانگین های متحرک ایجاد می شود ، کاهش می دهد.

روشن به عنوان گل درست است؟امیدوارم تصویر بعدی کمی به روشن شدن چیزها کمک کند.

من علاوه بر 30 دوره TEMA ، یک EMA 30 دوره اضافه کرده ام.

توجه کنید که تاخیر TEMA در مقایسه با نمونه EMA استاندارد به طور قابل توجهی کمتر است. دلیل این امر را می توان در فرمول TEMA یافت.

فرمول

tema = (3 * ema - 3 * ema (ema)) + ema (ema (ema))

در زندگی ، پیچیدگی بیشتر همیشه منجر به نتایج بهتر نمی شود ، اما در مورد TEMA در مقابل EMA ، این ممکن است دورتر باشد.

هموار سازی نشانگر TEMA

هرچه مدت زمان تما بزرگتر باشد ، هموار تر می شود.

این البته منجر به عقب ماندگی بیشتر در سیگنال های معاملاتی نیز می شود. بنابراین، هنگام پیکربندی TEMA به عنوان نوسانات مراقب باشید و بازه زمانی نیز باید در نظر گرفته شود. هرچه TEMA شما فشرده تر باشد، با سیگنال های جعلی بیشتری در نمودار مواجه خواهید شد.

چگونه با TEMA معامله کنیم؟

از نظر سیگنال ها، TEMA مانند میانگین متحرک استاندارد عمل می کند. هنگامی که قیمت TEMA را به سمت بالا می شکند، یک سیگنال طولانی تولید می شود. هنگامی که قیمت TEMA را در جهت نزولی می شکند، یک سیگنال کوتاه تولید می شود.

علاوه بر این، TEMA را می توان با میانگین متحرک اضافی به منظور اعتبارسنجی سیگنال ها ترکیب کرد.

سیگنال های معاملاتی TEMA

در بالا نمودار 15 دقیقه ای بانک آمریکا از 26 تا 29 سپتامبر 2015 آمده است. در اینجا من از پیکربندی TEMA 20 دوره ای استفاده کردم.

در زیر سیگنال های تجاری تولید شده با TEMA آمده است:

• 5 سیگنال ورودی - چهار سیگنال بلند و یک سیگنال کوتاه
• 3 سیگنال جعلی - همه آنها طولانی است
• 2 سیگنال برنده - یکی طولانی و دیگری کوتاه
• سود حاصل از موقعیت های برنده = 1. 02 دلار به ازای هر سهم
• ضرر = 0. 09 دلار (9 سنت) به ازای هر سهم
• نتیجه = سود 0. 97 دلار به ازای هر سهم

این زمانی است که باید به خاطر داشته باشید که گفتم TEMA تلاش می کند تا حرکات سریع بازار را شناسایی کند، اما در عین حال در طول بازارهای دامنه دار شکست می خورد.

بنابراین، تنظیم TEMA باید با دقت با توجه به نوسانات بازار، محدوده نمودار و سبک معامله گر انتخاب شود.

تمساح در مقابل TEMA

اکنون که هر دو شاخص را پوشش دادیم، بیایید این دو را با هم مقایسه کنیم:

• نشانگر تمساح سه خط را نشان می دهد، در حالی که TEMA فقط یک خط دارد. بنابراین، تمساح سیگنال های معاملاتی بیشتری نسبت به TEMA ارائه می دهد.
• از آنجایی که تمساح دارای اجزای بیشتری نسبت به TEMA است، به عنوان یک نشانگر مستقل مناسب تر است.
• سیستم معاملاتی اندیکاتور تمساح احتمالاً در مقایسه با TEMA سیگنال های جعلی کمتری به شما می دهد. دلیل این امر زمانی است که یک سهم محدود به محدوده است. تمساح در حال خواب است که به وضوح می گوید: "دور بمان". در عین حال، TEMA هنگامی که بازار در حال تغییر است سیگنالی به ما نمی دهد، زیرا پیکربندی یک خط است.
• تمساح بیشتر از TEMA عقب است. همانطور که قبلا گفته شد، هدف TEMA این است که تا حد امکان عقب ماندگی را جدا کند. بنابراین، TEMA سیگنال های ورودی زودتر از تمساح می دهد. این باعث می شود TEMA از تمساح خطرناک تر باشد، زیرا میزان سیگنال های نادرست را افزایش می دهد. با این حال، اگر با دقت مورد استفاده قرار گیرد، TEMA می تواند منجر به گرفتن مراحل ابتدایی یک روند جدید شود.
• TEMA تعداد کمتری از سیگنال های برنده را نشان می دهد ، اما این سیگنال ها منجر به موقعیت هایی با سود بالاتر در هر سهم می شوند. تمساح تعداد بیشتری از سیگنال های موفق را می دهد ، اما این سیگنال ها اغلب ما را در موقعیت هایی قرار می دهند که کمتر از نیمی از روند را به خود اختصاص می دهد.

بیایید اکنون یک سناریوی معاملاتی منظم با تمساح و TEMA به طور جداگانه برای مقایسه نتایج بازی کنیم:

بیش از حد بسیاری از سیگنال های معاملاتی TEMA

وای! چه آشوب! حقیقت این است که این همان چیزی است که شما می خواهید هنگام تجارت با TEMA بدست آورید.

این یک نمودار 15 دقیقه ای از JP Morgan & Chase برای دوره 21-29 سپتامبر 2015 است. ما یک TEMA 20 دوره را به نمودار اعمال کردیم و نتایج زیر را دریافت می کنیم:

• 24 سیگنال ورودی - 14 کوتاه و 10 طولانی
• 18 سیگنال جعلی - 10 کوتاه و 8 طول
• 6 سیگنال خوب - 4 کوتاه و 2 طول
• سود از موقعیت های برنده = 4. 47 دلار در هر سهم
• ضرر = 3. 35 دلار در هر سهم
• نتیجه = سود 1. 12 دلار در هر سهم

اکنون می خواهیم از همان نمودار استفاده کنیم ، اما فقط نشانگر تمساح را اعمال می کنیم:

سیگنال های تجارت تمساح

خیلی واضح تر از مثال قبلی ، فکر نمی کنید؟اکنون اطلاعات موجود از این تصویر را خلاصه می کنیم:

• 5 سیگنال ورودی - 4 کوتاه و 1 طول
• 2 سیگنال جعلی - هر دو کوتاه هستند
• 3 سیگنال خوب - 2 کوتاه و 1 طول
• سود از موقعیت های برنده = 2. 02 دلار در هر سهم
• ضرر = 0. 45 دلار (45 سنت) در هر سهم
• نتیجه = سود 1. 57 دلار در هر سهم

تمساح یا تما ، این سوال است!

من معتقدم که نتایج برای خودشان صحبت می کنند.

با تمساح ، ما با 20 ٪ تلاش به نتایج بهتری رسیده ایم. آنچه در مثال بالا نشان ندادیم ، پس انداز کمیسیون است که با استفاده از نشانگر تمساح از آن استفاده می کنید.

البته ، یک مثال معاملاتی داده های کافی برای اعلام پیروزی نیست. با این حال ، کاهش سر و صدا ، کمیسیون های کمتر و این واقعیت که تمساح می تواند به تنهایی بایستد بیش از دلایل کافی برای رتبه بندی آن در بالاتر از TEMA است.

در نتیجه:

• شاخص تمساح از سه میانگین متحرک تشکیل شده است - لب ها ، دندان ها و فک های تمساح.
• تمساح سه سیگنال می دهد:
• تمساح خواب - این زمانی است که ما نباید در بازار باشیم
• Awakening Alligator - این زمانی است که ما باید در بازار آماده شویم
• خوردن تمساح - این زمانی است که ما باید در بازار باشیم
• TEMA یک خط منحنی منفرد را نشان می دهد ، که توسط یک فرمول متوسط متحرک متحرک سه گانه صاف شده شکل می گیرد.
• هدف از TEMA این است که به روندهای نوظهور و کاهش تاخیر سیگنال های معاملاتی بپردازیم.
• TEMA دو سیگنال به ما می دهد:
• وقتی قیمت بالای TEMA بسته می شود ، طولانی بروید.
• وقتی قیمت در زیر تما بسته می شود ، کوتاه بروید.
• TEMA بسیاری از سیگنال های جعلی را ایجاد می کند ، زیرا فقط از یک خط تشکیل شده است. باز هم ، TEMA نسبت به حرکت قیمت در مقایسه با سایر MAS حساس تر است.
• TEMA سیگنال های جعلی بیشتری نسبت به تمساح می دهد.
• تمساح سیگنال های تجاری کمتری تولید می کند.
• تمساح به عنوان یک ابزار در نمودار نتایج بهتری می دهد.