نسبت پرچین

نسبت پرچین به عنوان مقدار مقایسه ای پرچین موقعیت باز با اندازه کل موقعیت خود تعریف شده است. همچنین ، این می تواند ارزش مقایسه ای قراردادهای آتی باشد که با ارزش کالای نقدی که در آن محافظت می شود خریداری یا فروخته می شوند. قراردادهای آتی یک وسیله نقلیه سرمایه گذاری است که به سرمایه گذار اجازه می دهد تا قیمت دارایی فیزیکی مورد نظر را در برخی از زمان های زمان در آینده قفل کند.

فهرست مطالب

• تعریف نسبت پرچین
  • فرمول نسبت پرچین
  • نمونه نسبت پرچان
  • مزایای
  • اشکالات / معایب
  • نکات مهم
  • نتیجه
  • مقالات توصیه شده

  فرمول نسبت پرچین

  در زیر فرمول نسبت پرچین آورده شده است:

  نسبت پرچان = ارزش موقعیت پرچین/ارزش کل قرار گرفتن در معرض

  

  شما می توانید از این تصویر در وب سایت ، الگوهای و غیره استفاده کنید ، لطفاً پیوند انتساب را در اختیار ما قرار دهید که چگونه می توان انتساب را ارائه داد؟لینک مقاله برای لینک برای مثال: منبع: نسبت پرچین (Wallstreetmojo. com)

  • ارزش موقعیت پرچین = کل دلاری که توسط سرمایه گذار در موقعیت محافظت شده سرمایه گذاری می شود
  • ارزش کل قرار گرفتن در معرض = کل دلار ، که توسط سرمایه گذار در دارایی اساسی سرمایه گذاری می شود.

  نسبت پرچین به عنوان اعشار یا کسری بیان شده و برای تعیین میزان میزان قرار گرفتن در معرض خطر میزان قرار گرفتن در معرض خطر در معرض خطر قرار می گیرد ، به پیش بینی ضرر احتمالی آینده ناشی از یک فعالیت یا رویداد خاص تجاری اشاره دارد. شما می توانید آن را محاسبه کنید ، قرار گرفتن در معرض خطر = احتمال وقوع رویداد x ضرر بالقوه بیشتر بخوانید که توسط یک شخص با فعال ماندن در یک تجارت یا یک سرمایه گذاری فرض می شود. با کمک این نسبت ، یک سرمایه گذار می تواند در زمان ایجاد یک موقعیت ، از قرار گرفتن در معرض آنها درک کند. نسبت 0 به این معنی است که موقعیت اصلاً محافظت نمی شود و از طرف دیگر ، نسبت 1 یا 100 ٪ نشان می دهد که موقعیت شخص کاملاً محافظت شده است.

  نمونه نسبت پرچان

  آقای X ساکن ایالات متحده است و فقط در آنجا کار می کند. او مبلغ مازاد را دارد و می خواهد در خارج از ایالات متحده سرمایه گذاری کند زیرا در حال حاضر سرمایه گذاری خوبی در کشور خود دارد. وی برای سرمایه گذاری جدید ، برخی از مطالعه در مورد بازارهای مختلف خارجی را انجام داد ، و پس از تحصیل ، دریافت که اقتصاد کشور هند در حال رشد است و در حال حاضر با سرعت بیشتری در حال رشد است ، که حتی بیشتر از ایالات متحده است.

  بنابراین ، آقای X تصمیم می گیرد که با ساختن سبد سهام دارایی که شرکت های هندی در آن مبلغ 100000 دلار دارند ، در بازار هند ، که بالاتر از رشد داخلی است ، شرکت کند. اما با توجه به این سرمایه گذاری در یک کشور خارجی ، ریسک ارز بوجود می آید زیرا هر زمان که سرمایه گذاری در شرکت های غیر داخلی انجام شود ، ریسک ارزی وجود دارد. بنابراین نگرانی سرمایه گذار نسبت به کاهش ارزش روپیه ها در برابر دلار آمریکا وجود دارد.

  • ارزش موقعیت پرچین = 50،000 دلار
  • ارزش کل قرار گرفتن در معرض = 100000 دلار

  بنابراین محاسبه به شرح زیر است -

  

   

  • = 50،000 دلار / 100،000 دلار
  • = 0. 5

   

  بنابراین نسبت پرچین 0. 5 است

  مزایای

  چندین مزیت مختلف از این نسبت وجود دارد که این فرصت را برای سرمایه گذاران فراهم می کند. برخی از مزایای نسبت پرچین به شرح زیر است:

  • احزاب که در شیوه های تهاجمی از نسبت پرچین استفاده می کنند به عنوان دستورالعمل به منظور تخمین و بهینه سازی عملکرد دارایی.
  • نسبت پرچان به راحتی محاسبه و ارزیابی می شود زیرا شامل استفاده از دو پارامتر است که این مقدار موقعیت پرچین و مقدار قرار گرفتن در معرض کل است.
  • با کمک نسبت پرچین ، یک سرمایه گذار می تواند در زمان ایجاد موقعیت ، از قرار گرفتن در معرض خود برخوردار باشد.

  اشکالات / معایب

  جدا از مزایا ، محدودیت ها و اشکالات مختلفی وجود دارد که شامل موارد زیر است:

  1. بعضی اوقات شرایطی وجود دارد که FuturesFuturesFutures به قراردادهای مشتق یا توافق نامه های مالی بین دو طرف برای خرید یا فروش دارایی در یک مقدار خاص با قیمت و تاریخ از پیش تعیین شده مراجعه می کند. دارایی اساسی مورد نظر می تواند یک کالا (تولید مزرعه و مواد معدنی) ، شاخص سهام ، یک جفت ارز یا یک صندوق شاخص باشد. بیشتر در ارز که در آن پرچین در معرض قرار گرفتن قرار دارد ، وجود ندارد. این منجر به عدم تطابق ارز می شود.
  2. نسبت پرچین محاسبه شده باید برای دستیابی به پرچین کامل ، در صورت محاسبه در همان ارز ، نزدیک به وحدت باشد. به عبارت دیگر ، یک پرچین کامل در یک قرارداد آتی همانند قرار گرفتن در معرض ارز اساسی است. با این حال ، در عمل واقعی دستیابی به یک پرچین کامل بسیار دشوار است.

  نکات مهم

  • این توسط سرمایه گذاران برای مقایسه میزان موقعیتی که با توجه به کل موقعیت سرمایه گذار مورد محافظت قرار می گیرد استفاده می شود.
  • نسبت 0 به این معنی است که موقعیت به هیچ وجه پوشش داده نمی شود و از طرف دیگر نسبت 1 یا 100 درصد نشان می دهد که موقعیت فرد به طور کامل پوشش داده شده است. وقتی نسبت پوشش سرمایه گذار به 1. 0 نزدیک شد، نشان می دهد که قرار گرفتن در معرض آن ها با توجه به تغییرات ارزش دارایی پایه کاهش می یابد و وقتی به صفر نزدیک می شود، موقعیت یک موقعیت پوشش دهی نشده خواهد بود.
  • نسبت پوشش، موقعیت پوشش شده است که بر موقعیت کل تقسیم می شود.

  نتیجه

  نسبت پرچین فرمول ریاضی است که مقدار نسبت موقعیت را که با مقدار کل موقعیت پوشش داده می شود مقایسه می کند. این به سرمایه گذار کمک می کند تا در زمان ایجاد موقعیت، میزان مواجهه خود را درک کند. مثلاً اگر نسبت پوششی که سرمایه گذار محاسبه کرده است به 60/0 برسد، نشان می دهد که 60 درصد سرمایه گذاری سرمایه گذار از ریسک محافظت می شود، در حالی که 40 درصد باقی مانده (100 تا 60 درصد) همچنان در معرض خطر است. ریسک.

  برای شناسایی و به حداقل رساندن ریسک موجود در قرارداد استفاده می شود. طرف هایی که درگیر اعمال پوشش تهاجمی هستند، از نسبت پوششی به عنوان دستورالعملی برای برآورد و بهینه سازی عملکرد دارایی استفاده می کنند.

  مقالات توصیه شده

  این راهنمای نسبت پرچینی و تعریف آن بوده است. در اینجا فرمول نسبت پرچین را همراه با مثال، مزایا و معایب مورد بحث قرار می دهیم. می توانید از مقالات زیر در مورد تجزیه و تحلیل نسبت بیشتر بیاموزید -

  • نسبت امگا
  • آینده در مقابل گزینه ها
  • استراتژی آینده مدیریت شده
  • استراتژی های صندوق تامینی
  • ریسک واژگونی