تجارت خودکار با کارگزاران تعاملی

تجارت خودکار عملی است که اجازه می دهد مجموعه ای از قوانین برنامه ریزی شده به طور کامل یا جزئی تجارت کارگزاری خود را کنترل کنید. تجارت فعال موفق به استفاده از استراتژی متکی است که با توجه به تعداد آماری فرصت های تجاری ، احتمال بازده مثبت بالایی دارد. تجارت خودکار یا استفاده از "ربات تجارت" (گویی "ربات" به مخفف نیاز دارد) با تصمیم گیری با داده های بازار در زمان واقعی و قرار دادن خودکار سفارشات با یک کارگزار ، بار کاری معامله گر را کاهش می دهد. تجارت خودکار بار کاری یک معامله گر را به شدت کاهش می دهد ، فرصت ها را از دست نمی دهد و سفارشات را با حداقل تأخیر - و بدون خطا قرار می دهد.

تجارت خودکار امروز با یک محاکمه رایگان Wealthlab 14 روزه!

مرحله 1 - ایجاد یک استراتژی معاملاتی

یک استراتژی معاملاتی مجموعه ای از قوانین است که تعیین می کند چه موقع ورود و خروج از بازار را تعیین می کند. قوانین می تواند بر اساس هر چیزی باشد که شما می توانید برنامه ریزی کنید مانند رابطه بین قیمت و میانگین متحرک آن ، یک شاخص بیش از حد/بیش از حد مانند شاخص قدرت نسبی (RSI) ، کلمات در یک تیتر خبری یا حتی مراحل ماه!

هنگامی که همه آن را کم می کنید ، داشتن این 3 عنصر برای یک استراتژی معاملاتی ضروری است:

1. قانون (ها) ورود - چه موقع باید وارد شوید
2. قانون (ها) خروج - چه موقع برای سود یا زیان خارج شوید
3. قانون (های) اندازه گیری موقعیت - چه مقدار سرمایه برای استفاده برای تجارت است. همچنین به عنوان مدیریت پول شناخته می شود.

هر یک از قوانین می توانند به همان اندازه ساده یا پیچیده باشند که می خواهید آن را بسازید ، و اصل بوسه اغلب در تجارت خوب کار می کند. با این وجود ، معامله گران فصلی بسیاری از عوامل دیگر را در نظر می گیرند ، مانند بهینه سازی انتخاب خود در مورد ارزش پارامتر شاخص یا اضافه کردن منطق برای اداره بیش از حد نامزدهای تجارت هنگام خرید قدرت محدود است.

مرحله 2 - استراتژی خود را پشت سر بگذارید

این واقعاً مسئله احتیاط است. آیا شما می توانید پول را در یک استراتژی که می دانید ایده بدی است ، به خطر بیاندازید؟هیچ کس با اطمینان نمی داند که آیا یک استراتژی تجاری در آینده کار خواهد کرد ، اما می توانید بدانید که آیا در گذشته کار می کرد یا خیر. دانستن اینکه هیچ دوره ای در آینده دقیقاً مانند گذشته نخواهد بود ، پشتی برای نشان دادن اینکه استراتژی شما با استفاده از داده های واقعی بازار تاریخی کار کرده است ، سریع است.

Backtest از داده های واقعی بازار تاریخی برای تغذیه یک موتور پشتی به صورت باربری و ایجاد معاملات [فرضی] استفاده می کند که گویی این استراتژی در آن زمان تجارت می کند. هنگامی که یک پشتی از قوانین نمونه کارها در دنیای واقعی برای خرید انرژی و هزینه های تجارت استفاده می کند ، به آن شبیه سازی معاملاتی نیز گفته می شود.

بک تست به شما بینشی در مورد آنچه می توانید هنگام معامله یک استراتژی داشته باشید، می دهد. به عنوان مثال، منحنی حقوق صاحبان سهام نشان می دهد که ارزش یک حساب چگونه رشد کرده است. ما همچنین می توانیم از نتایج معاملاتی فرضی برای محاسبه هر تعداد معیار استفاده کنیم. فقط برای نام بردن چند مورد: بازده سالیانه، درصد سود متوسط در هر معامله، حداکثر مقدار برداشت، یا تعداد روزهایی که ممکن است طول بکشد تا ارزش سهام جدید پس از یک دوره کاهش سرمایه ایجاد شود. اگر متوجه شدید که نتایج بک تست با اهداف تجاری یا مشخصات ریسک شما مطابقت ندارد، ممکن است زمان آن رسیده است که مرحله 1 را مجدداً بررسی کنید تا زمانی که استراتژی مناسب را پیدا کنید!

مرحله 3 - WealthLab را به کارگزاران تعاملی متصل کنید

با داشتن استراتژی ای که تست بک تست به شما اعتماد به معامله داده است، وقت آن است که به یک کارگزار متصل شوید. برنامه افزودنی Interactive Brokers برای WealthLab 8 WealthLab را به حساب(های) شما در IB مرتبط می کند و به شما امکان دسترسی به تمام داده های مشترک شده و توانایی تجارت از طریق API IB را می دهد. راه اندازی یک باره را برای فعال کردن اتصال API تکمیل کنید و فقط وارد IB Gateway یا Trader WorkStation (TWS) شوید تا WealthLab را به حساب Interactive Brokers خود متصل کنید.

روش ها و ابزارهای تجارت خودکار

ویدیوی 3 مرحله ای بالا تنها یک راه برای تجارت خودکار سیگنال های پایان روز را نشان می دهد. بسته به نوع استراتژی، بازه زمانی معاملات و تعداد نمادهای موجود در لیست پیگیری خود، به ابزار معاملاتی خودکار مناسب برای سیگنال دهی و قرار دادن معاملات خود نیاز دارید.

پنجره استراتژی

یک پنجره استراتژی حاوی کد یا سطح طراحی بصری یک استراتژی است، بنابراین همیشه از اینجا شروع می کنید. اما هنگامی که توسعه و تجزیه و تحلیل استراتژی شما کامل شد، می توانید از یک پنجره استراتژی نیز برای مرحله بندی یا ثبت سفارش برای یک نماد یا حتی برای کل نمونه کارها استفاده کنید.

در WealthLab، زمانی که سفارش ها باید در نوار آینده قرار گیرند، یک نمای سیگنال/برگه ظاهر می شود. می توانید سیگنال های «Stage» یا «Place» را مستقیماً به مدیر سفارش انتخاب کنید، یا می توانید محدودیت ها و سفارش های توقف را به ابزار نقل قول ها برای راه اندازی و قرار دادن خودکار، همانطور که در ویدیوی 3 مرحله ای نشان داده شده است، ارسال کنید.

از آنجایی که برای اجرای استراتژی نیاز به کلیک بر روی یک دکمه و برای ثبت سفارش ها چند دکمه دیگر است، معاملات پایان روز (EOD) از پنجره استراتژی شبه خودکار است - سفارش ها به طور خودکار اندازه می شوند و با پارامترهای لازم پر می شوند، اماچند کلیک برای شروع فرآیند مورد نیاز است.

شما می توانید با موفقیت استراتژی های پایان روز (EOD) را با پنجره استراتژی تجارت کنید ، و اگر فقط یک استراتژی را معامله می کنید ، ممکن است تمام آنچه شما نیاز دارید باشد. هنگامی که شما نیاز به تجارت چندین استراتژی EOD و/یا intraday دارید ، در ادامه بخوانید.

نقل قول های پایان روز تحریک

اگرچه کارگزاران تعاملی یکی از آنها نیستند ، بسیاری از کارگزاران اجازه نمی دهند که توقف همزمان و/یا سفارشات را محدود کنند که ارزش کل آنها از قدرت خرید حساب شما فراتر می رود. در این موارد شما به روشی برای نظارت بر سفارشات توقف/محدودیت نیاز دارید و به طور خودکار آنها را در زمان نزدیک شدن بازار یا فراتر از ماشه قیمت آنها قرار دهید.

این جایی است که ابزارهای نقل قول های WealthLab و قیمت آن وارد می شوند. هر ابزاری که می تواند یک توقف یا محدود کردن سفارش را ایجاد کند - مانند پنجره استراتژی یا مانیتور استراتژی - می تواند سیگنال هایی را به ابزار نقل قول ارسال کند ، که از داده های جریان برای نظارت و در نهایت تحریک توقف/ استفاده می کند. سفارشات را در هنگام فروش در طول روز محدود کنید. سفارشات تحریک شده را می توان به طور خودکار در مدیر سفارش قرار داد.

تجارت خودکار سیگنال های محدود با استفاده از نقل قول ها و محرک ها

نمودار جریان

برای تجارت تعداد انگشت شماری از نمادها با داده های داخلی ، می توانید استراتژی هایی را از ویندوزهای نمودار جریان انفرادی اجرا کنید."ارائه دهنده جریان" معاملات یا "کنه" را به نمودار می فرستد و از این اطلاعات برای ساخت میله های جدید استفاده می شود. هر بار که یک بازه به پایان رسید ، نوار جدیدی به نمودار اضافه می شود. اضافه کردن یک نوار جدید باعث می شود که استراتژی بلافاصله اجرا شود و نتیجه حداقل تأخیر برای تولید سیگنال های معاملاتی خودکار است.

صحت میله های جدید ایجاد شده در یک نمودار جریان بستگی به این دارد که ارائه دهنده یک ارائه دهنده واقعی "تیک تیک" باشد ، مانند IQFEED. داده های جریان ارائه شده توسط اتصالات کارگزار به طور کلی با نرخ پایین تر در هم می آمیزند یا نمونه برداری می شوند که اغلب منجر به میله های OHLC/V می شود که دقیقاً با میله های داده تاریخی مطابقت ندارند.

با توجه به این تفاوت های جزئی در قیمت گذاری یک نوار ، یک استراتژی می تواند و سیگنالهایی ایجاد کند که اگر از ارائه دهنده واقعی "تیک تیک" استفاده نکنید ، با یک پشتی در میله های تاریخی مطابقت ندارد. به همین دلیل ، توصیه می شود که نمودارهای جریان را فقط با فیدهای مناسب تجارت کنید.

ویدیوی زیر یک دنباله تجارت خودکار توقف و معکوس را برای یک قرارداد E-Mini NASDAQ با استفاده از یک پنجره استراتژی جریان نشان می دهد. در آغاز ، استراتژی قرارداد 1 MNQ طولانی است و هدف سود سفارش محدود را فعال می کند. هنگامی که نوار جدید به نمودار اضافه می شود ، این استراتژی 3 عمل را خیلی سریع انجام می دهد:

1. فروش را با سفارش محدود لغو می کند
2. موقعیت طولانی را در بازار به فروش می رساند
3. موقعیت کوتاه جدیدی را در بازار باز می کند (به تغییر موقعیت در ابزار حساب ها مراجعه کنید)

نظارت استراتژی

هنگامی که برای استراتژی های داخلی که در لیست های بزرگ مانند NASDAQ 100 ، S& P 100 یا S& P 500 اجرا می شوند ، به اسکن زمان واقعی نیاز دارید ، پس به مانیتور استراتژی WealthLab برای جمع آوری و خرد کردن داده ها در عرض چند ثانیه برای تولید و ارسال خودکار تجارت نیاز خواهید داشت. سیگنال به کارگزار شما. مدیریت یک کار با این اندازه به سرعت هر معامله گر را تحت الشعاع قرار می دهد و بدون تجارت خودکار غیرممکن خواهد بود!

شما می توانید مانیتور استراتژی را با بسیاری از استراتژی ها پیکربندی کنید ، هرکدام با فاصله داده های خاص خود ، مجموعه داده (جهان نماد) و مقادیر پارامتر. هنگام تجارت میله های روزانه (یا حتی فواصل طولانی تر) ، یک گزینه رای گیری در دسترس است ، که درخواست های یک بار برای به روزرسانی میله های روزانه از یک فید داده های ترجیحی ایجاد می کند.

جدا از گزینه جریان که در بالا برای تجارت فواصل داخلی مورد بحث قرار گرفت ، مانیتور استراتژی دارای گزینه نوار جریان است. میله های جریان ، میله های فاصله جزئی یا حتی کامل هستند که توسط ارائه دهنده جریان "به" Wealthlab "منتقل می شوند. به عنوان مثال ، کارگزاران تعاملی با ارسال خلاصه فعالیت های تجاری هر 5 ثانیه ، نوار جریان را پیاده سازی می کنند. به عنوان مثال ، به جای پردازش صدها یا هزاران معاملات برای ساخت یک نوار 1 دقیقه ای ، به عنوان مثال ، WealthLab فقط نیاز به ترکیب 12 میله جریان 5 ثانیه دارد.

مزیت استفاده از میله های جریان دو برابر است. ابتدا ، آن را بر روی پهنای باند و پردازش داخلی مورد نیاز برای ساخت میله های داخلی کاهش می دهد. اما مهمتر از همه ، خلاصه های نوار تقریباً یک ماکت دقیق از داده های مورد استفاده در نمودارهای تاریخی است. نتیجه ، توانایی تجارت با استفاده از تقریباً دقیقاً همان داده ها در زمان واقعی است که شما با آن (اصلاحات بعداً اعمال می شود) با هزینه چند ثانیه اضافی تأخیر.

ملاحظات معاملات اتومبیل بیشتر

تجارت کاغذی

قبل از قرار دادن پول واقعی برای کار ، تجارت کاغذ را در نظر بگیرید. در روزهای قدیم (چندی پیش) یک معامله گر با پیگیری معاملات و نتایج آنها بر روی یک تکه کاغذ ، تجارت را انجام می داد. امروزه ، معاملات کاغذ کاملاً الکترونیکی است و از حساب کارگزار های ساختگی برای شبیه سازی یک محیط تجارت زنده استفاده می کند. این یک ایده عالی است که حداقل چند روز را با یک "حساب کاغذی" صرف کنید تا خود را با گردش کار تجارت خودکار آشنا کنید تا از خطاهای گران قیمت قبل از معامله حساب زنده خود جلوگیری کنید.

از تنظیمات حساب کاربری واسطه های تعاملی خود می توانید یک حساب تجارت کاغذ تنظیم کنید که می توانید از آن برای تجارت خودکار با ریسک صفر استفاده کنید. پس از دسترسی به حساب کاغذ ، می توانید به محیط شبیه سازی شده TWS وارد شوید و WealthLab را برای تجارت به آن وصل کنید. حتی بیشتر ، شما می توانید برای دیدن نتایج خود از طریق پورتال وب سایت IB به حساب معاملات مقاله خود وارد شوید ، دقیقاً مثل اینکه یک حساب واقعی باشد.

اگر مشتری با یک کارگزار غیر از IB هستید ، Alpaca یک حساب مقاله بدون تعهد رایگان ارائه می دهد. شما می توانید از تمام تکنیک های مشابه مورد بحث در اینجا برای تجارت یک حساب شبیه سازی شده در ALPACA بدون هزینه استفاده کنید. کافی است پسوند Alpaca WealthLab را نصب کنید ، برای حساب کاربری ثبت نام کنید و تجارت کاغذ را بدون خطر شروع کنید!

معاملات نیمه اتوماتیک: سفارشات مرحله بندی

در حالی که همیشه ایده خوبی برای نظارت بر معاملات خودکار است ، اگر می خواهید در حلقه بمانید و قبل از سفارش ، حرف آخر را داشته باشید ، سفارشات مرحله بندی خودکار جواب می دهد. هنگامی که یک سفارش به صورت خودکار انجام می شود ، با وضعیت مرحله ای به مدیر سفارش ارسال می شود. سفارشاتی که صحنه می شوند باید انتخاب شوند و با کارگزار به صورت دستی قرار بگیرند. اگرچه تفاوت های ظریف دیگری بین مرحله خودکار و محل خودکار وجود دارد ، تفاوت اصلی تصدیق معامله گر قبل از ارسال سفارش (های) به کارگزار است.

با تنظیم سفارشات ، یک معامله گر ممکن است با تأخیر در ورود سفارش ، قیمت اعدام را بهبود بخشد. با این حال ، تأخیر می تواند برای شما و علیه شما کار کند. در صورت عدم عمل بلافاصله برخی از بهترین معاملات می توانند به سرعت فرصت های از دست رفته شوند.

سایر عوامل تجارت خودکار

داده های تجارت

ویژگی های داده های تاریخی/نظرسنجی ، جریان و پخش جریان به طور خلاصه در بالا مورد بحث قرار گرفت. با این حال ، چیزی که بسیاری از معامله گران به آن فکر نمی کنند این است که داده های "چقدر" برای بارگیری است. اگر استراتژی های داخلی را با همان مقدار داده ای که برای استفاده از پشتی استفاده کرده اید در حال اجرا هستید ، به دلیل پردازش اضافی مورد نیاز ، تأخیر معاملات زیادی را معرفی می کنید. فضای کاری تجارت شما باید برای بارگیری کمترین میزان داده بذر تنظیم شود ، اما مقدار کافی که:

1. نشانگر "طولانی ترین" استفاده شده توسط استراتژی شما را معتبر می کند (به علاوه یک روز) ، و ،
2. فرضیه هرگونه ورود به تجارت را ایجاد می کند که امروزه هنوز هم می تواند فعال باشد. به عبارت دیگر ، یک استراتژی باید از موقعیت های فعال آگاه باشد تا بتواند از آنها خارج شود.

اندازه موقعیت

اختصاص اندازه مناسب به موقعیت ها بخشی جدایی ناپذیر از بیشتر استراتژی های معاملاتی است. خرید 100 سهام AAPL امروز با 160 دلار/سهم با یک حساب 25،000 دلار یکسان نیست زیرا برای خرید 100 سهام 20 سال پیش وقتی AAPL در سپتامبر 2002 حدود 14. 50 دلار معامله کرد. بیشتر استراتژی های اندازه براساس درصدی از یک درصد از یکارزش کل حسابدر این روش ، اندازه موقعیت افزایش می یابد و متناسب با حساب کاهش می یابد.

به جای محاسبه اندازه با استفاده از مقدار یک سبد فرضی در پایان یک پشتی ، ارزش حساب زنده باید در اندازه موقعیت سیگنال های معاملاتی منعکس شود. در WealthLab ، می توانید این گزینه را در صفحه تنظیمات تجاری انتخاب کنید. این گزینه به WealthLab می گوید که از ارزش حساب انتخاب شده برای پیکربندی ابزار تجارت برای اندازه تجارت خودکار استفاده کند.

همگام سازی موقعیت های حساب

نگه داشتن یک استراتژی همزمان با حساب زنده بسیار مهم است. هنگامی که WealthLab یک سیگنال خروج تجارت خودکار ایجاد می کند ، مدیر سفارش به طور خودکار موقعیت های حساب زنده را بررسی می کند تا مطمئن شوید که قبل از انجام خودکار سفارش فروش یا پوشش وجود دارد. اگر این کار را نکند ، دستور سرکوب می شود.

همچنین تنظیمات تجاری WealthLab به شما این امکان را می دهد تا اندازه سیگنال خروج را کاهش یا افزایش دهید تا با سهام موقعیتی که در حساب برگزار می شود مطابقت داشته باشد. این شانس را که تغییر روزانه در ارزش حساب می تواند به موقعیت "بیش از یا فروخته شده" منجر شود ، از بین می برد.

مواضع یتیم

"یتیم" موقعیتی در حساب زنده است که در حال حاضر متعلق به Backtest Strategy نیست و یکی دیگر از امکانات به ویژه هنگامی که سیستم های سفارش محدود برای تجارت خودکار است. وقتی حساب زنده یتیم داشته باشد ، استراتژی به طور فعال مدیریت آن را ندارد.

در حالی که تعدادی سناریو وجود دارد که می تواند به موقعیت های اوفان منجر شود ، متداول ترین آن زمانی است که بازار به قیمت یک ترتیب محدودیت خروج می رسد اما سفارش زنده به دلیل عمق بازار پر نمی شود. به جای ترک موقعیت یتیم در هنگام تجارت خودکار ، با ترجیح معاملات "یتیمان خروجی" انتخاب شده ، WealthLab موقعیت یتیم را در بازار کشف و از بین می برد.

هزینه تجارت خودکار در کارگزاران تعاملی چقدر است؟

هیچ هزینه اضافی برای استراتژی های تجارت خودکار در هر کارگزار با اشتراک WealthLab 8 وجود ندارد. هزینه های تجارت خودکار با سایر سیستم عامل ها می تواند از 50 دلار در ماه تا 100 دلار در ماه باشد - در هر استراتژی. آن را با برنامه سالانه حق بیمه Wealthlab مقایسه کنید ، که فقط 33. 33 دلار در ماه وارد می شود - کمتر از هزینه ای که برخی از سایت ها برای تجارت خودکار یک استراتژی واحد هزینه می کنند! علاوه بر این پس انداز ، WealthLab برای دسترسی به داده های تاریخی و جریان ، همچنین بدون هیچ گونه هزینه اضافی از API های کارگزاران استفاده می کند.

نتیجه

تجارت یک تجارت دشوار است و شما باید با انجام تحقیق ، ریسک یا کاهش ریسک در هنگام معقول ، آن را مانند تجارت رفتار کنید. به دنبال یک استراتژی معاملاتی مکانیکی که شما طراحی کرده اید و می فهمید که چگونه کار می کند می تواند شما را در مسیر رسیدن به اهداف مالی خود با انجام اقدامات برنامه ریزی شده در هنگام ارائه فرصت ها ، نگه دارد. از آنجا که تجارت حتی تعداد معدودی از موقعیت ها به طور همزمان می تواند بسیار زیاد باشد ، تجارت خودکار برای کاهش بار کاری ، استرس و درگیری عاطفی معامله گر توصیه می شود که می تواند در زمان اشتباه به تصمیمات بد تجارت منجر شود.