برنامه نویسی و تست پشت یک استراتژی برک آوت سیستماتیک عینی

توجه داشته باشید از ویرایشگران Data Science: در حالی که ما به نویسندگان مستقل اجازه می دهیم مقالات را مطابق با قوانین و دستورالعمل های خود منتشر کنند ، ما سهم هر نویسنده را تأیید نمی کنیم. شما نباید بدون اینکه به دنبال مشاوره حرفه ای باشید ، به آثار نویسنده اعتماد کنید. برای جزئیات بیشتر به اصطلاحات خواننده ما مراجعه کنید.

من به تازگی کتاب جدیدی را پس از موفقیت شاخص های فنی جدید در پایتون منتشر کرده ام. این توضیحات کامل تر و افزودن استراتژی های معاملاتی پیچیده با صفحه GitHub اختصاص داده شده به کد به روز شده است. اگر احساس می کنید که این مورد علاقه شما است ، احساس راحتی کنید به لینک زیر مراجعه کنید ، یا اگر ترجیح می دهید نسخه PDF را خریداری کنید ، می توانید با من در LinkedIn تماس بگیرید.

کتاب استراتژی های معاملاتی

Amazon.com: کتاب استراتژی های تجارت (9798532885707): Kaabar ، Sofien: Books

تجارت به استراتژی های مختلفی تقسیم می شود که به روند پیروی از روند متکی هستند ، میانگین برگشت ، نوسانات یا سایر عوامل. به عنوان مثال ، استراتژی های موفق به وضعیت فعلی بازار متکی هستند ، به عنوان مثال ، هنگامی که بازارها به شدت گرایش دارند ، میانگین استراتژی های بازگشت به شکست می روند و بنابراین ما همیشه باید رویکرد بازار خود را بر این اساس تطبیق دهیم. در زیر یک استراتژی برک آوت است که از شاخصی به نام کانال Donchian استفاده می کند. ایده اصلی این است که دامنه ها را تا آنجا که می توانیم (یعنی قابل اندازه گیری) قرار دهیم و سپس با شکستن (یعنی شروع یک روند) تجارت کنیم. بنابراین هدف مقاله این است که ببینیم آیا این شاخص می تواند ارزش خود را به سیستم معاملاتی کلی ما اضافه کند یا خیر. آیا سیگنال های خوبی ارائه می دهد؟آیا محرک های جدی گرفته می شوند؟

کانال Donchian

این شاخص ساده و عالی که توسط ریچارد دونچیان ایجاد شده است ، برای شناسایی شکستگی ها و معکوس ها استفاده می شود. دقیقاً مانند گروههای بولینگر ، از آن به روشی تقریباً مشابه استفاده می شود. هدف ما تعیین عینی یک خروجی با فراتر از حد یا شکستن هر یک از موانع است. نحوه تشکیل آن با محاسبه حداکثر حداکثر آخرین اوج N و حداقل آخرین قسمتهای N- دوره ، سپس محاسبه میانگین هر دو آنها است. این سه اقدام به ما می دهد: گروه فوقانی Donchian ، گروه پایین و باند میانی. در اینجا فرمول ریاضی که بعداً توسط کد پایتون مورد استفاده در ساختار داده OHLC استفاده می شود ، دنبال می شود.

از لحاظ بصری ، به نظر می رسد کانال Donchian قیمت ها را پوشانده و این قابل درک است زیرا این امر افراط فعلی را در نظر می گیرد و بنابراین بازار هرگز در خارج از کانال قرار نمی گیرد.

ایجاد استراتژی

استراتژی اساسی کانال Donchian استراتژی برک آوت است. در زیر قوانین بصری و واضح است:

• خرید هر زمان که بازار از آخرین کانال فوقانی پیشی بگیرد.
• فروش (کوتاه) هر زمان که بازار آخرین کانال پایین را بشکند.

ما آخرین سطح Donchian را انتخاب می کنیم زیرا می خواهیم بدانیم چه زمانی آخرین یا پایین خود را می شکنیم. به یاد داشته باشید ، فرمول بالا و پایین فعلی را در نظر می گیرد و بنابراین قیمت فعلی هرگز آنها را نمی شکند.

شرایط انتخاب شده برای آزمون پشتی بیشتر از یک شکستن طولانی مدت بود که ما از نمودارهای روزانه با مدت 60 روز دونچیان استفاده می کنیم. این بدان معنی است که اگر بازار از کانال فوقانی Donchian در 60 روز گذشته پیشی بگیرد ، ما به این روند می پردازیم. من یک سفارش ساده از دست دادن 100 پیپ را در سه جفت ارز آزمایش شده در زیر گنجانیده ام. من سه جفت اصلی را به عنوان یک پروکسی برای این استراتژی انتخاب کرده ام ، آنها EURUSD ، USDCHF و GBPUSD هستند. نمودارهای بعدی نمودارهای سیگنال را در سه آزمون پشتی نشان می دهد.

نمودارهای سیگنال در EURUSD ، USDCHF و GBPUSD. فلش های سبز سفارشات خرید را نشان می دهند در حالی که فلش های قرمز سفارشات فروش را نشان می دهند.

منحنی سهام پس از 0. 5 PIP در هر تجارت با اندازه 10،000 دلار به دلایل مقایسه. تعادل شروع 1000 دلار است و از این رو ، یک اهرم 1: 100.

اگر به شاخص های فنی تر نیز علاقه مند هستید و از پایتون برای ایجاد استراتژی استفاده می کنید ، بنابراین کتاب پرفروش من در مورد شاخص های فنی ممکن است به شما علاقه مند باشد:

شاخص های فنی جدید در پایتون

Amazon.com: شاخص های فنی جدید در پایتون: 9798711128861: Kaabar ، آقای Sofien: کتاب

به وضوح ، به برخی از پیشرفت ها نیاز دارد و کانال های Donchian برای تأیید سیگنال ها یا اضافه کردن یک فاکتور نوسانات و تثبیت نتایج ، باید در کنار آنها شاخص دیگری داشته باشند.

یک استراتژی دیگر وجود دارد که می تواند در اینجا به کار رود. به گروه میانی متکی است. ما می توانیم سعی کنیم یک استراتژی را بر اساس آنها با استفاده از همان شرایط آزمایش پشتی مانند موارد فوق تدوین کنیم. ما از مقدمه فوق می دانیم که باند میانی به سادگی میانگین باندهای فوقانی و تحتانی است و به همین ترتیب می توان با میانگین متحرک باندهای بولینگر مقایسه کرد. اگر علاقه مند به کسب اطلاعات بیشتر در مورد گروههای بولینجر هستید ، می توانید این مقاله را در جایی که من تست های پشتی بیشتری ارائه می دهم بررسی کنید: