سازگاری رفتار شاخص بورس سهام تهران با مدل تئوری موج الیوت

1 دانشجوی دکترا حسابداری ، دانشکده علوم انسانی ، شعبه کرمانشاه ، دانشگاه آزاد اسلامی ، کرمانشاه ، ایران.

2 استادیار حسابداری ، دانشکده علوم انسانی ، شعبه کرمانشاه ، دانشگاه آزاد اسلامی ، کرمانشاه ، ایران.

3 استادیار ، مهندس کامپیوتر. گروه ، شعبه حمدان ، دانشگاه آزاد اسلامی ، همادان ، ایران.

خلاصه

یکی از مهمترین موضوعات در اقتصاد جهانی استفاده از سرمایه راکده برای توسعه اقتصادی هر کشور است و این امر نیاز به یک سیاست استراتژیک برای جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی دارد. هدف کلی بررسی سازگاری رفتار بازار سهام ایران با سایر بازارهای مالی خارجی با توجه به مدل تئوری موج الیوت از ابزارهای تحلیل فنی و الگوریتم های طبقه بندی است. بنابراین ، روند حرکت قیمت در کل شاخص و کل شاخص وزنی بورس اوراق بهادار ایران به عنوان دماسنج اقتصاد و شاخصی از وضعیت کلی بازار سهام ایران مورد بررسی قرار گرفته است. اول ، متغیرهای نوسان موج الیوت و شاخص قدرت نسبی و تغییرات نزدیک ، روزانه برای شاخص کل از 14/05/2008 تا 25/2020 و شاخص کل وزنی از 04/05/2015 تا 01/12/2020محاسبه شده و بر همین اساس ، روند حرکت در خرید ، فروش و نگهداری برچسب گذاری شد. سپس ، از الگوریتم های طبقه بندی مانند درخت تصمیم ، K نزدیکترین همسایه ، دستگاه بردار پشتیبانی خطی برای پیش بینی روندهای آینده استفاده شد. نتایج نشان داد که صحت درخت تصمیم و الگوریتم های نزدیکترین همسایه در پیش بینی برچسب ها بالاتر از 90 ٪ بود. بنابراین ، استفاده از روشهای فنی و الگوریتم های پیشنهادی می تواند به سرمایه گذاران در تعیین روند آینده شاخص کل و شاخص کل وزنه برداری کمک کند.

کلید واژه ها

• پیش بینی
• شاخص بورس سهام تهران
• تجزیه و تحلیل فنی
• نظریه موج الیوت
• الگوریتم طبقه بندی

منابع

افشاری راد ، الهام ، سید Enayatollah Alavi ، و حسن علی سینائی."مدل هوشمند برای پیش بینی قیمت سهام با استفاده از روشهای تحلیل فنی" ، فصلنامه تحقیقات مالی 20 ، شماره. 2 (2018): 249-264.[به فارسی]

بدری ، احمد ، و محسن سدگی."مطالعه تأثیر روزهای مختلف هفته بر بازده ، نوسانات و حجم معاملات در بورس اوراق بهادار تهران" ، چشم انداز مدیریت 17 ، شماره. 18 (2006): 55-83.[به فارسی]

Fallahpour ، Saeed ، Gholam Hossein Golorzi ، & Nasser Fatorehchian."پیش بینی حرکت قیمت سهام با استفاده از ماشین های بردار پشتیبانی بر اساس الگوریتم ژنتیکی در بورس اوراق بهادار تهران" ، تحقیقات مالی 15 ، شماره. 2 (2013): 269-288.[به فارسی]

اسماعیلی ، مهدی. مفاهیم و تکنیک های داده کاوی. چاپ اول ، تهران: انتشارات نیاز دانش ، 2012. [به زبان فارسی]

Kazeruni ، Alireza."آزمایش مدل کلاسیک تورم در ایران: روش همگرایی" ، مجله بازرگانی 6 ، شماره 23 (2002): 50-65.[به فارسی]

مورفی ، جان. تجزیه و تحلیل فنی در بازارهای سرمایه. ترجمه شده توسط کامار Farhanifard-Reza Ghasemian Langroudi. چاپ دهم ، تهران: انتشارات چالش ، 2005. [به زبان فارسی]

Pourzamani ، Zahra ، & Mohsen Rezvani Aghdam "مقایسه اثربخشی استراتژی های ترکیبی تجزیه و تحلیل فنی با روش خرید و نگه داشتن سهام در دوره های صعودی و نزولی" ، مجله سه ماهه تحقیقات مالی اوراق بهادار 10 ، شماره. 33 (2017): 17-31.[به فارسی]