ایده های معاملاتی بر اساس جهت قیمت ها و سرعت حرکت

مدت هاست که مشخص شده است که وقتی قیمت حرکت می کند، همه بازارهای نقدی نوعی ماهیت چرخه ای موجی را آشکار می کنند که ابتدا بالا می رود و سپس پایین می آید. این به وضوح در نمودارهای بازه های زمانی بالاتر دیده می شود. ماهیت سینوسی بازتابی از این واقعیت است که قیمت پایداری خاصی دارد. در غیر این صورت مانند یک زیگزاگ به نظر می رسد: حرکات ناگهانی به سمت بالا و پایین در مدت زمان کوتاه. بیایید سعی کنیم دلایل این پدیده و راه های بکارگیری آن در تجارت را بیابیم.

آغاز حرکت و تداوم

هر حرکتی در جهان ما را می توان با جهت، شتاب و سرعت آن مشخص کرد. در بازارهای نقدینگی نیز کار می کند. این حاکی از یک قانون مهم است که می گوید هرگز یک حرکت مستقیم و مستقیم قیمت نمی تواند به شدت پایان یابد. می توان آن را با قطار مقایسه کرد: وقتی یک قطار کامل با سرعت کامل ترمز می کند، مسیر ترمز آن می تواند تا یک کیلومتر باشد.

بنابراین چه زمانی یک روند شروع می شود؟زمانی که اکثر فعالان بازار به دلایلی نظر خود را برعکس تغییر می دهند، خواه به تغییر جهت جهانی یا تغییر در برخی عوامل مهم مؤثر بر بازار یا اخبار مربوط باشد. با آن یک نظر جمعی سنجیده شکل می گیرد و روند شروع می شود. فعالان بازار معتقدند که حرکت در حال قوی تر شدن است و بیشتر ادامه خواهد داد. جهت، شتاب و سرعت خاصی دارد زیرا بازیگران بزرگ با موقعیت های بزرگ وارد بازار می شوند. اینجاست که کسانی که در ابتدای حرکت وارد شدند و به آن انگیزه و سرعت دادند شروع به کسب سود می کنند. سایر معامله گران دیرتر و با قیمت کمتر جذاب وارد بازار می شوند. اما برخلاف اولین معامله گران، آنها سعی می کنند از جهت حرکت قیمت استفاده کنند.

روند با رخ دادن تغییرات به پایان می رسد. اما چرا قیمت همچنان در همان مسیر حرکت می کند؟چرا ناگهان تغییر نمی کند؟دلیل چنین رفتاری این است که کسانی که شتاب می دادند و قیمت را به سمت مطلوب سوق می دادند، شروع به بستن پوزیشن های خود و در نتیجه سرکوب روند می کنند. و آنهایی که فقط «سواری موج» بودند، هنوز بر این باورند که چیزی تغییر نکرده است و حتی سعی می کنند قیمت را جابه جا کنند. اما این "قطار" فقط متوقف نمی شود. حرکت در جهت مخالف شروع می شود و در اینجا داستان به پایان می رسد.

ایده تجارت و چگونه با "قطار" زیر پا نشویم

ایده استفاده از حرکت و کسب سود مبتنی بر تجزیه و تحلیل عمق روند فعلی، یعنی اندازه و مدت آن است.

برای ارائه یک مثال واضح از شاخص های استاندارد استفاده می کنیم: RSI (شاخص قدرت نسبی) و AC (شتاب/کاهش سرعت).

1. شرایط ورود به بازار

ما از اولین شاخص استفاده خواهیم کرد تا نشان دهیم که قیمت در حال حاضر تا چه حد و عمق حرکت کرده است.

ما سطح را برای تعیین فاصله و عمق قرار خواهیم داد:

شکل 1. سطح نوسان ساز RSI

معیارهای ارزیابی عمق حرکت قیمت:

• مساحت بین سطح 40 - 60 به عنوان یک منطقه مسطح (منطقه کنار) در نظر گرفته می شود. هیچ روندی وجود ندارد که قیمت در این منطقه باشد. بگذارید فهرست 0 را به عدم وجود یک حرکت کارگردانی اختصاص دهیم.

مناطق حرکت قیمت را بخرید:

• منطقه 60-70 - این یک آغاز ممکن از حرکت رو به بالا است. بگذارید فهرست 1 را به این جنبش اختصاص دهیم.
• منطقه 70-80 - حرکت رو به بالا متمایز تر است. حرکت سرعت می یابد. فهرست 2 را اختصاص دهید.
• منطقه 80-90 - جنبش جهت پایدار دارد. سرعت جمع شده استانتصاب فهرست 3.
• منطقه 90-100. به عنوان یک قاعده ، این یک حرکت یک طرفه قوی است که دارای عقب نشینی نیست. بسیار کم یاب. شاخص حرکت آن 4 خواهد بود.

به ما اجازه دهید قیمت های فروش را به طور مشابه فهرست کنیم:

• منطقه 30-40. حرکت شروع به پایین می کند. فهرس ت-1
• منطقه 20-30. حرکت سرعت می یابد. فهرس ت-2.
• منطقه 10-20. جهت رو به پایین پایدار. فهرس ت-3.
• منطقه 0-10. منطقه حرکتی یک طرفه قوی. فهرس ت-4.

ما می توانیم این شرایط را در زبان MQL4 به شرح زیر توصیف کنیم:

// --- تعیین شاخص خرید دو برابرRSI =IRSI(سمبل() ، TF ، دوره ،close قیمت,0) ؛index_rsi =0; if(rsi>90. 0) index_rsi =4; دیگر if( rsi> 80. 0) index_rsi =3; دیگر if( rsi> 70. 0) index_rsi =2; دیگر if( rsi> 60. 0) index_rsi =1; دیگر if(RSI<10. 0) index_rsi = -4; دیگر if(RSI<20. 0) index_rsi = -3; دیگر if(RSI<30. 0) index_rsi = -2; دیگر if(RSI<40. 0) index_rsi = -1;

ما از شاخص AC بیل ویلیامز برای هدف مورد نظر خود استفاده خواهیم کرد ، یعنی سرعت و شتاب حرکت فعلی را اندازه گیری خواهیم کرد.

شکل 2. نشانگر AC

معیارهای ارزیابی سرعت:

• معیار اول مقایسه هیستوگرام های جریان و قبلی است. اگر هیستوگرام فعلی از نمونه قبلی فراتر رود ، شتاب احتمالی رشد قیمت وجود دارد. بیایید آن را به عنوان شاخص سرعت برابر با 1 تعریف کنیم.
• معیار دوم مقایسه 3 میله همسایه (از نوار صفر تا نوار دوم) است. اگر مقدار هر نوار بعدی از ارزش نوار قبلی فراتر رود ، می توانیم در مورد افزایش شتاب صحبت کنیم. شاخص سرعت برابر با 2 خواهد بود.
• مقایسه مشابهی از 4 میله وجود دارد تا بررسی کند که آیا هر نوار قبلی کوچکتر از آن است. شاخص سرعت 3 است.
• مقایسه 5 میله آخر با توجه به مورد فعلی برای بررسی همان شرایط. شاخص سرعت 4 است.

• به همین ترتیب. مقایسه نوار فعلی و مورد قبلی. اگر نوار فعلی از نوع قبلی کوچکتر باشد ، شاخص سرعت برابر ب ا-1 است.
• مقایسه 3 میله کاهش از قبل به جریان فعلی. فهرس ت-2 است.
• مقایسه 4 میله. فهرس ت-3 است.
• مقایسه 5 میله. فهرس ت-4 است.

در MQL4 که به شرح زیر خواهد بود:

دو برابرac [] ؛از هم آراستن(AC ،5); برای(در نظر گرفتنمن =0؛i5؛i ++) ac [i] =عیاشی(سمبل() ، tf ، i) ؛index_ac =0; // --- سیگنال بخرید if(AC [0]>ac [1]) index_ac =1; دیگر if(AC [0]>ac [1] && ac [1]>ac [2]) index_ac =2; دیگر if(AC [0]>ac [1] && ac [1]>ac [2] && ac [2]>ac [3]) index_ac =3; دیگر if(AC [0]>ac [1] && ac [1]>ac [2] && ac [2]>ac [3] && ac [3]>ac [4]) index_ac =4; // --- فروش سیگنال دیگر if(AC [0]1]) index_ac=-1; دیگر if(AC [0]1] && ac [1]2]) index_ac=-2; دیگر if(AC [0]1] && ac [1]2] && ac [2]3]) index_ac=-3; دیگر if(AC [0]1] && ac [1]2] && ac [2]3] && ac [3]4]) index_ac=-4;

اگر شاخص های عمق حرکتی داشته باشیم و سرعت حرکت را بدانیم ، می توانیم برخی از شرایط ورود را دراز و طبقه بندی کنیم.

گزینه های ورود به بازار وجود دارد:

// --- سیگنال بخرید if(index_rsi ==1 && index_ac>=1) // حرکت احتمالی if(index_rsi ==2 && index_ac>=1) // حرکت ضعیف خرید if(index_rsi ==3&& index_ac ==1) // حرکت ضعیف خرید if(index_rsi ==3 && index_ac>=2) // حرکت خرید متوسط if(index_rsi ==4 && index_ac>=1) // حرکت قوی خرید // --- فروش سیگنال if(index_rsi ==-1&& index_ac1) // حرکت احتمالی if(index_rsi ==-2&& index_ac1) // حرکت ضعیف فروش if(index_rsi ==-3&& index_ac ==-1) // حرکت ضعیف فروش if(index_rsi ==-3&& index_ac2) // حرکت فروش متوسط if(index_rsi ==-4&& index_ac1) // حرکت فروش قوی //--- تخت if(index_rsi ==0)

2. شرایط برای خروج از بازار

ما پارامترهای ورودی را تعریف و طبقه بندی کرده ایم. ما قیاس زیر را برای توضیح نحوه شکل گیری شرایط خروج از بازار خواهیم ساخت.

به عنوان مثال ، از توپ لاستیکی کودکان فکر کنید. و حالا بیایید فکر کنیم چه اتفاقی می افتد اگر کسی این توپ را از یک نقطه بسیار بلند در آب پرتاب کند. ابتدا به دلیل شتاب گرانشی ، سقوط و جمع آوری سرعت خواهد بود. سپس در برابر آب می لرزد. اما سرعت کافی برای غوطه وری در عمق مشخصی دارد که سرعت خود را از دست می دهد و ارزش منفی دارد. توپ تحت تأثیر اصل Archimedes قرار دارد ، بنابراین به سطح آن هل می شود.

اکنون ما این مثال را حفر خواهیم کرد:

• همانطور که قبلاً فهمیدید ، توپ ما قیمت است.
• شخصی که توپ را پرتاب می کند ، نماینده شرکت کنندگان در بازار است که روند را آغاز کردند.
• نیروی گرانشی که باعث شتاب گرانشی می شود ، بازرگانانی است که پس از شروع روند به جهت قیمت پیوسته اند.
• آب عوامل مهمی را که بر تغییر جهت تأثیر می گذارد ، نشان می دهد.
• اصل Archimedes نشان دهنده مواضع بسته کسانی است که روند را آغاز کرده اند.

دو هدف اصلی برای به دست آوردن سود به شرح زیر است:

1. به موقع لحظه ای را تعیین کنید که توپ قبلاً پرتاب شده و خرید یا فروش داشته باشد.
2. وقتی توپ درون آب فرو می رود و کند می شود ، موقعیتی را ببندید.

تعیین مدت زمان و فاصله دقیق سقوط توپ می تواند دشوار باشد زیرا نمی بینیم شخصی در حال پرتاب توپ و آب در بازارهای مالی نیست. ما فقط می توانیم سرعت و جهت توپ را ببینیم.

ما عمق حرکت قیمت و معیارهای ارزیابی سرعت را در بالا مرور کرده ایم.

اکنون شرایط خروج را تعریف خواهیم کرد:

// --- معکوس رو به پایین ممکن استاگر(index_rsi>2&& index_ac0)

اگر قیمت به اندازه کافی بالا حرکت می کرد ، شتاب آن منفی می شود (به نزولی). این به این واقعیت اشاره دارد که تغییر روند کاملاً ممکن است.

// --- وارونگی ممکن به سمت بالااگر(index_rsi-2 && index_ac>0)

به طور مشابه با مثال داده شده: توپ به اندازه کافی در حال سقوط بود ، اما در آب افتاد و آب توپ را در جهت مخالف بیرون می آورد. این نشانگر لحظه ای برای موقعیت های پایانی است.

3. تقویت راندمان ورود و خروج

مشخص است که برخی از شاخص های معاملاتی هنگام استفاده از یک دوره بزرگتر ، سرعت پاسخ خود را به تغییر روند افزایش می دهند. اما سیگنال های کاذب تر نیز ظاهر می شوند.

روش جایگزین تغییر دوره محاسبه به سمت پایین نیست بلکه ردیابی آن در چندین بازه زمانی است.

شکل 3. روند بازه های زمانی مختلف بر اساس سیگنال های RSI و AC

روند حرکت قیمت به دلیل معیارهای ما و شاخص های RSI و AC به وضوح در شکل مشاهده می شود. بیایید نگاهی دقیق به آن بیندازیم.

حرکت و سرعت در M1: حرکت قوی ، شاخص AC 4 ، عمق شاخص RSI 2 است. M5 دارای عمق یکسان است اما سرعت برابر با 1 است. همان حرکت در M15 تعیین می شود اما نسبت به نمودارهای پایین کمتر قابل مشاهده است. با صحبت کردن در مورد نمودار 30 دقیقه و یک ساعته ، چشمگیر است که می بینید M30 از قبل سیگنال دارد و H1 دارای کاهش و حتی سیگنال وارونگی احتمالی است.

این مثال نتیجه گیری سنگین به ما می دهد:

اگر ما فقط H1 را در نظر بگیریم ، یک سفارش فروش را در انتظار معکوس قرار می دادیم. اما این یک سیگنال کاذب است که ما با استفاده از تجزیه و تحلیل بازه های زمانی پایین فیلتر کردیم.

4- اجرای استراتژی تجارت در قالب یک مشاور متخصص

کد مشاور خبره:

//+------------------------------------------------------------------+ // |tester. mq4 | // |الكساندر فدوسوف | //+------------------------------------------------------------------+ #ویژگی کپی رایت "الكساندر فدوسوف" #ویژگی سخت گیرانه #عبارتند از // پشتیبانی از کتابخانه برای عملیات تجاری //+------------------------------------------------------------------+ // |پارامترها | //+------------------------------------------------------------------+ ورودی در نظر گرفتنSL =40; // متوقف کردن ضرر ورودی در نظر گرفتنTP =70; // بهره بردن ورودی بولlot_perm =درست است، واقعی; // تعادل زیادی؟ ورودی دو برابرlt =0. 01; // لوط ورودی دو برابرخطر =2; // خطر سپرده ، ٪ ورودی در نظر گرفتنلغزش =5; // لغزش ورودی در نظر گرفتنجادو =2356; // شماره جادویی ورودی در نظر گرفتندوره =8; // دوره شاخص RSI ورودی enum_timeframestf =دوره_ دوره; // بازه زمانی کار در نظر گرفتنDG ، index_rsi ، index_ac ؛تجارت TR ؛//+------------------------------------------------------------------+ // |عملکرد اولیه مشاور متخصص | //+------------------------------------------------------------------+ در نظر گرفتن در عین حال() <// --- تعیین متغیرها برای کلاس کمکی توابع معاملاتی // --- زبان برای نمایش خطاها ، روسی به طور پیش فرض.tr. ruerr =درست است، واقعی؛tr. magic = جادو ؛tr. slipag = لغزش ؛tr. lot_const = LOT_PERM ؛tr. lot = lt ؛tr. risk = خطر ؛//--- تعداد تلاش.tr. numtry =5; // --- تعیین مکان اعشاری در نمودار فعلیdg = tr. dig () ؛برگشت(init_sucted);> //+------------------------------------------------------------------+ // |عملکرد محاسبه اصلی | //+------------------------------------------------------------------+ خالی مکتب() // --- حضور سفارشات باز را بررسی کنید if(حاد()1) <// --- بررسی شرایط خرید if(خرید ()) tr. opnord (op_buy ، tr. lots () ، سؤال ، sl*dg ، tp*dg) ؛// --- بررسی شرایط فروش if(Sell()) tr.OpnOrd(OP_SELL,tr.Lots(),Bid,SL*dg,TP*dg);> // --- آیا سفارشات باز وجود دارد؟ if(حاد()>0) <// --- سفارشات فروش نزدیک را که شرایط اختتامیه را برآورده می کند ، بررسی کنید. if(sell_close ()) tr. closeposall (op_sell) ؛// --- سفارشات خرید را که شرایط اختتامیه را برآورده می کند ، بررسی و نزدیک کنید. if(Buy_close()) tr.ClosePosAll(OP_BUY);>> //+------------------------------------------------------------------+ // |عملکرد برای تعیین عمق روند | //+------------------------------------------------------------------+ خالیDepth_trend ()<// --- تعیین شاخص خرید دو برابرRSI =IRSI(سمبل() ، TF ، دوره ،close قیمت,0) ؛index_rsi =0; if(rsi>90. 0) index_rsi =4; دیگر if(rsi>80. 0) index_rsi =3; دیگر if(rsi>70. 0) index_rsi =2; دیگر if(rsi>60. 0) index_rsi =1; دیگر if(RSI10. 0) index_rsi =-4; دیگر if(RSI20. 0) index_rsi =-3; دیگر if(RSI30. 0) index_rsi =-2; دیگر if(RSI40. 0) index_rsi =-1;> //+------------------------------------------------------------------+ // |عملکرد برای تعیین سرعت روند | //+------------------------------------------------------------------+ خالیSpeed_ac ()<دو برابرac [] ؛از هم آراستن(AC ،5); برای(در نظر گرفتنمن =0؛i5؛i ++) ac [i] =عیاشی(سمبل() ، tf ، i) ؛index_ac =0; // --- سیگنال بخرید if(AC [0]>ac [1]) index_ac =1; دیگر if(AC [0]>ac [1] && ac [1]>ac [2]) index_ac =2; دیگر if(AC [0]>ac [1] && ac [1]>ac [2] && ac [2]>ac [3]) index_ac =3; دیگر if(AC [0]>ac [1] && ac [1]>ac [2] && ac [2]>ac [3] && ac [3]>ac [4]) index_ac =4; // --- فروش سیگنال دیگر if(AC [0]1]) index_ac=-1; دیگر if(AC [0]1] && ac [1]2]) index_ac=-2; دیگر if(AC [0]1] && ac [1]2] && ac [2]3]) index_ac=-3; دیگر if(AC [0]1] && ac [1]2] && ac [2]3] && ac [3]4]) index_ac=-4;> //+------------------------------------------------------------------+ // |عملکرد برای بررسی شرایط خرید | //+------------------------------------------------------------------+ بولخرید ()<بولres =دروغ; if((index_rsi ==2 && index_ac>=1) ||(index_rsi ==3&& index_ac ==1)) res =درست است، واقعی; برگشت (res);> //+------------------------------------------------------------------+ // |عملکرد برای بررسی شرایط فروش | //+------------------------------------------------------------------+ بولفروش ()<بولres =دروغ; if((index_rsi ==-2&& index_ac1) ||(index_rsi ==-3&& index_ac ==-1)) res =درست است، واقعی; برگشت (res);> //+------------------------------------------------------------------+ // |عملکرد برای بررسی شرایط بسته شدن موقعیت خرید | //+------------------------------------------------------------------+ بولbuy_close ()<بولres =دروغ; if(index_rsi>2&& index_ac0) res =درست است، واقعی; برگشت (res);> //+------------------------------------------------------------------+ // |عملکرد برای بررسی شرایط بسته شدن موقعیت فروش | //+------------------------------------------------------------------+ بولsell_close ()<بولres =دروغ; if(index_rsi2 && index_ac>0) res =درست است، واقعی; برگشت (res);>

ما یک بهینه سازی کوچک را با استفاده از تنها دو پارامتر انجام داده ایم: TF (بازه زمانی کار) و دوره (دوره شاخص RSI).

و ما نتایج زیر را در M15 بدست آوردیم:

شکل 4. نتایج پشتی مشاور خبره

توجه! این فقط یک نسخه نسخه ی نمایشی است. ما استفاده از آن را برای تست ها و حساب های واقعی توصیه نمی کنیم.

نتیجه

تعیین شروع و پایان روند یکی از کارهای پیچیده برای معامله گران در سراسر جهان است زیرا پیش بینی رفتار بازار غیرممکن است.

اما تعیین لحظه های ورود و خروج در روند فعلی کاملاً امکان پذیر است و بنابراین سود قابل توجهی کسب می کند. و ایده کلی برای عزم و مسیر پویا سرعت حرکت می تواند در این مورد مفید باشد.

برای شما آرزو می کنم معاملات موفق.< Pan> (index_rsi2