بازارهای مالی و معاملات: مقدمه ای برای ریزساختار بازار و استراتژی های معاملاتی

بارگیری محصول Flyer برای بارگیری PDF در برگه جدید است. این یک توضیحات ساختگی است. بارگیری محصول Flyer برای بارگیری PDF در برگه جدید است. این یک توضیحات ساختگی است. بارگیری محصول Flyer برای بارگیری PDF در برگه جدید است. این یک توضیحات ساختگی است. بارگیری محصول Flyer برای بارگیری PDF در برگه جدید است. این یک توضیحات ساختگی است.

شرح

یک راهنمای آموزنده برای ریزساختار بازار و استراتژی های تجارت

در طول یک دهه گذشته ، چشم انداز مالی دستخوش تحول قابل توجهی شده است که توسط نیروهای فناوری ، جهانی سازی و نوآوری های بازار شکل گرفته است تا چند مورد را نامگذاری کند. برای فعالیت مؤثر در بازارهای امروز ، شما به بیش از انگیزه برای موفقیت نیاز دارید ، شما نیاز به درک محکم در مورد نحوه عملکرد بازارهای مالی مدرن و تجارت حرفه ای واقعاً دارید. دکتر آناتولی اشمیت ، که از سال 1997 در صنعت مالی کار کرده است و در برنامه مهندسی مالی انستیتوی فناوری استیونز تدریس می کند ، این مباحث را با کتاب جدید خود چشم انداز می کند.

این منبع قابل اعتماد به سه بخش جامع تقسیم می شود ، تعادل بین جنبه های نظری ریزساختار بازار و استراتژی های معاملاتی که ممکن است برای پزشکان اهمیت بیشتری داشته باشد. در طول راه ، این یک مرور کلی آموزنده در مورد بازارهای مالی مدرن و همچنین ارزیابی جذاب از روشهای مورد استفاده در زمینه های تجارت و تست های تجاری را ارائه می دهد.

• جزئیات بازارهای مالی مدرن برای سهام ، ارز و درآمد ثابت
• به اصول اولیه پویایی بازار ، از جمله توزیع آماری و نوسانات بازده پرداخته می شود
• خلاصه ای از رویکردهای مورد استفاده در تجزیه و تحلیل فنی و داوری آماری و همچنین توضیحات دقیق تر از معیارهای عملکرد معاملات و استراتژی های آزمایش برگشت
• شامل دو ضمیمه است که از مطالب اصلی موجود در کتاب پشتیبانی می کنند

اگر برای ورود به بازارهای امروز آماده نیستید ، تحت تأثیر قرار خواهید گرفت. اما با وجود بازارهای مالی و تجارت به عنوان راهنمای خود ، به سرعت کشف خواهید کرد که برای ساختن آن در این زمینه رقابتی چه چیزی لازم است.

درباره نویسنده

DRبشرآناتولی B. اشمیت دارای کارشناسی ارشد علوم و دکترا در فیزیک از دانشگاه لتونی است. وی از سال 1997 به عنوان یک تحلیلگر کمی در صنعت مالی مشغول به کار بوده است. دکتر اشمیت چندین مقاله در مورد مدل سازی مبتنی بر نماینده بازارهای مالی ، ساختار بازار و تجارت الگوریتمی و همچنین کتاب تحت عنوان مالی کمی برای فیزیکدانان منتشر کرده است: مقدمهبشراو همچنین در برنامه مهندسی مالی انستیتوی فناوری استیونز تدریس می کند.

مجوزها

درخواست مجوز برای استفاده مجدد از مطالب از این سایت

فهرست مطالب

پیشگفتار IX

تصدیق xiii

قسمت اول ریزساختار بازار 1

فصل 1 بازارهای مالی: معامله گران ، سفارشات و سیستم 3

پیشنهاد/درخواست گسترش 7

ساختار بازار 9

بازارهای مرتبه مداوم 10

حراج های شفاهی 11

حراج ها 12

بازارهای نقل قول و بازارهای ترکیبی 13

فصل 2 بازارهای مالی مدرن 15

بازارهای سهام ایالات متحده 15

سیستم های تجاری جایگزین 17

بازارهای سهام اروپا 18

Spot FX Market 19

بازارهای درآمد ثابت ایالات متحده 21

معاملات با فرکانس بالا 22

فصل 3 مدل های موجودی 26

مدل های بی طرف خطر 26

مدل 26 گلمن

Amihud-Mendelson Model 29

مدل هایی با ریسک 29

دوری از خطر چیست؟29

مدل 31 استول

فصل 4 ریزساختار بازار: مدل های مبتنی بر اطلاعات 35

مدل یک دوره 35

مدل های چند دوره ای و چند مدنی 38

مدل Glosten-Milgrom 39

پیشرفت های بیشتر 41

فصل 5 مدل های بازارهای محدود 44

مدل CMSW 44

مدل سالن 46

مدل Foucault 47

تعادل در نوسانات صفر 48

اثر نوسانات 49

تحولات جدید 50

فصل 6 ریزساختار بازار تجربی 53

مدل Glosten-Harris 55

مدل های ساختاری 56

یافته های تجربی اخیر 58

بازارهای سهام 58

بازار جهانی FX 60

قسمت دوم دینامیک بازار 63

فصل 7 توزیع آماری و پویایی بازده 65

قیمت ها و بازگشت 65

فرضیه بازار کارآمد 66

پیاده روی تصادفی و پیش بینی بازده 68

یافته های تجربی اخیر 69

فراکتال در امور مالی 72

فصل 8 نوسانات 75

مفاهیم اساسی 75

ناهمگونی مشروط 77

نوسانات تحقق یافته 79

اندازه گیری ریسک بازار 81

فصل 9 مدل سازی مبتنی بر نماینده بازارهای مالی 86

مدل های تعادل تطبیقی 87

مدل قیمت غیر تعادل 89

متغیرهای قابل مشاهده مدل 91

راندمان مدل سازی تجارت فنی 94

مدل سازی تولد یک بازار دو طرفه 95

بخش سه استراتژی معاملات 101

فصل 10 استراتژی های معاملاتی فنی 103

استراتژی های روند 105

قوانین فیلتر 105

قوانین متوسط حرکت 106

شکستن کانال 107

استراتژی های حرکت و نوسان ساز 109

الگوهای هندسی پیچیده 113

فصل 11 استراتژی های معاملات داوری 117

استراتژی های محافظت از 118

معاملات جفت 120

ادغام و علیت 121

انتخاب جفت 123

خطرات داوری 125

فصل 12 تست برگشت استراتژی های معاملاتی 129

اندازه گیری عملکرد 131

تکنیک های نمونه برداری 133

زنجیره مارکوف مونت کارلو 135

پروتکل ورود تصادفی 136

مقایسه استراتژی های معاملاتی 137

بررسی واقعیت بوت استرپ 138

تحولات جدید 139

فصل 13 استراتژی های اعدام 142

برنامه های معیار محور 143

برنامه های مقرون به صرفه 145

چارچوب بی طرف خطر 145

چارچوب ریسک پذیر 147

معضل Taker 151

مدل پیاده روی تصادفی 153

شبیه سازی اعدام 154

ضمیمه توزیع احتمال 156

مفاهیم اساسی 156

توزیع های متداول 159

توزیع یکنواخت 159

توزیع دوتایی 159

توزیع پواسون 160

توزیع عادی 160

توزیع lognormal 161

توزیع Cauchy 162

توزیع گاما 162

توزیع پایدار و تغییر مقیاس 162

ضمیمه B عناصر تجزیه و تحلیل سری زمانی 165

مدل خودجوش 165

مدل متوسط در حال حرکت 167

مدل آرما 168

روند و فصلی 170

سری زمانی چند متغیره 172

منابع 180

درباره نویسنده 190