این مقاله ارتباط بین قیمت نفت خام و مبادله روپیه پاکستان و دلار آمریکا را بررسی می کند. مدل هتروسکداستی شرطی اتورگرسیو توان نامتقارن (APARCH) برای اندازه گیری تأثیر قیمت نفت بر نرخ ارز اسمی با استفاده از داده های روزانه نوسان شدید قیمت نفت (2006-2013) استفاده می شود. این مدل به خوبی با داده ها مطابقت دارد و نتایج نشان دهنده درجه بالایی از تداوم نوسانات و اثر اهرمی در بازده است. این مطالعه همچنین ارتباط مثبتی بین نرخ ارز و قیمت نفت ایجاد می کند. این یافته ها بینشی را در مورد پیوند انتقال بین بازار جهانی نفت و نرخ ارز ارائه می دهد.

کلید واژه ها

متن کامل:

منابع

Amano RA, van Norden S. قیمت نفت و افزایش و کاهش نرخ ارز واقعی ایالات متحده. مجله بین المللی پول و امور مالی 1998; 299-316.

Basher SA، Haug AA، Sadorsky P. (2012). قیمت نفت، نرخ ارز و بازارهای سهام در حال ظهور. اقتصاد انرژی 2012; 227-240.

Beckma J, Czudaj R. (2013). قیمت نفت و نرخ ارز موثر دلار. بررسی بین المللی اقتصاد و امور مالی 2013; 621-36.

Benassy-Quere A، Mignon V، Penot A. (2007). چین و رابطه بین قیمت نفت و دلار. سیاست انرژی 2007; 5795 57805.

بنحمد اف. مدل سازی علیت غیرخطی گرنجر بین قیمت نفت و دلار آمریکا: رویکردی مبتنی بر موجک. Mocelling اقتصادی 2012; 1505-1514.

Bollerslev T. ناهمگنی شرطی خودبازگشت عمومی تعمیم یافته. مجله اقتصاد سنجی 1986; 307-327.

چن اس، چن اچ. قیمت نفت و نرخ ارز واقعی. اقتصاد انرژی 2007; 390-404.

دیکی دی، فولر WA. توزیع برآوردگرها برای سری های زمانی خودرگرسیون با ریشه واحد. مجله انجمن آماری آمریکا 1979; 427-431.

دینگ ال، وو ام. (2012). نرخ ارز و قیمت نفت: تجزیه و تحلیل نوسانات تصادفی چند متغیرهبررسی فصلی اقتصاد و امور مالی 2012; 15-37.

Ding Z، Granger CWJ، Engle RF. ویژگی حافظه طولانی بازده بازار سهام و یک مدل جدید. مجله مالی تجربی 1993; 83-106.

Engle RF. هتروسکداستیکی شرطی خودرگرسیون با برآورد واریانس تورم انگلستان. اقتصاد سنجی 1982; 987 1007.

Ghosh S. بررسی قیمت نفت خام رابطه نرخ ارز برای هند در دوره نوسانات شدید قیمت. انرژی کاربردی 2011; 1886-1889.

Glosten RL ، Jagaathan R ، Runkle DE. در رابطه بین مقدار مورد انتظار و نوسانات بازده اضافی اسمی سهام. مجله مالی 1983 ؛1779-1801.

Golub S. قیمت نفت و نرخ ارز. مجله اقتصادی 1983 ؛576-593.

همیلتون دی جی. نفت و اقتصاد کلان از زمان جنگ جهانی دوم. مجله اقتصاد سیاسی 1983 ؛228-248.

Huang Y ، Guo F. نقش شوک قیمت نفت بر نرخ واقعی ارز چین. بررسی اقتصادی چین 2007 ؛244-265.

Jarque CM ، Bera AK. تست های کارآمد برای همواسکوپیستری نرمال و استقلال سریال باقیمانده های رگرسیون. نامه های اقتصاد 1980 ؛255-259.

Krugman RP. روغن و دلار. مقاله کار NBER 1983 ؛554

Kutan AM ، Wyzan ML. توضیح نرخ ارز واقعی در قزاقستان ، 1996-2003: آیا قزاقستان در برابر بیماری هلندی آسیب پذیر است؟سیستم های اقتصادی 2005 ؛242-255.

Kwiatkowski D ، PHILLIPS PCB ، Schmidt P ، et al. آزمایش فرضیه تهی ثابت در برابر جایگزین ریشه واحد. مجله اقتصاد سنجی 1992 ؛159-178.

Lizardo RA ، Av Mollick Av.(2010). نوسانات قیمت نفت و نرخ ارز دلار آمریکا. اقتصاد انرژی 2010 ؛399-408.

Ljung M ، Box G. در اندازه گیری عدم تناسب در مدل های سری زمانی. Biometrika 1978 ؛297-303.

Narayan PK ، Narayan S ، Prasad A. درک میزان نرخ ارز نفت برای جزایر فیجی. اقتصاد انرژی 2008 ؛2686 2696.

نلسون D. ناهمگونی مشروط در بازگشت دارایی: یک رویکرد جدید. Econometrica 1991 ؛347-370.

Newey W ، Keeth W. تخمین ماتریس ناسازگار انتخاب تاخیر خودکار. بررسی مطالعات اقتصادی 1994 ؛631-653.

Olomola P ، Adejumo A. فعالیت های شوک قیمت نفت و فعالیت های اقتصادی اقتصادی در نیجریه. مجله بین المللی Resesearch مجله مالی و اقتصاد 2006 ؛28-34.

فیلیپس پ ، پیر پی. (1998). آزمایش برای ریشه واحد در رگرسیون Timeseries. Biometrika 1998 ؛335-346.

Prasad A ، Narayan PK ، Narayan J. (2007). بررسی قیمت نفت و تولید ناخالص داخلی واقعی برای اقتصاد جزیره کوچک ، جزایر فیجی. سیاست انرژی 2007 ؛5795-5805.

Rautava J. نقش قیمت نفت و نرخ ارز در اقتصاد روسیه - یک رویکرد ادغام. مجله اقتصاد تطبیقی 2004 ؛315-327.

Reforedo JC. مدل سازی قیمت نفت و همزمان نرخ ارز. مجله مدلینگ سیاست گذاری 2012 ؛34: 419 - 440.

Sadorsky P. تعیین کننده های کلان اقتصادی نوسانات قیمت Technologystock. بررسی اقتصاد مالی 2003 ؛191-205.

Schwarz G. تخمین ابعاد یک مدل. Aalsof Statistics 1978 ؛461-464.

Tiwari AK ، Dar AB ، Bhanja N. OilPrice و نرخ ارز: تجزیه و تحلیل مبتنی بر موجک برای هند. اقتصادی اقتصادی 2013 ؛414-422.

Turhan MI ، Sensoy A ، Hacihasanoglu E. (2014). تجزیه و تحلیل acomparative از رابطه پویا بین قیمت نفت و نرخ تبادل. مجله موسسات بین المللی بازارهای مالی و پول 2014 ؛397-414.

بازپرداخت

• در حال حاضر هیچ بازپرداخت وجود ندارد.

این کار تحت مجوز بین المللی Creative Commons Attribution-Noncommercial 4. 0 بین المللی مجاز است.