شاخص قدرت نسبی (RSI) - چیست و چگونه آن را محاسبه کنیم؟

شاخص قدرت نسبی (RSI) از جمله شاخص های تجاری گسترده در تجزیه و تحلیل فنی است. این در سال 1978 توسط J. Welles Wilder Jr. ساخته شد ، که به عنوان "معامله گر برتر فنی که امروز کار خود را منتشر می کند" توسط مجله Forbes در سال 1980 معرفی شد. RSI به درستی اعمال می شود ، RSI می تواند به یک معامله گر کمک کند تا علائم بازارهای بیش از حد را بشناسد. در این راهنما ، در مورد شاخص اطلاعات بیشتری کسب خواهید کرد - تاریخچه آن چیست ، امروز چقدر محبوب است ، چگونه آن را محاسبه کنید ، برخی از شاخص های دیگر که می توانید آن را با آن ترکیب کنید و از همه مهمتر نمونه هایی از نحوه استفاده شمااین برای بهبود راندمان تجارت شما است.

فهرست مطالب :

شاخص قدرت نسبی - RSI چیست؟

شاخص قدرت نسبی شاخصی است که با اندازه گیری میزان نوسانات قیمت ، به بازرگانان کمک می کند تا حرکت بازار را به خود جلب کنند. معامله گران از RSI برای تشخیص بازارهای Oversold و Overbought استفاده می کنند و تصمیم می گیرند چه موقع موقعیت را باز کنند.

گذشته از تعریف شاخص قدرت نسبی ، یک معامله گر همچنین باید بداند که چگونه آن را بر روی یک نمودار بشناسد تا بتواند آن را با موفقیت به کار ببرد. RSI به شکل خط بین دو افراط (همچنین به عنوان "نوسان ساز" نیز شناخته می شود). این می تواند یک مقدار بین 0 تا 100 داشته باشد.

این شاخص توسط معامله گران فنی ، تخصصی در تجارت طیف گسترده ای از کلاس های دارایی ، از جمله سهام ، FX ، آینده و غیره اعمال می شود.

J. Welles Wilder جونیور شاخص قدرت نسبی را در سال 1978 توسعه داد. واقعیت هیجان انگیز درباره J. Welles Wilder جونیور این است که وی تجربه مالی قبلی نداشت. او یک مهندس مکانیک آمریکایی است که بعداً تمرکز خود را به املاک و مستغلات تغییر داد. این امر او را از روی آوردن به تجزیه و تحلیل فنی و تبدیل شدن به یکی از برجسته ترین چهره های این زمینه ، متوقف نکرد.

"اجازه دهید احساسات شما بر برنامه یا سیستم شما غلبه کند ، بزرگترین علت عدم موفقیت است."- J. Welles Wilder Jr.

جی ولز وایلدر جونیور شاخص RSI را در کتاب معروف خود "مفاهیم جدید در سیستم های تجارت فنی" معرفی کرد. او همچنین پدر برخی از محبوب ترین شاخص های فنی است که امروزه مورد استفاده قرار می گیرد. شاخص انتخاب کالا (CSI) ، شاخص حرکت جهت (DMI) ، SAR پارابولیک ، شاخص نوسان و موارد دیگر است.

شاخص قدرت نسبی و ترکیب شاخص قدرت نسبی (RSI + RVI)

بسیاری از کارشناسان RSI را با RVI در تلاش برای انجام حرکات تجاری آگاهانه تر و کم خطر تر ترکیب می کنند. این ترکیب مستلزم آن است که معامله گر منتظر تأیید مضاعف باشد ، از هر دو شاخص. معمولاً برای خروج از تجارت در این سناریو ، فقط یک سیگنال از هر یک از شاخص ها کافی است.

فرض کنیم که معامله گر علاقه ای به خرید سهام Alphabet Inc. برای Google (NASDAQ: GOOGL) دارد. او منتظر است تا RSI وارد یک بازار فراگیر شود و سیگنال طولانی بدهد. سپس او منتظر است تا ببیند آیا RVI یک صلیب صعودی را نقاشی می کند یا خیر. اگر این کار را انجام دهد ، بین هر دو سیگنال مسابقه ای وجود دارد و معامله گر می تواند سهام را خریداری کند. Google شروع به افزایش می کند ، و معامله گر منتظر است تا هر یک از نشانگرها سیگنال نزولی ارائه دهد. به عنوان مثال ، اگر RVI یک صلیب نزولی را نقاشی کند ، معامله گر موقعیت خود را می بندد و سود را جیب می کند.

شاخص مقاومت نسبی همراه با میانگین تصادفی و متحرک (RSI + تصادفی + MA)

این یکی از پیچیده ترین ترکیبات تجاری RSI است. این شامل سه شاخص جداگانه است و بیشتر توسط معامله گران پیشرفته یا حرفه ای استفاده می شود. ایده در اینجا ترکیبی برای کمک به فیلتر کردن سیگنال های ترکیبات آن و ترکیب آنها برای ارائه یک شاخص خرید/فروش قدرتمند است. این استراتژی بیشتر در قاب های 1 ساعته ، 4 ساعته و 1 روزه اعمال می شود.

برای استفاده از این استراتژی ، معامله گر باید از RSI با تنظیمات استاندارد خود استفاده کند و MA را به یک دوره 10 تنظیم کند. نوسان ساز تصادفی نیز باید در تنظیمات پیش فرض (80/20) باشد.

هنگام استفاده از این تنظیمات ، معامله گر باید هنگام عبور از MA ، سهام خریداری کند و هنگامی که RSI و نوسان سازهای تصادفی از منطقه فراتر رفته خارج می شوند. نکته مهم اینجاست که به شمع هایی که این سیگنال ها در آن ظاهر می شوند ، نگاه کنید. اطمینان حاصل کنید که آنها را بیش از سه شمع دریافت نمی کنید. در غیر این صورت ، سیگنال ها قدرت خود را از دست می دهند.

هنگام ترکیب شاخص های مختلف ، رعایت استراتژی اولیه خود بسیار مهم است. اگر به شما نیاز دارد که منتظر دو تأیید و یک مسابقه بین سیگنال ها باشید ، عجله نکنید. با تأیید اول عمل نکنید و صبر کنید تا ببینید که آیا یک مورد دوم وجود خواهد داشت یا خیر. اگر وجود ندارد ، تجارت نکنید. از طرف دیگر ، اگر استراتژی شما فقط به یک سیگنال فروش نیاز دارد تا از تجارت خارج شود ، خیلی صبر نکنید ، یا خطر از دست دادن سود خود را دارید. نظم و انضباط در اینجا مهم است.

برخی از معامله گران با یک رشته ذاتی متولد می شوند. بیشتر آنها باید آن را به سختی یاد بگیرند. "- J. Welles Wilder Jr.

چگونه RSI را محاسبه کنیم؟

حقیقت این است که می توانید RSI را با چند کلیک ساده به نمودار خود اضافه کنید. تمام آنچه که در Finamark انجام می شود ، کلیک روی نماد گزینه های نشانگر در وسط نمودارهای شما است.

مجموعه خود را در سمت چپ انتخاب کنید ، سپس بر روی نشانگر مورد نظر برای اضافه کردن در ستون Indicators موجود در وسط کلیک کنید. این امر آن را به لیست شاخص های فعال در سمت راست اضافه می کند.

با این حال ، یک معامله گر نمی تواند شاخص را به طور کامل درک کند یا اگر نمی داند چگونه RSI را محاسبه کند ، آن را با موفقیت اعمال می کند. ضروری است که شما از ریاضیات در پشت نشانگر آگاه باشید. فقط از این امر غافل نشوید زیرا نرم افزار تجارت به طور خودکار این کار را برای شما انجام می دهد.

محاسبه RSI

ما RSI را بر اساس چهارده جلسه معاملاتی متوالی محاسبه می کنیم. تمام قیمت های پایانی مثبت (به سمت بالا) با هم اضافه می شوند. این مقدار میانگین متحرک نمایی به سمت بالا (EMA) را به شما می دهد. همین کار برای قیمت های نزدیک به حرکت در حرکت انجام می شود. اکنون ارزش EMA رو به پایین را داریم.

سپس تعداد تغییرات مثبت قیمت (EMA به سمت بالا) را با تعداد تغییرات قیمت منفی (EMA رو به پایین) تقسیم می کنیم تا قدرت نسبی (RS) را بدست آوریم:

به عنوان یک مرحله بعدی ، ما مقدار شاخص را از موردی که برای RS محاسبه کردیم ، استخراج می کنیم:

نتیجه RSI مقداری بین 0 تا 100 است.

با این حال ، ما باید روشن کنیم که ، اگرچه به طور پیش فرض جهانی پذیرفته شده و مورد استفاده قرار می گیرد ، برخی از متخصصان در مورد صحت آنها شک و تردید می کنند و تفسیرهای جایگزین را برای مقادیر بهینه RSI پیشنهاد می کنند.

تفسیرهای دیگر

وقتی صحبت از پاسخ به این سؤال می شود که چگونه RSI را محاسبه می کنیم ، شایان ذکر است که انواع تفسیرهای مختلف وجود دارد. نکته مهمتر این است که ببینیم نتایج پیشنهادی از این تفسیرها چیست و استدلال پشت سر آنها چیست.

به گفته جان هایدن و کتاب او "RSI: راهنمای کامل" ، تنظیم مقادیر RSI به ترتیب در 66. 66 و 33. 33 برای بازارهای گاو نر و خرس دقیق تر است. وی اظهار می دارد که این ارزش ها روند بول و خرس را دقیق تر اندازه می گیرند و افراط و تفریط استاندارد را در نظر نمی گیرند.

حرکت شاخص RSI متناسب با حرکت قیمت نیست. در نتیجه ، معامله گران فنی مانند اندرو کاردول ، نشان می دهند که RSI می تواند یک شاخص کاملاً غیرقابل اعتماد را در هنگام افراط و تفریط خود اثبات کند. به همین دلیل است که او واگرایی را به عنوان یک نقطه ورود بالقوه در جهت روند پیشنهاد می کند ، نه اینکه در برابر آن باشد.

معامله گران دیگر مانند کنستانس براون ، این ایده را ترویج می کنند که مرزهای جهانی 30 ٪ و 70 ٪ برای تشخیص صحیح بازارهای بیش از حد و بیش از حد دقیق نیستند. به گفته وی ، بازارهای Oversold باید با مقادیر بسیار بالاتر از 30 ٪ مشخص شوند ، در حالی که بازارهای بیش از حد باید از زیر علامت 70 ٪ اندازه گیری شوند.

به گفته برخی از معامله گران روز ، از طرف دیگر ، از آنجا که برخی از دارایی ها بی ثبات تر هستند ، ارزش استفاده از سطح 80 ٪ و 20 ٪ را دارد.

با وجود تعداد تفسیرهای مختلف ، استاندارد به طور کلی پذیرفته شده و آزمایش شده برای RSI 30 ٪-70 ٪ است. به همین دلیل توصیه می شود که مبتدیان به آن پایبند باشند.

نتیجه گیری

RSI یک شاخص بسیار مفید برای چندین هدف است. این که آیا این نشان می دهد که یک بیش از حد (حدود 70 ٪) یا یک بازار فراگیر (حدود 30 ٪) یا تأیید یک روند (حرکت به سمت و دور از علامت 50 ٪) را نشان دهد. این یک بخش ارزشمند از استراتژی هر معامله گر فنی است.

با این حال ، از RSI به عنوان "مقدس مقدس" شاخص های معاملاتی فکر نکنید. در حقیقت ، هیچ شاخصی قادر به بهبود چشمگیر بازده تجارت شما به تنهایی نیست. همیشه از آن در ترکیب با سایر شاخص ها استفاده کنید تا یک استراتژی کامل تر ایجاد کنید و تصمیمات تجاری دقیق تری بگیرید. در مورد RSI ، ترکیباتی با میانگین حرکت و نوسان سازهای تصادفی به خوبی کار می کنند.

با مسیر شغلی معامله گر آشنا شوید

امیدواریم از این مقاله لذت برده باشید.

مهارت های خود را با آزمون قرار دهیدمسیر شغلی معامله گر، ارزیابی بودجه ما برای معامله گران برای اثبات مهارت های خود و ایجاد یک حرفه تجاری طراحی شده است. معامله گرانی که ارزیابی را تصویب می کنند ، از یک شرکت تجاری اختصاصی پیشنهاد بودجه دریافت می کنند و 80 ٪ از سود حاصل از آن را حفظ می کنند. این فرصت را از دست ندهید!با ما تماس بگیریدبرای کسب اطلاعات بیشترامروز اولین قدم را به سمت حرفه جدید تجارت خود بردارید

ویکتور دارای مدرک کارشناسی ارشد در بازارهای مالی و سالها تجربه سرمایه گذاری است. ابزارهای مورد نظر وی ETF هستند ، اما همچنین نمونه کارها از ارزهای رمزپایه را حفظ می کنند. ویکتور دوست دارد با تجزیه و تحلیل داده ها و مدل های پشتی در R. آزمایش کند.