نوسان ساز تصادفی در مقابل شاخص حرکت تصادفی

مشارکت کنندگان Investopedia از طیف وسیعی از پیشینه ها آمده اند و بیش از 24 سال هزاران نویسنده و ویراستار متخصص بوده اند که مشارکت داشته اند.

به روز شده در 29 سپتامبر 2022 بازبینی شده بوسیله بررسی شده توسط گوردون اسکات

گوردون اسکات یک سرمایه گذار فعال و تحلیلگر فنی یا 20+ سال بوده است. او یک تکنسین بازار منشور (CMT) است.

واقعیت بررسی شده توسط واقعیت بررسی شده توسط Katharine Beer

Katharine Beer نویسنده ، ویراستار و بایگانی مستقر در نیویورک است. او تجربه گسترده ای در تحقیق و نوشتن دارد ، و موضوعات متنوعی را به عنوان تاریخچه باغ های جامعه نیویورک سیتی و عملکرد Coachella 2018 بیانسه در سال 2018 تحت پوشش قرار داده است.

نوسان ساز تصادفی در مقابل شاخص حرکت تصادفی: یک مرور کلی

نوسان ساز تصادفی و شاخص حرکت تصادفی (SMI) هر دو ابزاری هستند که برای نشان دادن حرکت استفاده می شوند و اغلب توسط معامله گران مالی برای درک زیرروه های روانشناختی و ارتباط آنها با حرکات قیمت مورد استفاده قرار می گیرند. اگرچه این دو ابزار از راه های تعیین جهت قیمت مطمئن نیستند ، اما می توانند بینش کلیدی در مورد افکار عمومی در مورد سهام ، ETF یا بخش ارائه دهند.

تقریباً همه معامله گران حداقل از یکی از ابزارها استفاده می کنند ، اما در این که نوسان ساز ابزاری ساده تر است و قیمت بسته شدن یک دوره معین مانند یک روز یا هفته را در نظر می گیرد. در مقابل ، SMI از مقادیر بیشتری استفاده می کند و میانگین حرکت بالا/پایین حرکت قیمت را تولید می کند.

غذای اصلی

• از هر دو ابزار تصادفی برای تعیین حرکت در هر شرایط خاص در بازار استفاده می شود.
• نوسان ساز تصادفی ابزاری ساده تر است و بر اساس قیمت بسته شدن حرکت جهت دار را نشان می دهد.
• شاخص حرکت تصادفی یا SMI ، حرکت پایانی و ارتباط آن با دامنه متوسط/پایین متوسط را برای آن دوره نشان می دهد.

تعریف مدل سازی تصادفی

نوسان ساز تصادفی

نوسان ساز تصادفی یک شاخص فنی از حرکت است که برای مقایسه قیمت بسته شدن با طیف وسیعی از قیمت ها در یک دوره زمانی معین استفاده می شود. این نوسان ساز نسبت به نوسانات قیمت بازار حساس است ، اگرچه با تغییر دوره زمانی که اندازه گیری می شود ، می توان سطح نوسان در این شاخص را تا حدودی صاف کرد.

معامله گران مالی هم از نوسان ساز تصادفی و هم از شاخص حرکت تصادفی برای سنجش حرکت در بازار استفاده می کنند.

نظریه پشت نوسان ساز تصادفی نسبتاً اساسی است: قیمت یک امنیت در یک بازار با صعودی در سطح بالایی بسته می شود و به همین ترتیب ، با پایین آمدن در بازار با پایین آمدن بسته می شود.

شاخص حرکت تصادفی

شاخص حرکت تصادفی (SMI) یک نسخه تصفیه شده تر از نوسان ساز تصادفی است که از طیف وسیع تری از مقادیر استفاده می کند و از حساسیت بالاتری نسبت به بسته شدن قیمت ها برخوردار است.

SMI پالایش نوسان ساز تصادفی محسوب می شود. این فاصله از قیمت بسته شدن فعلی را محاسبه می کند زیرا مربوط به میانگین قیمت بالا/پایین قیمت است. ویلیام بلوو SMI را توسعه داد ، که سعی در ارائه یک شاخص قابل اطمینان تر دارد ، کمتر در معرض نوسانات دروغین قرار دارد.

SMI دارای محدوده طبیعی مقادیر بین +100 و-100 است. هنگامی که قیمت بسته شدن فعلی از میانه یا مقدار میانی دامنه بالا/پایین بالاتر است ، مقدار حاصل مثبت است. هنگامی که قیمت بسته شدن فعلی پایین تر از نقطه میانی دامنه بالا/پایین است ، SMI دارای ارزش منفی است.

مانند نوسان ساز تصادفی ، SMI در درجه اول توسط معامله گران یا تحلیلگران برای نشان دادن شرایط بیش از حد یا بیش از حد در یک بازار استفاده می شود. از آن با شاخص های حجم استفاده می شود تا نشان دهد که آیا حرکت دارای فشار قابل توجهی یا خرید است یا خیر.

معامله گران همچنین از SMI به عنوان یک شاخص روند کلی استفاده می کنند ، و مقادیر بالاتر از 40 را به عنوان نشانگر روند صعودی و مقادیر منفی بیشتر ا ز-40 به عنوان نشان دادن یک روند نزولی نشان می دهند.

Investopedia مالیات ، سرمایه گذاری یا خدمات مالی و مشاوره را ارائه نمی دهد. این اطلاعات بدون در نظر گرفتن اهداف سرمایه گذاری ، تحمل ریسک یا شرایط مالی هر سرمایه گذار خاص ارائه می شود و ممکن است برای همه سرمایه گذاران مناسب نباشد. عملکرد گذشته است، نشان دهنده عملکرد آینده نیست. سرمایه گذاری شامل ریسک است ، از جمله از دست دادن احتمالی اصلی.