نحوه ایجاد یک سیستم معاملاتی خودکار در اکسل در 10 مرحله

مزایای ایجاد یک سیستم معاملاتی خودکار بسیار زیاد است. با یک ربات بازرگانی سودآور می توانید زمان بیشتری را برای انجام آنچه لذت می برید و زمان کمتری برای تماشای صفحه نمایش صرف کنید. شما می توانید سریعتر ، باهوش تر و بدون احساسات تجارت کنید.

متأسفانه ، مسیر ایجاد یک ربات تجاری خودکار طولانی است. با وجود ایجاد تعدادی از سیستم های تجاری مفید در گذشته ، من هنگام اجرای اتوماسیون بارها به دیوار آجری برخورد کرده ام.

این سال گذشته تغییر کرد که من با پیتر تیتوس ، یک معامله گر حرفه ای و متخصص اتوماسیون آشنا شدم. پیتر دقیقاً آنچه را که لازم داشتم به من نشان داد. مجموعه ای از مراحل منطقی که من را از مبتدی به پیشرفته برد.

او به من آموخت که چگونه قوانین و هشدارهای تجاری الگوریتمی را در اکسل ، نحوه اندازه معاملات و چگونگی ارسال آنها به طور مستقیم به حساب کارگزاران تعاملی من با استفاده از API ایجاد کنم.

در بقیه این مقاله ، من با پیتر همکاری کرده ام تا مراحل لازم برای ایجاد سیستم معاملاتی خود را در اکسل به شما نشان دهم. پیتر همچنین یک دوره جامع را پشت سر گذاشته است که هر مرحله را با جزئیات طی می کند.

نحوه ایجاد ربات تجاری خود در اکسل در 10 مرحله

1. یک حساب کاربری با کارگزاران تعاملی باز کنید.

کارگزاران تعاملی تنها کارگزاری هستند که API اکسل را ارائه می دهند که به شما امکان می دهد داده های بازار را در اکسل دریافت کنید و همچنین معاملات را از اکسل ارسال کنید.

IB همچنین بزرگترین کارگزار الکترونیکی ایالات متحده است که کمیسیون های سهام فقط 1 دلار و مجموعه گسترده ای از بازارها را ارائه می دهد. اگر می خواهید تجارت خود را خودکار کنید ، کارگزاران تعاملی بهترین انتخاب هستند.

باز کردن یک حساب کارگزاران تعاملی از طریق این پیوند ساده است و برای شهروندان اکثر کشورهای جهان باز است. حداقل واریز 10،000 دلار یا 5000 دلار برای حساب IRA به طور معمول مورد نیاز است.

2. کارگزاران تعاملی Excel API را بارگیری و نصب کنید.

API به برنامه ایستگاه کاری معامله گر (TWS) اجازه می دهد تا با اکسل صحبت کند و یک پیش نیاز برای ساخت سیستم تجارت خودکار شما است.

نرم افزار API را می توان از لینک زیر بارگیری کرد:

پس از بارگیری API ، می توانید آخرین بار ایستگاه کاری نرم افزار Trading Softor Trader (TWS) را بارگیری کنید:

TWS آخرین در حال حاضر برای اکثر سیستم عامل ها ، از جمله ویندوز 64 بیتی و سیستم عامل Mac در دسترس است. این و یک نسخه از اکسل تنها نرم افزار ربات بازرگانی است که برای خودکارسازی تجارت خود نیاز دارید.

3. به این فکر کنید که چگونه می توانید قوانین تجارت خود را به فرمول هایی که می توانید در اکسل استفاده کنید تبدیل کنید.

اگر از قبل با اکسل آشنا هستید ، این مرحله نباید خیلی دشوار باشد اما این امر شامل توجه دقیق خواهد بود.

مهم است که در مورد استراتژی خود فکر کنید و آنچه را که می خواهید انجام دهید تجسم کنید. شما نمی خواهید بلافاصله وارد برنامه نویسی شوید و متوجه شوید که چیزی اساسی را از دست داده اید و باید دوباره شروع کنید.

این ایده خوبی است که فقط یک یا دو روز صرف فکر کردن در مورد سیستم تجارت خود و نحوه ترجمه آن به اکسل کنید. توصیه می کنم قبل از نشستن در رایانه ، همه چیز را روی یک کاغذ بزرگ ترسیم کنید.

اگر عادت ندارید از اکسل استفاده کنید ، یا مدتی از آن استفاده نکرده اید ، پس می خواهید مدتی را صرف کنید تا دوباره با آن دست و پنجه نرم کنید. در اینجا لیست طولانی از فرمول ها آورده شده است.

این دوره همچنین در مورد موارد ضروری شامل VBA ، رویه های فرعی ، ماکرو ، حلقه ها ، در صورت و یا بیانیه های و غیره می رود.

4- فرمول های خود را ایجاد و تست کنید.

هنگامی که شما ایده ای راجع به آنچه می خواهید انجام دهید و چه فرمول هایی را نیاز دارید ، می توانید آنها را به Excel و آزمایش آنها شروع کنید.

پس از انجام این کار چند بار ، می توانید قوانین معاملاتی خود را در اکسل از یک برگه کار کاملاً خالی ایجاد کنید. با استفاده از اظهارات و یا یا یا اظهارات ، فرمول ها و حلقه ها ، می توان قوانین پیچیده تجارت را نسبتاً ساده ساخت.

سیستم Ranger 1. 0 که توسط پیتر ساخته شده است حاوی فرمول های زیادی و قطعه های کد است که می توانید از صفحه گسترده ، اصلاح و چسباندن به سیستم خود بکشید.

5- هنگام رعایت قوانین خود ، اتوماسیون را برای خرید و فروش بسازید.

پیتر با استفاده از سیستم تجاری مثال و صفحات گسترده الگوی ارائه شده در این دوره ، نشان می دهد که چگونه می تواند در قوانین خرید و فروش خود در اتوماسیون بسازد.

انجام این کار به تنهایی با یک حساب زنده می تواند یک تجربه دلهره آور باشد اما پیتر نمونه هایی از نحوه انجام صحیح این کار را نشان می دهد. هنگامی که معاملات وارد می شوند ، اکسل وضعیت سفارش خود را نشان می دهد و به طور خودکار برای هرگونه خطای تنظیمات بررسی می شود.

نمایش داده های بازار و ورودی های تجاری شما در کنار هم (دقیقاً همانطور که در کارگزاران تعاملی قرار دارند) به شما اطمینان می دهد که برای اجرای میز تجارت خودکار خود نیاز دارید و Excel تمام بلند کردن سنگین را انجام می دهید.

6. ساخت قوانین زمان را برای مدیریت بازار باز ، بازار نزدیک و هر زمان دیگری از معیارهای روز که دارید ایجاد کنید.

با روشن کردن سیستم خود و شروع به ورود به سیستم ، باید مشخص کنید که چه موقع معاملات را وارد کنید ، چگونه موقعیت های باز خود را مدیریت کنید و چه زمانی آنها را ببندید. جلسه تجارت را می توان به سه بخش جدا کرد. قبل از بازار ، روز معاملات و بازار نزدیک/بعد از ساعت.

نکته اصلی این فرآیند اجرای تایمرها و کارهای خودکار برای اطمینان از انجام معاملات شما در زمان مناسب است. همچنین باید در مورد اجرای توقف ها و موقعیت های حمل یک شبه در نظر گرفته شود.

7. هنگام اشکال زدایی کد خود با حساب شبیه سازی شده خود تجارت کنید.

قبل از روشن کردن سیستم معاملاتی خودکار خود در بازار زنده ، منطقی است که ابتدا آن را برای یک درایو تست مصرف کنید.

خوشبختانه ، کارگزاران تعاملی به حساب های معاملاتی کاغذ اجازه می دهند که می توانند برای اجرای اتوماسیون استفاده کنند و ببینند سیستم چگونه عملکرد دارد. این ممکن است ایده خوبی باشد که در ابتدا سیستم خود را با فرکانس نسبتاً بالا اجرا کنید زیرا این امر به شما فرصت های بیشتری برای تجزیه و تحلیل عملکرد و اشکال زدایی کد می دهد.

هنگامی که همه چیز خوب به نظر می رسد ، می توانید تجزیه و تحلیل سیستم را در فرکانس طبیعی آن شروع کنید.

Paper trade accounts can be accessed and reset in Interactive Brokers by going into Account Management then Manage Account> Settings>تجارت کاغذ

8- هنگامی که سیستم معاملاتی خودکار شما به راحتی کار می کند و سودآور است ، آن را به پول واقعی منتقل کنید.

هنگامی که سیستم همانطور که می خواهید در حساب شبیه سازی در حال اجرا باشد ، آن را به پول واقعی منتقل می کند و مشاهده می کنید که چگونه می شود. این بخش مهیج است که امیدوارم در حالی که با فنجان چای خود می نشینید ، سیستم معاملاتی خودکار خود را برای حساب خود سود می آورید.

وقتی به صورت زنده می روید ، در ابتدا با احتیاط شروع می شود. حساب های کاغذی گاهی اوقات می توانند عملکرد برخی از استراتژی ها را اغراق کنند زیرا آنها همیشه به طور دقیق لغزش یا تأثیر بازار را شبیه سازی نمی کنند. با شروع کار کوچک می توانید هرگونه تفاوت در عملکرد را مشاهده کنید بدون اینکه سرمایه بیش از حد به خطر بیفتد.

9. اندازه موقعیت خود را افزایش دهید و بیشتر برنده شود و در صورت شروع از دست دادن آن را کاهش دهید.

هنگامی که سیستم معاملاتی خودکار خود را در بازار زنده مشاهده می کنید ، به زودی ایده ای از سطح عملکرد آن دریافت خواهید کرد. هرچه سیستم بهتر شود ، اعتماد به نفس بیشتری به شما می دهد. شما می توانید به آرامی اندازه موقعیت را افزایش داده و سود بیشتری را در سرمایه خود شروع کنید.

اگر سیستم شروع به عملکرد بدتر از آنچه دوست دارید ، می خواهید اندازه موقعیت را کاهش دهید. عملکرد زیر می تواند به دلیل تغییر شرایط بازار یا شبیه سازی نادرست در حساب مقاله یا دلیل دیگری باشد. در این صورت ، تنظیم سیستم خود یا استفاده از تکنیک های AI را در نظر بگیرید تا آن را پویاتر کنید.

10. برای ورود به تمام معاملات خود از اتوماسیون استفاده کنید. در مورد راه های بهینه سازی یا بهبود قوانین و اتوماسیون خود فکر کنید.

هنگامی که سیستم معاملاتی شما راه اندازی شد، می توانید تمام معاملات خود را به طور خودکار به اکسل وارد کنید. این به شما چیزی را می دهد که برای تجارت الگوریتمی بسیار مفید است - توانایی تجزیه و تحلیل، مشاهده و بازگرداندن بهبودها به سیستم.

با انجام این کار می توانید به طور یکپارچه نتایج سیستم معاملاتی خود را بهبود بخشید و استرس را بیشتر از بین ببرید. با استفاده از اکسل برای ثبت معاملات، دیگر بهانه ای برای ردیابی آمار کلیدی خود ندارید!

اطلاعات بیشتر

در این دوره، پیتر تمام این مراحل را طی می کند و همه چیزهایی که برای ایجاد سیستم معاملاتی خودکار خود در اکسل نیاز دارید را پوشش می دهد.

او شما را از طریق یک نسخه ساده از سیستم شکست معاملات روزانه خود به نام Ranger 1. 0 راهنمایی می کند و به شما امکان می دهد با استفاده از آموزش های داخل دوره، قطعه کد را قرض بگیرید یا سیستم خود را از ابتدا بسازید.

منابع، الگوها و درس های متعددی از قبیل:

• نحوه ساخت اتوماسیون از طریق رویه های فرعی در ویژوال بیسیک
• مقدمه ای بر اصول VBA و نحوه خودکار کردن هر کار صفحه گسترده
• نحوه وارد کردن داده ها و انجام بک تست در اکسل
• نحوه شروع استفاده از یک سیستم معاملاتی پایه که قبلاً سودآور است
• نحوه شروع معاملات، تعیین اهداف قیمت و توقف خودکار
• چگونه کپی خود را از Ranger 1. 0 دانلود کنید
• از Ranger 1. 0 برای خودکار کردن معاملات خود استفاده کنید
• کد موجود در Ranger 1. 0 را درک کنید و بتوانید آن را مطابق با ایده های خود شخصی سازی کنید
• توابع و الگوریتم های خود را به Ranger 1. 0 اضافه کنید
• نحوه ثبت خودکار داده های معاملاتی و خودکارسازی مراحل راه اندازی
• چگونه یک هوش مصنوعی تصمیم گیری در اکسل بسازیم که مانند یک انسان فکر کند
• چگونه سیستم خود را در حالت اتوماتیک یا دستی اجرا کنیم
• چگونه با مدیریت سفارش، سفارشات خود را از بازار پنهان نگه دارید
• نحوه تنظیم هشدارهای معاملاتی، تایمرها و صداها
• و خیلی چیزهای دیگر…

هنگامی که اتوماسیون شما ساخته شد، دیگر لازم نیست تمام روز جلوی کامپیوتر بنشینید و بازار را تماشا کنید. اجازه دهید اتوماسیون شما کار را برای شما انجام دهد و خود را آزاد کنید تا از زندگی خود لذت ببرید!

جو ماروود / درباره نویسنده

جو ماروود یک تاجر و نویسنده مستقل است که متخصص در سیستم های معاملاتی و معاملات سهام است. او کار خود را با تجارت FTSE 100 و آلمان باند برای یک خانه تجاری در لندن آغاز کرد و اکنون از طریق شرکت خود کار می کند. او همچنین برای Seeking Alpha و سایر نشریات مالی می نویسد.