اخبار و آموزش های R توسط صدها وبلاگ نویس R

یک زیگزاگ بهتر

ارسال شده در 6 ژوئن 2015 توسط Quintuitive در R Bloggers |0 نظر

[این مقاله برای اولین بار در quintuitive »r منتشر شد ، و با مهربانی به R-Bloggers کمک کرد].(می توانید در مورد محتوای این صفحه در اینجا شماره را گزارش دهید) آیا می خواهید محتوای خود را در R-Bloggers به اشتراک بگذارید؟اگر یک وبلاگ دارید ، اینجا را کلیک کنید ، یا اگر این کار را نمی کنید اینجا.

استراتژی های "برنده" زیادی برای بازارهای گاو نر در اطراف شناور وجود دارد."خرید بازپرداخت" مطمئناً یکی از آنهاست. آیا این به اندازه کافی ساده برای اجرای شما به نظر می رسد؟در حالی که من شلدون کوپر نیستم (گرچه صندلی نیمکت مورد علاقه خود را دارم) ، من هنوز هم دوست دارم در دنیایی تا حدودی تعریف شده زندگی کنم ، دنیایی که در آن ، اطلاعات بسیار بیشتری به نوک مانند "خرید بازپرداخت" وصل شده است. بیایید با نمودار تاریخ اخیر S& P 500 ETF شروع کنیم:

نشانگر موجود در نمودار نشانگر Zigzag است. مطمئناً این یک راه برای جستجوی عقب های ضرب المثل است. می توان از مبلغ دلار مطلق یا درصدی برای تعریف حداقل مبلغی که قیمت برای سفر در جهت مخالف برای ایجاد یک اصلاح استفاده کرد ، استفاده کرد. من از یک تنظیم 2 ٪ در نمودار فوق استفاده کردم. توجه داشته باشید ، ما در پایین وارد نمی شویم ، به احتمال زیاد موقعیت به محض ثبت "ثبت" گرفته می شود. با استفاده از تنظیم 2 ٪ ما ، به محض اینکه بازار از جدیدترین قله 2 ٪ کاهش می یابد ، وارد بازپرداخت می شویم. بقیه جاده به پایین واقعی دردی است که ما می خواهیم متحمل شویم.

نمودار نشان می دهد که طی یک سال گذشته ، 4 امتیاز برای ورود به موقعیت وجود دارد. اگر فکر کنیم خرید هر بازپرداخت و سپس بستن تجارت (اینها خرید و خرید نیستند) تا حدودی کم است.

بسیار آسان می گویید - به 2. 5 ٪ یا حتی 3 ٪ بازپرداخت بروید. خوب ، قبل از اینکه این کار را انجام دهیم ، بیایید در یک دوره متفاوت از زمان به همان نمودار نگاه کنیم:

از نظر من به نظر می رسد که ما واقعاً "اصلاحات" (A. K. A.) را در طول تلاطم 2011 بسیار زیاد داریم.

در حال حاضر کاملاً مشخص است که من به چه چیزی می رسم - بازپرداخت ها نباید تعداد سختی باشند ، نه کل و نه درصدی. به نظر می رسد یک رویکرد بهتر برای درگیر شدن نوسانات است.

برای پرداختن به این مسائل ، من زیگزاگ را اصلاح کردم تا در واقع از نوسانات برای اندازه گیری بک های کششی استفاده کنم. با این پیشرفت ، نمودارها تا حدودی متفاوت به نظر می رسند.

توجه داشته باشید ، ما چند "اصلاح" دیگر که توسط Zigzag اصلاح شده (خط قرمز در نمودارها) در محیط کم حجم ایجاد شده است. به طور مشابه ، با نگه داشتن تنظیمات یکسان ، چند "اصلاح" کمتر توسط نوسانات زیگزاگ در محیط با استحکام بالا ایجاد شده است.

همه اینها چقدر مفید است؟صادقانه بگویم ، من هنوز نمی دانم ، اما به نوعی مهم نیست. من اولین هدف به دست آمده را در نظر می گیرم - من یک نشانگر ساده ، با یک تنظیم واحد ، برای الگوبرداری از استراتژی من به عنوان عقب نشینی در نظر گرفته ام. در این فرآیند ، من چند ویژگی مفید را به زیگزاگ اضافه کرده ام. اجرای R من ، به روشی سرگرم کننده ، کاملاً برعکس Zigzag TTR است. Zigzag TTR به سادگی خط نشانگر را برمی گرداند ، بنابراین می توان به راحتی آن را ترسیم کرد ، اما دشوار است که از این خط بگویید چه زمانی حرکت "ثبت شده" بود (به عبارت دیگر ، چه زمانی 2 ٪ بازپرداخت ضربه اول بود). اجرای من از طرف دیگر (موجود از بسته BTUTILS) ، خطوط اتصال به افراط و تفصیل را محاسبه نمی کند (بنابراین ، به هیچ وجه نمی توان آن را ترسیم کرد) ، اما سه ستون دیگر را محاسبه می کند که می تواند به راحتی برای اجرای یک استراتژی تجارت استفاده شوددر زیگزاگ اصلاح شده (ستون "سن" در نقاط تورم 0 است). من حدس می زنم همه ما اهداف مختلفی داریم. در اینجا نحوه تماس با نسخه btutils آورده شده است:

نیاز به (btutils) نیاز به (quantmod) spy = getSymbols ("جاسوسی" ، از "1900-01-01" ، auto. assign = f) spy. zz = Zig. zag (cl (spy) ، 2*runsd (roc(cl (جاسوسی) ، نوع = "گسسته") ، 10) ، درصد = t) دم (spy. zz)

آخر ، بسته BTUTILS در حال حاضر نمی تواند به طور مستقیم از R-Forge روی ویندوز نصب شود. شما هنوز هم می توانید کد منبع را بارگیری کنید (ساده ترین راه ایجاد یک پروژه جدید در RSTUDIO و انتخاب از Source Control و غیره است) و هر چند بسته را بسازید.

The Post Zigzag بهتر برای اولین بار در Quintuitive ظاهر شد.