چگونه نوسانات بازار را اندازه گیری کنیم؟

منو

• انتشارات مشاهده همه نشریات
  • بررسی های فیزیک کاربردی
  • نامه های فیزیک کاربردی
  • مجله فیزیک کاربردی
  • مجله فیزیک شیمیایی
  • امروز فیزیک
  • مجله انجمن آکوستیک آمریکا
  • بررسی ابزارهای علمی
  • مجله فیزیک آمریکایی
  • فیزیک مایعات
  • AIP پیشرفت می کند
  • مشاهده همه انتشارات
  • مباحث همه موضوعات
    • فحش
    • فیزیک بیولوژیکی
    • فیزیک ماده متراکم
    • انرژی
    • علم مواد
    • فیزیک ریاضی
    • اپتیک و فیزیک نوری
    • شیمی فیزیکی
    • فیزیک پلاسما
    • رئولوژی و پویایی سیال
    • مشاهده همه مباحث

    

    مانند و دنبال ما

    • جدیدترین (RSS)
    • بیشتر ذکر شده (RSS)

    برای هشدارها ثبت نام کنید

    متشکرم

    برای علاقه خود به مراحل کنفرانس AIP

    برای ثبت نام در هشدارها ، لطفاً ابتدا وارد شوید. اگر به یک حساب کاربری احتیاج دارید ، لطفا در اینجا ثبت نام کنید

    منتشر شده بصورت آنلاین: 06 دسامبر 2019

    • آنتروپی به عنوان معیار نوسانات ضمنی در بازار گزینه ها

    مجموعه مقالات کنفرانس AIP 2183 ، 110005 (2019) ؛https://doi. org/10. 1063/1. 5136222

    H. C. Taneja A) ، Luckshay Batra B) ، و Pulkit Gaur C)

    • هندوستان
    • الف) [ایمیل محافظت شده] ب) [ایمیل محافظت شده] ج) [ایمیل محافظت شده]

    769

    نمایش

    خلاصه

    سهم اصلی این مقاله تشبیه تکنیک های مختلف است ، یکی بر اساس انحراف استاندارد ، آماری و یکی بر اساس انتظار سرمایه گذار بر حرکات آینده قیمت دارایی زیربنایی (ضمنی) و آخرین ، متمرکز بر مفهوم آنتروپی شانون. تجزیه و تحلیل تجربی به گونه ای انجام می شود که بین سه رویکرد مختلف رابطه ای پیدا می کند.

    منابع

    بخش:

    1. 1. S. Bentes ، R. Menezes ، آنتروپی: اندازه گیری جدید نوسانات بازار سهام؟، J. Phys: Conf. سر. 394 (1) (2012) 12- 33. doi: https://doi. org/10. 1088/1742-6596/394/1/012033. Google Scholar Crossref
    2. 2. R. Shiller ، آیا قیمت سهام بیش از حد حرکت می کند تا با تغییرات بعدی در سود سهام توجیه شود؟، بررسی اقتصادی آمریکا 71 (3) (1981) 421 - 436. doi: https://doi. org/10. 3386/w0456. Google Scholar Crossref
    3. 3. G. Schwert ، چرا نوسانات بازار سهام با گذشت زمان تغییر می کند؟، مجله Nance 44 (5) (1989) 1115 - 1153. doi: https://doi. org/10. 1111/j. 1540-6261. 1989. tb02647. x. Google Scholar Crossref
    4. 4. J. C. Hull ، گزینه ها ، آینده ها و سایر مشتقات چاپ هشتم ، Pearson Education ، Inc. ، USA ، 2012. Google Scholar
    5. 5. F. Black ، M. Scholes ، قیمت گذاری گزینه ها و بدهی های شرکت ها ، J. Politic Econ. 81 (3) (1973) 637 - 659. doi: https://doi. org/10. 1086/260062. Google Scholar Crossref
    6. 6. C. E. Shaon ، یک تئوری ریاضی ارتباطات ، مجله فنی سیستم بل 27 (3) (1948) 379 - 423. doi: https://doi. org/10. 1002/j. 1538-7305. 1948. tb01338. x. Google Scholar Crossref
    7. 7. L. Gulko ، تئوری آنتروپی قیمت گذاری گزینه سهام ، مجله بین المللی مالی نظری و کاربردی 2 (3) (1999) 331 - 355. doi: https://doi. org/10. 1142/S0219024999000182. Google Scholar Crossref
    1. © 2019 نویسنده (ها).
    2.  
    3. منتشر شده توسط انتشارات AIP.