تشخیص همبستگی ها و فرصت های داوری مثلثی در فارکس با استفاده از آنالیز همبستگی چند منظوره

روش همبستگی متقابل چند منظوره در سری زمان بازار ارزی (FOREX) شرح داده شده و به کار گرفته شده است. از نوسانات نرخ ارز با فرکانس بالا هشت ارز عمده جهانی در طی دوره 2010-2018 برای مطالعه همبستگی های متقابل استفاده می شود. این مطالعه با سؤالات اساسی در پاسخ سیستم های پیچیده به تغییرات قابل توجه زیست محیطی و کاربردهای بالقوه در استراتژی های سرمایه گذاری ، از جمله تشخیص فرصت های داوری مثلثی. همبستگی های متقابل چند مقیاس بین نرخ ارز معمولاً در سطح نوسان کوچکتر رخ می دهد. با این حال ، سازماندهی سلسله مراتبی پیوندها از نظر دندروگرام ، با استفاده جدید از ضریب همبستگی چند طبقه ، در نوسانات بزرگ برجسته تر است. همبستگی های متقابل به طور متوسط بین آن جفت نرخ ارز که در روابط مثلثی محدود هستند ، به طور متوسط قوی تر می شوند. با این حال ، برخی از جفت ها از روابط مثلثی خارج از کشور در مقایسه با میانگین قدرت همبستگی های مثلثی به طور فوق العاده ای ارتباط دارند. این به ویژه در مورد نرخ ارز که دلارهای استرالیا و نیوزیلند را شامل می شود ، صدق می کند و منعکس کننده روابط اقتصادی آنها است. وقایع مهم با تأثیرگذاری بر فارکس نشان داده شده است که فرصت های داوری مثلثی را القا می کند که در عین حال همبستگی های متقابل را در کوچکترین مقیاس زمانی کاهش می دهد و به طور مخرب در سازمان چند مقیاس همبستگی عمل می کند. در سال 2010-2018 چنین مواردی در رابطه با مداخله بانک ملی سوئیس و تضعیف پوند استرلینگ انگلیس همراه با شروع روش Brexit صورت گرفت. این روش می تواند برای تشخیص الگوی زمانی و چند مقیاس در هر سری زمانی کاربرد داشته باشد.

استناد پیشنهادی

بارگیری متن کامل از ناشر

منابع ذکر شده در ایده ها

1. Grech ، Dariusz ، 2016. "اندازه گیری جایگزین محتوای چند عاملی و کاربرد آن در امور مالی" ، هرج و مرج ، سولیتونز و فراکتال ، الزوایر ، جلد. 88 (ج) ، صفحات 183-195.
2. Zhi-Qiang Jiang & Wen-Jie Xie & Wei-Xing Zhou & Didier Soette ، 2018. "تجزیه و تحلیل چند عاملی از بازارهای مالی" ، مقالات 1805. 04750 ، arxiv. org.
3. Drożdż ، S. & Forczek ، M. & Kwapień ، J. & Oświe¸cimka ، P. & Rak ، R. ، 2007. "توزیع بازده بازار سهام: از گذشته تا کنون" ، فیزیک A: مکانیک آماری و کاربردهای آن ،Elsevier ، جلد. 383 (1) ، صفحات 59-64.
4. تونی گیدا ، 2019. "داده های بزرگ و یادگیری ماشین در سرمایه گذاری کمی" ، چاپ HAL-02298299 ، HAL.
5. Marcin Wktorek & Stanisaw dro. zd. z & Pawe O'Swiccimka & Marek Stanuszek ، 2018. "همبستگی های متقابل چند عاملی بین نفت جهانی و سایر بازارهای مالی در سال 2012-2017 ،" Papers 1812. 08548 ، Arxiv. org ، تجدید نظر شده در ژوئن 2019.
6. ZHI-QIANG JIANG & WEI-XING ZHOU ، 2011. "تجزیه و تحلیل میانگین همبستگی به طور متوسط متحرک در حال حرکت ،" مقالات 1103. 2577 ، arxiv. org ، اصلاح شده در مارس 2011.
7. S. Drozdz & M. Forczek & J. Kwapien & P. Oswiecimka & R. Rak ، 2007. "توزیع بازده بازار سهام: از گذشته تا کنون" ، مقالات 0704. 0664 ، arxiv. org.
8. WEI-XING ZHOU ، 2008. "تجزیه و تحلیل همبستگی چند جانبه برای دو سیگنال غیر ایستگاه ،" مقالات 0803. 2773 ، arxiv. org.
9. P. Gopikrishnan & M. Meyer & L. A. N. Amaral & H. E. استنلی ، 1998. "قانون مکعب معکوس برای توزیع تغییرات قیمت سهام" ، مجله فیزیکی اروپا B: ماده متراکم و سیستم های پیچیده ، اسپرینگر ؛ علوم EDP ، جلد. 3 (2) ، صفحات 139-140 ، ژوئیه.
10. Aiba ، Yukihiro & Hatano ، Naomichi ، 2004. "داوری مثلثی در بازار ارز ،" Physica A: مکانیک آماری و کاربردهای آن ، Elsevier ، Vol. 344 (1) ، صفحات 174-177.

استناد

استنادها توسط پروژه CITEC استخراج می شود و برای این مورد در خوراک RSS آن مشترک می شود.

1. Wu ، Tao & Gao ، Xiangyun & An ، Sufang & Liu ، Siyao ، 2021. "استنباط علیت الگوی متغیر زمان در بازارهای جهانی سهام ،" بررسی بین المللی تجزیه و تحلیل مالی ، الزوایر ، جلد. 77 (ج).

بیشتر موارد مرتبط

1. Stanisław Drożdż & Ludovico Minati & Paweł Oświȩcimka & Marek Stanuszek & Marcin Wa̧torek ، 2019. "امضاهای جداشونده بازار ارز رمزنگاری شده از فارکس" ، اینترنت آینده ، MDPI ، جلد. 11 (7) ، صفحات 1-18 ، ژوئیه.
2. Marcin Wktorek & Stanisaw Dro. zd. z & Jarosaw Kwapie'n & Ludovico Minati & Pawe O'Swikcimka & Marek Stanuszek ، 2020. "ویژگی های چند منظوره بازار در حال ظهور رمزنگاری جهانی ،" Papers 2010. 15403 ، Arxiv. org ، Revised Marxiv. org.
3. Stanisaw dro. zd. z & Ludovico Minati & Pawe O'Swikcimka & Marek Stanuszek & Marcin Wktorek ، 2019. "امضاهای تجزیه بازار ارز Crypto-Currency از Forex" ، "Papers 1906. 07834 ، Arxiv. org ، تجدید نظر کرده است.
4. Charutha ، S. & Gopal Krishna ، M. & Manimaran ، P. ، 2020. "تجزیه و تحلیل چند عاملی از بنگاه های بخش عمومی هند ،" فیزیک A: مکانیک آماری و کاربردهای آن ، Elsevier ، جلد. 557 (ج).
5. Feández-Martínez ، M. & Sánchez-Granero ، M. A. & Casado Belmonte ، M. P.& Trinidad Segovia ، J. E. ، 2020. "یادداشتی در مورد فرآیندهای متقابل با همبستگی قانون ،" هرج و مرج ، سولیتونز و فراکتال ، الزوایر ، جلد. 138 (ج).
6. Stanisaw dro. zd. z & Rafa Kowalski & Pawe O'Swiccimka & Rafa Rak & Robert Gcbarowski ، 2018. "انواع دینامیکی اشکال در چند عیار مالی" ، مقالات 1809. 06728 ، Arxiv. org.
7. Zhai ، Lu-Sheng & Liu ، Ruo-Yu ، 2019. "تجزیه و تحلیل همبستگی متقابل محلی برای سری زمانی غیر ثابت ،" Physica A: مکانیک آماری و کاربردهای آن ، Elsevier ، Vol. 513 (ج) ، صفحات 222-233.
8. Wu ، Ting & Wang ، Yue & Li ، Ming-Xia ، 2017. "دینامیک پس از ضربه از بازدیدهای محدودیت قیمت در بازارهای سهام چین ،" Physica A: مکانیک آماری و کاربردهای آن ، Elsevier ، جلد. 465 (ج) ، صفحات 464-471.
9. Li ، Shuping & Li ، Jianfeng & Lu ، Xinsheng & Sun ، Yihong ، 2022. "بررسی روابط غیرخطی پویا بین قیمت نفت خام و شاخص های نوسانات ضمنی: یک چشم انداز جدید از MMV-MFDFA ،" Physica A: مکانیک های آماری و برنامه های کاربردی آن، Elsevier ، جلد. 603 (ج).
10. Provash Mali & Amitabha Mukhopadhyay ، 2015. "خصوصیات چند عاملی از بازار طلا: تجزیه و تحلیل نوسان چند منظوره ،" مقالات 1506. 08847 ، arxiv. org.
11. Cao ، Guangxi & Xie ، Wenhao ، 2021. "تأثیر سیاست خاموش کردن بر ساختار وابستگی متقابل نامتقارن و انتقال ریسک رمزنگاری و بازار مالی چین ،" مجله اقتصاد و دارایی آمریکای شمالی ، الزوایر ، جلد. 58 (ج).
12. JI ، Qiangbiao & Zhang ، Xin & Zhu ، Yingming ، 2020. "تجزیه و تحلیل چند عاملی از تأثیر اصطکاک تجاری ایالات متحده و چین بر بازارهای آینده سویا ایالات متحده و چین" ، Physica A: مکانیک آماری و کاربردهای آن ، Elesvier ، Vol. 542 (ج).
13. حسن ، رشید و محمد سلیم ، م. ، 2017. "همبستگی های متقابل قانون قدرت بین تغییر قیمت و تغییر حجم سهام هند ،" فیزیک A: مکانیک آماری و کاربردهای آن ، Elsevier ، جلد. 473 (ج) ، صفحات 620-631.
14. Ghosh ، Dipak & Chakraborty ، Sayantan & Samanta ، Shukla ، 2019. "مطالعه اثر ترجمه در Gitanjali تاگور با استفاده از تکنیک تجزیه و تحلیل چند عاملی مبتنی بر هرج و مرج ،" Physica A: مکانیک آماری و کاربردهای آن ، Elesvier ، Vol. 523 (ج) ، صفحات 1343-1354.
15. ژانگ ، وی و وانگ ، پنگفی و لی ، شیائو و شن ، دهوا ، 2018. "ناکارآمدی رمزنگاری و همبستگی متقابل آن با میانگین صنعتی داو جونز ،" فیزیک A: مکانیک آماری و کاربردهای آن ، Elesvier ، جلد. 510 (ج) ، صفحات 658-670.
16. Gao-Feng Gu & Xiong Xiong & Hai-Chuan Xu & Wei Zhang & Yong-Jie Zhang & Wei Chen & Wei-Xing Zhou ، 2017. "یک مدل نظم تجربی رفتار با قوانین محدودیت قیمت ،" مقالات 1704. 04354 ، Arxiv. ارگ
17. Gao-Feng Gu & Xiong Xiong & Hai-Chuan Xu & Wei Zhang & Yongjie Zhang & Wei Chen & Wei-Xing Zhou ، 2021. "یک الگوی نظم و حرکات رفتاری تجربی با قوانین محدودیت قیمت ،" نوآوری مالی ، اسپرینگر ؛ دانشگاه جنوب غربیامور مالی و اقتصاد ، جلد. 7 (1) ، صفحات 1-24 ، دسامبر.
18. Marcin Wktorek & Stanisaw dro. zd. z & Pawe O'Swiccimka & Marek Stanuszek ، 2018. "همبستگی های متقابل چند عاملی بین نفت جهانی و سایر بازارهای مالی در سال 2012-2017 ،" Papers 1812. 08548 ، Arxiv. org ، تجدید نظر شده در ژوئن 2019.
19. غزانی ، مجید میرزائی و خسراوی ، رضا ، 2020. "تجزیه و تحلیل همبستگی چند منظوره در مورد ارزهای معیار و قیمت روغن خام ،" فیزیک A: مکانیک آماری و کاربردهای آن ، الزوییر ، جلد. 560 (ج).
20. Zhai ، Lusheng & Wu ، Yinglin & Yang ، Jie & Xie ، Hailin ، 2020. "توصیف شروع جریانهای خاردار گاز و مایع با استفاده از تجزیه و تحلیل اتصال سری زمانی چند متغیره ،" Physica A: مکانیک های آماری و کاربردهای آن ، Elsevier ، Vol. 540 (ج).

اطلاعات بیشتر در مورد این مورد

آمار

اصلاحات

تمام مطالب موجود در این سایت توسط ناشران و نویسندگان مربوطه تهیه شده است. شما می توانید به اصلاح خطاها و حذفیات کمک کنید. هنگام درخواست تصحیح ، لطفاً این مورد را ذکر کنید: repec: arx: مقالات: 1906. 07491. به اطلاعات کلی در مورد نحوه اصلاح مطالب در repec مراجعه کنید.

برای سؤالات فنی در مورد این مورد ، یا برای اصلاح نویسندگان آن ، عنوان ، چکیده ، کتابشناختی یا اطلاعات بارگیری ، تماس با :. اطلاعات تماس عمومی ارائه دهنده: http://arxiv. org/.

اگر این مورد را تألیف کرده اید و هنوز در Repec ثبت نشده اید ، ما شما را تشویق می کنیم که این کار را در اینجا انجام دهید. این اجازه می دهد تا نمایه خود را به این مورد پیوند دهید. همچنین به شما امکان می دهد استناد های احتمالی را به این مورد بپذیرید که ما در مورد آن نامشخص هستیم.

اگر Citec یک مرجع کتابشناختی را تشخیص داد اما یک مورد را در repec به آن پیوند نداد ، می توانید به این فرم کمک کنید.

اگر از موارد گمشده ای که به این یکی گفته می شود اطلاع دارید ، می توانید با اضافه کردن منابع مربوطه به همان روش فوق ، برای هر مورد ارجاع ، به ما در ایجاد آن پیوندها کمک کنید. اگر شما یک نویسنده ثبت نام شده از این مورد هستید ، ممکن است بخواهید برگه "استناد" را در مشخصات سرویس Repec نویسنده خود بررسی کنید ، زیرا ممکن است برخی از استنادها در انتظار تأیید باشند.

برای سؤالات فنی در مورد این مورد ، یا برای اصلاح نویسندگان آن ، عنوان ، انتزاعی ، کتابشناختی یا بارگیری اطلاعات ، تماس با ما: ARXIV ADMIDIONS (ایمیل موجود در زیر). اطلاعات تماس عمومی ارائه دهنده: http://arxiv. org/.

لطفاً توجه داشته باشید که اصلاحات ممکن است چند هفته طول بکشد تا از طریق خدمات مختلف repec فیلتر شود.< SPAN> اگر از موارد گمشده ای که به این یکی گفته می شود اطلاع دارید ، می توانید با اضافه کردن منابع مربوطه به همان روش فوق ، برای هر مورد ارجاع ، به ما در ایجاد پیوندها کمک کنید. اگر شما یک نویسنده ثبت نام شده از این مورد هستید ، ممکن است بخواهید برگه "استناد" را در مشخصات سرویس Repec نویسنده خود بررسی کنید ، زیرا ممکن است برخی از استنادها در انتظار تأیید باشند.