شاخص های فنی برای مبتدیان

تجزیه و تحلیل فنی یک روش عالی برای ارزیابی قیمت سهام و تخمین مسیر آینده آن است. در حالی که مبتنی بر داده های تاریخی است ، تجزیه و تحلیل حرکات قیمت می تواند یک فرایند بسیار پویا باشد و در استفاده از سرمایه گذاری به طور گسترده مورد مطالعه قرار گرفته است. شاخص های فنی به طور کلی تجزیه و تحلیل اساسی را تکمیل می کنند.

دومی بیشتر بر وضعیت مالی یک شرکت به همراه شرایط غالب اقتصادی متمرکز است. شاخص های فنی استفاده گسترده در بازارهای سهام و فارکس را مشاهده می کنند. آنها به مطالعه چگونگی حرکات قیمت در گذشته از آینده کمک می کنند. همچنین افزایش پیچیدگی شاخص های جدید افزایش یافته است. با قابلیت محاسبات اضافی ، شاخص ها اکنون قادر به ردیابی حرکات قیمت به حالت دوم هستند. انجام این کار معامله گران را قادر می سازد سریعتر و کارآمدتر عمل کنند.

فهرست مطالب پنهان

شاخص فنی چیست؟

یک شاخص فنی یک رویکرد ریاضی برای درک چگونگی حرکت قیمت یک دارایی است. ورودی ها شامل قیمت تاریخی ، حجم یا علاقه باز در مورد مشتقات است. این شاخص به طور کلی از طریق یک نمودار ترسیم شده است و این روند توسط معامله گران برای تخمین نحوه رفتار قیمت در آینده استفاده می شود. به عنوان یک معامله گر می توانید بیشتر این شاخص ها را با توجه به نیازهای شخصی خود سفارشی کنید.

در حالی که این شاخص ها یک روش ساده برای شناسایی روندها ارائه می دهند ، برای ارزیابی قابلیت های آنها ابتدا به آنها آزمایش می کنید. این امر از اهمیت ویژه ای برخوردار است زیرا بسیاری از شاخص های موجود به روزرسانی های مداوم دریافت می کنند. معامله گران نیز هر روز موارد جدیدی ایجاد می کنند. یکی از راه های بررسی دقت ، آزمایش پشت است. این فرایندی است که در آن شما نتایج واقعی را با آنچه که خود نشانگر پیش بینی می کند مقایسه می کنید. اگر هر دو نتیجه در پشت سر هم باشد ، ممکن است شاخص مؤثر باشد. اگر اینگونه باشد ، می تواند برای تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری مفید باشد.

همانطور که در نمودار مشاهده می کنید ، در بسیاری از مواردی که خط قیمت از خط میانگین متحرک عبور می کند ، منجر به معکوس روند می شود. این نیز به عنوان متقاطع گفته می شود. به عنوان یک معامله گر بسته به اینکه علاقه شما در تجارت کوتاه مدت یا طولانی باشد ، می توانید مدت زمان شاخص را سفارشی کنید.

نشانگرهای میانگین متحرک نیز برای تعیین مقاومت یا نقطه حمایت استفاده می شود. در یک روند صعودی می توان از MA 50 روزه، MA 100 روزه یا MA 200 روزه برای تعیین سطح حمایت استفاده کرد. شما می توانید مشاهدات مشابهی را برای سطوح مقاومت در یک روند نزولی انجام دهید. شاخص‌های MA دارای ماهیت عقب هستند، زیرا به قیمت‌های تاریخی بستگی دارند.

نشانگر میانگین متحرک نمایی که در تصویر نشان داده شده است نسخه پیشرفته MA است. هنگام محاسبه میانگین وزن بیشتری بر قیمت های اخیر می گذارد. این کمک می کند تا قیمت اخیر را در نظر بگیریم و در نتیجه تاخیری را که معمولاً در میانگین متحرک ساده مشاهده می کنیم، کاهش می دهد.

شاخص قدرت نسبی

RSI یک شاخص حرکت رایج بین 0 تا 100 است. مقدار بالای 70 نشان می دهد که سهم بیش از حد خرید شده است و ممکن است فشار فروش در آینده وجود داشته باشد. RSI زیر 30 نشان دهنده فروش بیش از حد آن است و ممکن است در روزهای آینده افزایش قیمت داشته باشد. فرمول ریاضی RSI به صورت زیر است:

RSI = 100 - 100 / (1 + RS)

RS مخفف Relative Strength است. میانگین بازده حرکت صعودی تقسیم بر میانگین بازده حرکت پایین را اندازه گیری می کند. در یک RSI 15 روزه، اگر 10 روز افزایش با میانگین افزایش 0. 5٪ و 5 روز ضرر با میانگین ضرر 0. 25٪ وجود داشته باشد، RS 2 و RSI 67٪ است.

نمودار زیر RSI کلاسیک 14 روزه S& P 500 E-Mini را نشان می دهد.

برخلاف اندیکاتورهای MA، شما باید RSI را در بخش دیگری رسم کنید زیرا مقیاس ها با مقیاس قیمت متفاوت است. دو خط نقطه چین نشان دهنده سطوح بیش از حد خرید و فروش بیش از حد است. در بسیاری از موارد، هر بار که RSI از مقدار 70 عبور می کند، قیمت کاهش می یابد. همچنین می توانید برای معاملات پویاتر، بازه زمانی را به جای 14 روز به چند ثانیه کاهش دهید. معامله گران همچنین سطح خرید بیش از حد را به 90 و سطح فروش بیش از حد را به 10 تغییر می دهند تا اطمینان بیشتری نسبت به نتایج کسب کنند.

نوسانگر حجم

گاهی اوقات شاخص های قیمت ممکن است نتایجی را ایجاد کنند که لزوماً تصویر واقعی را منعکس نمی کنند. در دوره‌های ادغام که قیمت‌ها نسبتاً ثابت هستند، شاخص‌های قیمت ممکن است قابل اعتماد نباشند. به طور مشابه، وقتی حجم زیادی برای پشتیبان نوسان قیمت وجود ندارد، تغییرات قیمت ممکن است پایدار نباشد. شاخص های حجم به نتایج به دست آمده از سایر شاخص ها اعتبار می بخشد.

نوسانگر حجم یکی از این شاخص ها است. در اینجا نحوه محاسبه آن آمده است:

نوسانگر حجم = [(میانگین ساده حجم معامله شده برای دوره کوتاهتر– میانگین حجم معاملاتی ساده برای دوره طولانی تر) / میانگین حجم معاملاتی ساده برای دوره طولانی تر] * 100

نمودار زیر نوسان ساز حجم را نشان می دهد که مدت زمان طولانی تر 10 روز است در حالی که دوره کوتاه تر 5 روز است.

در نمودار فوق ، ما الگوی مشخصی را نمی بینیم که نشان می دهد نوسان ساز حجم می تواند صعودی را که می توانیم مشاهده کنیم ، اثبات کند. اگر نقاط نوسان ساز به طور مداوم بالاتر از 0 ٪ باشند ، این نتیجه گیری خواهد شد. با این وجود ، شما نمی توانید نشانگر را بنویسید. بهتر است از آن به همراه سایر شاخص های فنی استفاده کنید.

گروههای بولینگر

این یک نوع شاخص نوسانات است که از میانگین و نوسانات ساده در حال حرکت به عنوان ورودی استفاده می کند. سه خط زیر باند را تشکیل می دهند: یک خط متوسط حرکت ساده N ، یک خط بولینگر فوقانی و یک خط بولینگر پایین. خط بالا به طور کلی دو انحراف استاندارد بالاتر از میانگین حرکت ساده است در حالی که خط پایین دو انحراف استاندارد در زیر است. انحراف استاندارد اندازه گیری نوسانات است. بنابراین می توانیم شاخص های نوسانات باند بولینگر را در نظر بگیریم.

خط بولینگر فوقانی = میانگین حرکت ساده + تعداد انحرافات استاندارد*نوسانات

خط بولینگر پایین = میانگین حرکت ساده - تعداد انحرافات استاندارد*نوسانات

با نزدیک شدن خطوط ، این بدان معنی است که کاهش نوسانات کاهش یافته است. قیمت های نزدیک به باند پایین بولینگر می تواند نشانگر یک وضعیت بیش از حد معامله گران برای خرید باشد. بسیاری از معامله گران باتجربه توصیه می کنند که هنگام مطالعه الگوهای گروههای بولینگر ، روند را تجزیه و تحلیل کنید.

شاخص های فنی دیگری مانند جابجایی متوسط همگرایی/واگرایی وجود دارد که بینش مفیدی را ارائه می دهد اما شاید درک آن کمی پیچیده باشد. از این رو ، مبتدیان ابتدا باید از موارد اساسی درک کنند و سعی کنند این موارد را در سناریوهای واقعی اعمال کنند. کاربران می توانند یک حساب مجازی باز کنند تا دانش خود را به عنوان مثال در آزمون قرار دهند. بسیاری از کارگزاران خرده فروشی این حساب ها را بدون هیچ گونه هزینه اضافی ارائه می دهند.

نتیجه

با تکامل سیستم های معاملاتی ، به شاخص های معاملاتی برای ارائه سیگنالهایی که از نظر ماهیت پویاتر هستند ، تکیه شده اند. معامله گران اکنون به دنبال پارامترهایی هستند که می توانند هر ثانیه اطلاعات را ارائه دهند. حتی سرمایه گذاران بلند مدت که به تجزیه و تحلیل بنیادی تکیه می کنند ، به شاخص های فنی برای سنجش احساسات بازار نگاه می کنند. شاخص ها پیچیده شده اند و ما به معامله گران توصیه می کنیم که قضاوت کنند و فقط به یک شاخص واحد اعتماد نکنند.

پس از فارغ التحصیلی با لیسانس در اقتصاد از دانشگاه ویکتوریا در سال 2010 ، متیو اشتیاق به کمک به مشتریان را برای دستیابی به آزادی مالی خود از طریق پرتفوی قوی و تنظیم شده با ریسک ایجاد کرد. پیش از این ، وی مسئولیت مدیریت و مدیریت بیش از 600 میلیون دلار دارایی برای خانواده ها و موسسات خصوصی را بر عهده داشت. متیو همچنین منشور CFA® خود را در سال 2015 به پایان رساند ، یک برنامه معتبر حرفه ای سختگیرانه که بالاترین استانداردهای آموزش ، اخلاق و تعالی حرفه ای را ارتقا می بخشد.