میانگین های متحرک: درک اصول اولیه

در میان محبوب ترین شاخص های تحلیلگران فنی ، میانگین حرکت یکی از پرکاربردترین آنها است. بیاموزید که چگونه از میانگین های متحرک با کوئینزوی استفاده کنید.

حرکت میانگین ها

میانگین های متحرک ، که به عنوان MA نیز شناخته می شود ، یکی از ساده ترین و پرکاربردترین ابزارهای تجاری به ویژه توسط تحلیلگران فنی است. حتی برای معامله گران سهام ، پیدا کردن میانگین متحرک سهام بسیار آسان است.

به بیان ساده تر ، این شاخص با از بین بردن کمترین نوسانات قابل توجه قیمت ، یک سری از قیمت ها را در طی یک دوره زمانی "صاف می کند". سپس این قیمت متوسط را ارائه می دهد که شامل نویز بازار نخواهد بود.

با این کار ، معامله گران می توانند به راحتی روند اساسی دارایی را که منعکس کننده احساسات سرمایه گذاران است ، تعیین کنند. سه نوع وجود دارد: ساده ، وزنی و نمایی.

در زیر ، تفاوت های اصلی بین هر یک را نشان می دهیم و نحوه استفاده از آنها را توضیح می دهیم.

میانگین حرکت ساده (SMA)

SMA ساده ترین یکی از این سه است.

این خطی است که با محاسبه میانگین دوره بسته شدن N قبل از هر مکان پی در پی در آن خط ایجاد شده است.

برای محاسبه آن ، ابتدا باید قیمت ها را در یک دوره زمانی انتخاب شده جمع کنید. سپس ، شما باید مبلغ را بر اساس تعداد کل دوره ها تقسیم کنید.

به عنوان مثال ، برای پیدا کردن SMA 20 روزه ، باید از 20 روز گذشته قیمت ها (در حالت ایده آل قیمت های پایانی) را اضافه کنید و نتیجه را با 20 تقسیم کنید. مکان بعدی در امتداد خط میانگین 20 مکان قبلی استشروع یکی از محاسبات قبلی. و غیره

حرف

حرف

در حالی که کارشناسی ارشد یک شاخص عقب مانده را نشان می دهد ، SMA از ضرر عملکرد قیمت تاخیر بیشتر از وزنه برداری یا نمایی برخوردار است.

وزنی و نمایی

میانگین های متحرک وزنی (WMA) و نمایی (EMA) به طور کلی وزن بیشتری به داده های اخیر می دهند ، تاخیر را کاهش می دهند و به معامله گر اجازه می دهند تا نسبت به شرایط بازار پاسخگو باشد.

با این حال ، از آنجا که آنها از نزدیکتر تغییرات قیمت را دنبال می کنند ، در برابر حرکات غیر معمول صعودی یا قیمت های نزولی آسیب پذیر هستند. به همین دلیل است که برخی از معامله گران ترجیح می دهند از SMA بیش از EMA و WMA استفاده کنند.

نحوه استفاده از میانگین های متحرک در تجارت خود

هنگامی که در تجزیه و تحلیل فنی نمودارها اعمال می شود ، مفیدترین جنبه این شاخص ، تأثیر هموار سازی آن بر قیمت ها است. این می تواند به ویژه برای یک معامله گر که می خواهد جهت یک روند دارایی اساسی را روشن کند ، مفید باشد.

با فیلتر کردن سر و صدای بازار ، MA یک شاخص پیروی از روند محسوب می شود که به تعیین سطح پشتیبانی و مقاومت کمک می کند. معمولاً ، هنگامی که قیمت ها بالاتر از MA تجارت می کنند ، یک روند صعودی وجود دارد. در مقابل ، اگر قیمت ها زیر MA باشد ، روند نزولی وجود دارد.

MA همچنین می تواند به عنوان ابزاری برای مدیریت پول برای قرار دادن سفارشات متوقف و سودآوری استفاده شود.

فراموش نکنید که کنترل خطر شما برای موفقیت شما ضروری است. بنابراین ، اغلب توصیه می شود از سفارشات اتوماتیک استفاده کنید که هنگام رسیدن به سطح از پیش تعیین شده ، موقعیت های برنده و از دست دادن شما را ببندد. با عمل به عنوان سطح پشتیبانی و مقاومت ، MA می تواند هنگام قرار دادن این سفارشات مفید باشد.

MAS همچنین در هسته یک شاخص فنی به نام MACD (واگرایی متوسط همگرایی در حال حرکت) قرار دارد. این دو EMA را برای ارائه نشانه هایی در مورد وضعیت حرکت یک دارایی مقایسه می کند.

برای به دست آوردن نشانگر MACD ، باید EMA بلند مدت (معمولاً 26 دوره) را از EMA کوتاه مدت (معمولاً 12 دوره) کم کنید. به این خط MACD گفته می شود. هنگامی که خط MACD از خط سیگنال عبور می کند ، که یک EMA 9 دوره ای از خط MACD است ، سیگنال های معاملاتی ایجاد می شوند.

تولید سیگنال های معاملاتی با متقاطع

اولین نمونه از سیگنال معاملاتی عبارتی است که در بالا ذکر شد-وقتی قیمت ها از بالا (سیگنال خرید بالقوه) یا پایین (سیگنال بالقوه کوتاه فروش) MA عبور می کنند.

یکی دیگر از تکنیک های بسیار مفید زمانی است که معامله گران به بیش از یک میانگین متحرک در نمودارهای خود تکیه می کنند ، زیرا کراس اوورها سیگنال های خرید یا فروش را ارائه می دهند.

به عنوان مثال ، یک معامله گر می تواند به دنبال یک متقاطع از یک MA کوتاه مدت که در بالای یک بلند مدت حرکت می کند ، جستجو کند ، که به طور معمول سیگنال خرید را تشکیل می دهد. برعکس ، یک معامله گر ممکن است یک متقاطع از یک MA کوتاه مدت را که در زیر یک بلند مدت به عنوان سیگنال فروش حرکت می کند ، تفسیر کند.

در میان محبوب ترین کراس اوورهای کارشناسی ارشد ، معامله گران از 20 و 50 دوره ، 100 و 200 دوره و همچنین 50 و 200 دوره استفاده می کنند. چهره ای به نام "صلیب طلایی" هنگامی اتفاق می افتد که MA 50 از MA 200 عبور می کند. برعکس "صلیب مرگ" نامیده می شود. این رویدادها برای تحلیلگران فنی مهم هستند و اغلب برای ورود یا خروج از بازار استفاده می شوند.

نحوه انتخاب مناسب برای تجارت خود

اگر نمی دانید که بهترین میانگین متحرک بدون دانستن هدف نهایی خود از چه چیزی استفاده می شود ، به روشی اشتباه می پردازید.

در عوض ، به موارد زیر فکر کنید - با MA می خواهید به چه چیزی برسید؟اساساً ، همه اینها به سبک تجارت و استراتژی سرمایه گذاری شما بستگی دارد.

در حالی که یک کارشناسی ارشد سریع می تواند سیگنال های زیادی (از جمله موارد دروغین) را ارائه دهد و سر و صدای بازار را در بر بگیرد ، MA آهسته با حرکت ، تمایل به واکنش در برابر تغییرات کندتر خواهد داشت ، اما به شما کمک می کند تا از روندهای طولانی تر استفاده کنید.

معامله گران بلند مدت اغلب هنگام تعیین جهت کلی روند اساسی ، قیمت غالب یک دارایی را با MA 100 روزه یا 200 روزه خود مقایسه می کنند. معامله گران میانی و کوتاه مدت از دوره هایی مانند 20 یا 50 استفاده می کنند.

البته استفاده از MA در 200 روز ، در مقایسه با MA در 20 روز تاخیر بیشتری را ارائه می دهد ، زیرا دوره های بیشتری را شامل می شود. به همین دلیل ، MAS در دوره های طولانی تر معمولاً برای تعیین روند کلی استفاده می شود ، در حالی که از MAS در دوره های کوتاه تر برای مشخص کردن سطح پشتیبانی و مقاومت و نقاط معکوس استفاده می شود.

نکته نهایی - استفاده از روش صحیح در حال حرکت برای سبک تجارت شما به شما کمک می کند تا یک رویکرد سودآور در بازار ایجاد کنید. یکی از بزرگترین مزایای این شاخص این است که می توانید بین سه نوع مختلف آن را انتخاب کنید و یک نسخه سفارشی ایجاد کنید که کاملاً متناسب با استراتژی شما باشد.