قیمت گذاری گزینه بدون تصویر سیاه و سفید

در اولین ویدئوی در مورد این موضوع ، عبدالله در مورد قیمت گذاری گزینه بدون استفاده از مدل سیاه اسکولز بحث کرد اما چند سؤال بدون جواب به جا گذاشت. در این ویدیو ، عبداللها سؤالات باقیمانده مربوط به توزیع احتمال مناسب برای استفاده ، نوسانات دارایی را پوشش می دهد ، تا چه حد نقطه در رابطه با اعتصاب ، قیمت رو به جلو و زمان انقضا است.

در اولین ویدئوی در مورد این موضوع ، عبدالله در مورد قیمت گذاری گزینه بدون استفاده از مدل سیاه اسکولز بحث کرد اما چند سؤال بدون جواب به جا گذاشت. در این ویدیو ، عبداللها سؤالات باقیمانده مربوط به توزیع احتمال مناسب برای استفاده ، نوسانات دارایی را پوشش می دهد ، تا چه حد نقطه در رابطه با اعتصاب ، قیمت رو به جلو و زمان انقضا است.

اکنون برای شروع یادگیری به هم اکنون بپیوندید

Finance Unlocked پلت فرم یادگیری ویدیویی است که برای متخصصان دارایی ساخته شده است. این محتوا نیز به عنوان بخشی از دوره ویدیویی معتبر و معتبر موجود است. برای یک محاکمه 14 روزه ثبت نام کنید تا به صورت رایگان تماشا کنید.

قیمت گذاری گزینه بدون تصویر سیاه و سفید

اشتراک گذاری بررسی اجمالی

قیمت یک گزینه ارزش فعلی کل بازپرداخت وزنی است. با این حال ، برخی از اختلافات در محاسبات در مقایسه با روش سیاه اسکولز وجود دارد. اینها در زیر برای تغییر در قیمت های نقطه/اعتصاب ، نرخ بهره ، زمان انقضا و نوسانات بیان شده است.

اهداف یادگیری کلیدی:

• توزیع احتمال آینده را درک کنید
• نوسانات دارایی زیرین را توصیف کنید
• مشخص کنید که این نقطه در رابطه با اعتصاب ، قیمت رو به جلو و زمان انقضا فاصله دارد

برای تماشای هم اکنون بپیوندید

این محتوا نیز به عنوان بخشی از دوره ویدیویی معتبر و معتبر موجود است. برای یک محاکمه 14 روزه ثبت نام کنید تا به صورت رایگان تماشا کنید. محاکمه شروع

خلاصه

با استفاده از ورودی های ذکر شده در زیر ، تماس و قیمت ها هم با اسکله های سیاه و هم بدون اسکول های سیاه چیست؟

چرا اختلافاتی در قیمت گذاری بالا وجود دارد؟

این به برخی از عوامل فنی کاهش می یابد. به عنوان مثال ، ما از توزیع گسسته استفاده کرده ایم ، نه مداوم. همچنین ، ما دامنه قیمت را تا بی نهایت نگرفته ایم. در کنار این ، ما آنچه را که به عنوان رانش گفته می شود استفاده نکرده ایم.

گزینه یونانیان چیست؟

اینها Delta ، Sigma یا Vega ، Theta و غیره هستند و حساسیت قیمت گزینه را به تغییرات افزایشی در ورودی های مدل ، سایر عوامل باقی می مانند.

چه اتفاقی می افتد اگر قیمت نقطه را در رابطه با اعتصاب افزایش یا کاهش دهیم؟

نقطه را به 120 برساند ، تمام ورودی های دیگر مانند موارد فوق باقی مانده است - این باعث افزایش احتمال تماس در حال انجام می شود و آن را برای قرار دادن کاهش می دهد. از این رو تماس ها با ارزش تر هستند و کمتر این موارد را به دست می آورند.

نقطه را به 85 کاهش دهید ، تمام ورودی های دیگر مانند موارد فوق باقی مانده است - این باعث کاهش احتمال تماس در حال انجام می شود و آن را برای قرار دادن افزایش می دهد. یونانی مربوط به تغییرات قیمت گزینه در تغییر در نقطه یا قیمت زیرین Delta است.

چه اتفاقی می افتد اگر نوسانات را تغییر دهیم؟

اگر نرخ بهره را تغییر دهیم چه اتفاقی می افتد؟

تغییر نرخ بهره قیمت رو به جلو را تغییر می دهد. افزایش آن ، قیمت رو به جلو را بالا می برد و همان تأثیر را افزایش می دهد که قیمت نقطه را در رابطه با اعتصاب افزایش می دهد. تماس ها با ارزش تر می شوند و به این ترتیب کمتر می شوند. در صورت کاهش نرخ بهره ، برعکس اتفاق می افتد. یونانی که به این موضوع مربوط می شود Rho است.

تأثیر تغییر در زمان انقضاء چیست؟

پس از ایجاد گزینه ، زمان فقط در یک جهت حرکت می کند. گذر زمان ارزش هر دو تماس را کاهش می دهد و قرار می دهد. دامنه مؤثر بازده بالقوه در طی یک دوره طولانی تر از یک دوره کوتاه تر است. کاهش زمان انقضا ، احتمال نتایج شدیدتر را کاهش می دهد. یونانی که به این موضوع مربوط می شود تتا است.

برای تماشای هم اکنون بپیوندید

این محتوا نیز به عنوان بخشی از دوره ویدیویی معتبر و معتبر موجود است. برای یک محاکمه 14 روزه ثبت نام کنید تا به صورت رایگان تماشا کنید.

کارشناس

عبدالله جاوری

فعالیت عبدالله در بازارهای مالی در سال 1990 آغاز شد که وی وارد طبقه معاملاتی از بورس بین المللی مالی بین المللی مالی لندن ، Liffe و به عنوان یک معامله گر گودال در گزینه های سهام عدالت و سهام شد. در سال 1996 ، عبدالله به عنوان مربی مدارک نظارتی و سپس برای دوره های غیر آزمایشی ، در درجه اول پوشش کلیه محصولات اصلی مالی شد.