چرا استراتژی های معاملاتی کار را متوقف می کنند؟(و چرا استراتژی ها کار می کنند)

معمول است که معامله گران جدید تمام وقت خود را صرف جستجوی استراتژی تجارت کامل کنند. آنها فرض می کنند که پس از پیدا کردن آن ، آنها برای بقیه فعالیت های تجاری خود تعیین می شوند.

با این حال ، واقعیت متفاوت است. استراتژی های معاملاتی کار را متوقف می کنند و نیاز به تعویض دارند.

بنابراین چرا استراتژی های معاملاتی کار را متوقف می کنند؟

استراتژی های معاملاتی کار را متوقف می کنند زیرا بازار تغییر می کند و منجر به عدم همگام سازی استراتژی تجارت با بازار می شود. با این حال ، اغلب استراتژی های معاملاتی کار را متوقف می کنند زیرا آنها متناسب با منحنی بودند!

بیایید کمی عمیق تر پیش برویم که چرا استراتژی های معاملاتی در وهله اول کار می کنند ، و چگونه باید رویکرد خود را تنظیم کنید تا عدم موفقیت یک استراتژی معاملاتی کمترین تأثیر ممکن را داشته باشد!

چرا استراتژی های معاملاتی کار می کنند؟

استراتژی های معاملاتی کار می کنند زیرا آنها می توانند رفتار مکرر بازار را شناسایی کنند. الگوهای مکرر تقریباً می تواند هر چیزی باشد اما بیشتر اوقات بر اساس تجزیه و تحلیل فنی است. به عنوان مثال ، یک استراتژی تجاری بسیار ساده می تواند خرید پس از انجام سه بسته شدن متوالی پایین تر ، و یک روز بعد بفروشد. یک استراتژی معاملاتی نیازی به پیچیده تر از آن ندارد!

به عنوان مثال ، به این استراتژی در بازار آتی SP & 500 نگاه کنید. این استراتژی فقط از 2 شرط تشکیل شده است و با وجود سادگی آن ، توانسته است برای مدت طولانی فوق العاده خوب عمل کند!

استراتژی معاملاتی که کار می کند!

در تجارت ، ما اغلب از کلمه "لبه" برای توصیف الگویی که می توانیم به نفع خود استفاده کنیم ، استفاده می کنیم.

استراتژی های معاملاتی لبه ها هستند ، اما بسته به تعریف ، می توانید بگویید که یک استراتژی معاملاتی جلا تر است. یک استراتژی تجاری قوی از طریق آزمایش استحکام سخت مورد بررسی قرار گرفته است و شانس خوبی برای ادامه سود نیز پس از توسعه دارد.

متناسب با منحنی

همانطور که قبلاً وارد آن شدیم ، استراتژی های معاملاتی رفتار بازار را که در تجارت خود از آن استفاده می کنیم ، تعریف می کند. با این حال ، هنگامی که ما داده های بازار را تجزیه و تحلیل می کنیم ، ما نه تنها به رفتار و گرایش های بازار بلکه به ناچار سر و صدای تصادفی نیز نگاه می کنیم!

بنابراین بسیار مهم است که ما استراتژی های معاملاتی خود را در اطراف این تمایلات بازار تصادفی ایجاد نکنیم. اگر این کار را انجام دهیم ، می توانیم انتظار داشته باشیم که یک استراتژی معاملاتی بدست آوریم که بهتر از انتخاب ورودی ها و خروج به طور تصادفی نیست!

از کجا می دانید که آیا یک استراتژی متوقف شده است؟

بنابراین ، بگذارید بگوییم که شما یک استراتژی ایجاد کرده اید که معیارهای تست استحکام شما را پشت سر گذاشته است ، و این کار را شروع کرده اید! اگر این استراتژی درست بعد از زندگی با آن فرو رود ، چه کاری انجام می دهید؟

خوب ، بسیاری از معامله گران وحشت می کنند و بلافاصله آن را خاموش می کنند.

با این حال ، کسانی که تجربه بیشتری دارند می دانند که کاهش قیمت ها بخشی طبیعی از تجارت هستند. آنها هر از گاهی اتفاق می افتند ، گاهی اوقات آنقدر کوچک که بدون توجه به آنها می روند ، و سایر اوقات اندازه ای که ممکن است شما را از استراتژی خود سوال کند.

بنابراین چگونه می دانید که این استراتژی فقط در حال کاهش است و چه زمانی کار کامل را متوقف کرده است؟

متأسفانه ، هیچ راهی وجود ندارد که بتوانید با اطمینان 100 ٪ بگویید. هنگامی که یک استراتژی به نتیجه برسد ، این می تواند به خوبی آغاز پایان یا صرفاً یک غوطه وری دیگر در منحنی باشد. شما نمی توانید بدانید!

بنابراین ، شما باید از دست دادن توقف در سطح استراتژی تعیین کنید. وقتی استراتژی به ضرر توقف رسید ، شما فقط تجارت آن را متوقف می کنید! این استراتژی ممکن است دوباره شروع به کار کند ، و در این صورت ، ترجیحاً باید صبر کنید تا تأیید کنید که صعود فقط موقتی نیست!

بهترین سایت وب را برای سیستم های معاملاتی بررسی کنید: 100+ استراتژی معاملاتی رایگان

اطمینان از اینکه یک استراتژی کار را متوقف نمی کند

از آنجا که استحکام استراتژی های معاملاتی برای عملکرد تجارت از اهمیت عمده ای برخوردار است ، روش های بسیاری برای اطمینان از این که یک استراتژی متوقف نمی شود وجود دارد. با این وجود ، هیچ روشی ضد احمق نیست و در صورت عدم استفاده صحیح از بسیاری از روشها می توان فریب داد!

در اینجا برخی از روشهای متداول برای سنجش استحکام یک استراتژی آورده شده است:

در نمونه و خارج از آزمایش نمونه بیشترین استفاده از روش برای اطمینان از استحکام یک استراتژی تجارت است. این کار با تقسیم داده های بازار به یک مجموعه اعتبار سنجی و یک مجموعه آموزشی انجام می شود. سپس تمام آزمایشات در مجموعه آموزش انجام می شود تا سپس در مجموعه اعتبار سنجی تأیید شود.

فرض این روش این است که رفتار واقعی بازار در هر دو مجموعه داده ادامه خواهد یافت ، در حالی که نویز بازار تصادفی نخواهد بود!

Walk Forward Analysis تکنیکی است که بر روی نمونه و خارج از آزمایش نمونه ساخته شده است. به طور خلاصه ، می توانید بگویید که Analysis Walk Forward تکنیکی است که در آن چندین آزمایش در داخل و خارج از آزمایش انجام می دهید.

به عنوان مثال ، اگر داده هایی برای دوره 2010-2018 داشتید ، ممکن است با بهینه سازی استراتژی در مورد داده ها بین سالهای 2010-2012 شروع کنید ، و سپس آن تنظیمات را در دوره نمونه از نمونه اعمال کنید ، که می تواند سال بعد 2013 باشدسپس دوره 2011-2013 را می گیرید ، مقادیر بهینه را پیدا می کنید ، و بار دیگر مواردی را در سال بعد 2014 اعمال می کنید.

تست Foward به سادگی روشی است که در آن منتظر هستید و می بینید که چگونه استراتژی به جلو انجام می شود!

راه های محافظت از خود در برابر استراتژی هایی که کار را متوقف می کنند

برای به حداقل رساندن تأثیر استراتژی هایی که کار را متوقف می کنند ، باید دو چیز را در ذهن داشته باشید:

متنوع سازی به دلایل زیادی بسیار مهم است. یک نمونه کارها متنوع در ریسک کلی پایین تر پول بیشتری به شما می دهد و یک منحنی سهام نرم و صاف تر ایجاد می کند. نکته آخر ، این امر به طور مؤثر تأثیر استراتژی های تجاری را کاهش می دهد.

هرچه بازارها ، بازه های زمانی و منطق متنوعی که تجارت می کنید ، کمتر تحت تأثیر قرار می گیرید و از عدم موفقیت یک استراتژی واحد خواهید بود. حتی اگر یک بازار اختلال را تجربه کند ، حداقل یک بازار وجود دارد که استراتژی های شما به خوبی کار می کند. در اینجا در معامله گر قوی ، ما گاهی اوقات بیش از 100 استراتژی معاملاتی را به طور همزمان تجارت می کنیم ، همه از طریق تجارت الگوریتمی و اجرای خودکار تجارت.

به هر حال ، اگر شما علاقه مند به کسب اطلاعات بیشتر در مورد تجارت الگوریتمی هستید ، چرا نگاهی به مقاله گسترده ما در مورد این موضوع ندارید!

اندازه گیری موقعیت نیز بسیار مهم است. هنگام طراحی سبد استراتژی های خود ، باید اطمینان حاصل کنید که یک استراتژی بیش از حد حساب را به خطر نمی اندازد! در صورت عدم موفقیت استراتژی باید حداکثر ضرر را در نظر بگیرید و مطمئن شوید که حساب شما می تواند در برابر چنین رویدادی مقاومت کند.

همانطور که در همه نوع تجارت ، ایجاد تعادل بین ریسک و بازده یکی از سخت ترین تصمیماتی است که قبلاً در آن ایستاده اید.